Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

  • Mood:

Долгосрочные народные приметы. SP-500.

В конце этого месяца вполне может поступить сигнал на глобальный вход в акции США по всем известной стратегии, построенной  на 10-месячной скользящей средней. Кто не к курсе, это считается самой прибыльной технической народной приметой инвесторов для индекса SP-500 -- когда месячный бар индекса закрывается выше 10-периодной скользящей средней, входим в лонг, а когда закрывается ниже, закрываем лонг. За 20 последних лет по стратегии получается такая эквити:


Значительно лучше чем если бы купить и держать сам индекс. Известно что подавляющее большинство фондов уступают индексу в долгосрочной доходности. А здесь уступает индекс. То есть, фонды уступают и подавно. :)

А это все сделки за 20 лет.



С другой стороны понятно что это подгонка под кривую, или как теперь стало модно называть -- аппроксимация, и на следующем долгосрочном участке найдут уже совершенно другие закономерности. Но все равно интересно.... :) 
Tags: sp-500
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments