Top.Mail.Ru
? ?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Великий Опционный План :)
jc_trader
В опционах я полный дилетант, но мне мысль пришла в голову. А что если застраховаться от неминуемо надвигающейся в ближайшие дни жестокой коррекции рынков пут опционами с минимальными затратами.



Например купить дешевые ноябрьские пут-опционы SPY со страйком 113 -- предполагаю что коррекция будет как минимум до этого уровня. Они стоят всего-то 0,09.

Например, если купим 10 пут-опционов со страйком 113 по 0,09 -- заплатим 90 долларов.
Если цена SPY в ближайшие несколько дней упадет до этого уровня, то цена страйка станет примерно как сейчас стоит страйк 122 -- примерно 1,20 -- а так как возрастет волатильность то может и еще больше -- то есть, если зафиксируем позицию на этом уровне по 1,20, то получим 1200 долларов.
Итого 1200 - 90 = 1110 долларов прибыли

Соответственно за 100 опционов будет 12000 - 900 = 11100 долларов прибыли
За 1000 опционов 120000 - 9000 = 111000 долларов прибыли
И т.д.

То есть затраты для страховки совсем небольшие, а потенциальныя прибыль более 1000% всего за несколько дней. А вероятность сильной коррекции в ближайшие несколько дней очень велика, на мой взгляд. Даже если коррекции и не будет, подстраховаться такой незначительной суммой совсем не грех.

Но так как я в опционах большой дилетант, то вероятно еще есть и ошибки в моих расчетах, поэтому думайте сами и перепроверьте сто раз :)
Метки: ,



  • 1

Почему 1200?

(Анонимно)
10 путов закрываем по 1,20 = 10 * 1,20 = 120$. Или как?

Re: Почему 1200?

Вы неправильно умножили 10*1,20=12 а не 120 :)

В общем, еще дополнительно надо умножать на 100, так как цена опциона указывается за одну акцию, а на самом деле в одном опционе 100 акций.
10 опционов * 100 * 1,20 = 1200

Re: Почему 1200? (Анонимно) Развернуть
если верите в жестокую коррекцию, то лучше выйт ииз рынка :))) Если не в жестокую. то может продать коллов!? :)))
А может и купить путы, но за счет продажи коллов с выше страйком

Невыгодно колы продавать в данном случае. Допустим, если верить в то что цена не дойдет за две недели до 125,00, то продав 10 колов получим только всего 56 долларов, за 100 колов -- всего 560 долларов, а за 1000 -- всего 5600. Сравните за то же количество в примере с путами -- небо и земля, отличие на порядки. А риски огромные -- если еще пойдет вверх, то еще в огромном минусе можно остаться.

Re (Анонимно) Развернуть
если имеете примерную цель движения, то лучше вместо покупки пута купить медвежий спрэд - получается тот же пут, только дешевле.
ПС: сам опциками ни разу не торговал)

В том то и дело что направления движения не имею. Это просто на всякий случай, ведь может быть очень резкая и сильная коррекция. Может быть, а может и не быть.

(Анонимно)
Предлагаю прибыль с 10.000 опционов расчитать :)))

Я уже формулу забыл, но на глаз чуть больше миллиона получится. Игра стоит свеч....

Журнал

(Анонимно)
становится все интереснее-страсти накаляются.Купите хотя бы один опцион,и вообще было бы интересно если бы вы включили опционы в схему торговли,ну и с нами пообсуждали бы...)Талеб как раз говорит о том чтоб ставить на маловероятные события,-покупать дешевые опционы.

Для начала 200 купил -- сразу 10000 не рискнул так как опыта маловато :)

Посмотрим что из этого выйдет

И всетаки) (Анонимно) Развернуть
Re: И всетаки) (Анонимно) Развернуть
Re: И всетаки) (Анонимно) Развернуть
Посмотрел профиль вашей позиции - BUY +200 SPY 100 NOV 10 113 PUT @.09 LMT
Delta составляет -629 - тоесть на каждое движения SPY на еденицу вниз вы будете зарабатывать 629.
Vega - 315, на каждый пункт роста волатильности (VIX) на 1 вы будете зарабатывать 315 баксов.
Theta - 317. если рынок двигаться не будет, позиция будет терять 317 в день, и эта величина будет только нарастать..

Вам нужно быстрое движение (обвал) вниз в кратчайшие строки, так как опционам осталось жить две недели. Опцион выйдет в деньги при цене базового актива около 112,9. тоесть там вы что-то заработаете даже после експирации. Если опцион заекспарится выше 113, вы потеряете всю инвестицию.

Во, как хорошо когда по профилям и грекам ориентируетесь, а то мне пришлось на листочке бумаги по жизненной логике подсчитывать варианты :)
Да, именно на это я и рассчитывал -- опасность очень быстрого обвала в течении этих 5 -10 дней. Именно по этому поводу и план - "дешевая страховка"

расскажите что произошло с позициями по опционам

На данный момент -$300. Испаряется постепенно.
Хотя в какой-то момент было и +$1000

  • 1