Покажи стейтмент!

В связи с провальным началом выступления на открытом чемпионате России по ЛЧИ, решил реабилитироваться в глазах читателей и нарисовал в Фотошопе стейтмент от своего американского брокера за последние 7 лет. Больше брокер статистики, к сожалению, не дает, только с 2009 года.

Это сравнение доходности счета и бенчмарка (индекс SP-500):

Это анализ рисков:

Это анализ сравнения рисков счета и бенчмарка (индекс SP-500):

Примечание. Как рассчитывается сортино и шарп:

=========================================================================================

Обзор доходности с начала этого года:

Метки: ib, стейтмент

18 комментариев — :

( 18 комментариев — Оставить комментарий )

Да уж...

jc_tradep

2015-10-03 19:41 (UTC)

Прийдется еще код МТС №4 выложить :(

Re: Да уж...

jc_trader

2015-10-03 20:20 (UTC)

Какой смысл? Весь мир сразу же начнет торговать ее и МТС начнет сливать. Как говорится, "ни себе, ни людям". :)

2015-10-03 19:44 (UTC)

Получается что с июня 2011 по июнь 2013, запил был хороший

2015-10-03 20:16 (UTC)

Было дело. Кризис трендследящих фьючерсных систем.

vovan5

2015-10-03 22:00 (UTC)

Который год смотрю, поражаюсь дисциплине. 2 года флет, потом короткий выстрел, который отыгрывает все

2015-10-04 08:31 (UTC)

Можно воспринимать как дисциплину. а можно как и то что "а куда деваться" :)

2015-10-04 16:29 (UTC)

Факт. Дисциплина - осознанный выбор. Тем не менее - это редкость

2015-10-04 08:32 (UTC)

по поводу флетов, отдельным постом
http://jc-trader.livejournal.com/1335883.html

anatoly_utkin

2015-10-04 03:37 (UTC)

Это ж не единственный брокер, наверное. А то кривуля уныло выглядит--чуть не три года с апреля 2011 без денег. Так и на работу можно начать ходить :)

По поводу ЛЧИ--не вижу ничего провального. Обычное близкое к СБ действо. Вы ж небось Россию не профессионально торгуете. Насколько знаю, доля России в портфеле у вас очень мала, а понимание находится на уровне того, что "в России работает все". Отсюда и поимка на стопе с -20% гэпом на старте, и использование длинномасштабных трендовух на Си (Они имеют право на жизнь, но времена работы у них не лчишные совсем). Поэтому и результат будет близок к СБ, что пока и наблюдается. Пока не везет (с), дальше посмотрим :)

2015-10-04 08:38 (UTC)

"Это ж не единственный брокер, наверное"

Да, далеко не единственный. Но основной :)

"кривуля уныло выглядит--чуть не три года с апреля 2011 без денег"

Ответил отдельным постом
http://jc-trader.livejournal.com/1335883.html

"Насколько знаю, доля России в портфеле у вас очень мала"

Да, даже не очень, а ничтожно мала. Чисто символически :)

"использование длинномасштабных трендовух на Си"

Ну откуда Вы знаете что они долгосрочные??? Это совсем не так. Да, трендовые, не отрицаю. А вначале, вообще, собирался торговать интрадей, даже мини-ноутбук выделил для всего этого мероприятия. Но хватило меня всего на два дня. :)

Edited at 2015-10-04 11:49 (UTC)

2015-10-04 15:29 (UTC)

Ну смотрите. Вас поймали на стопе на глюках биржи. Это было что типа в 10:01. Значит, скорее всего, заявки ставятся до начала торгов. Вы говорили, что интрадей вы не особо. Значит, заявки выставляются до начала торгов и на весь день. То, что это стопы, говорит о том, что это трендовухи. Стало быть, это не интрадейные трендовухи. Не интрадейные трендовухи мне известны, у них время уверенного профита (то есть время, через которое эквити с хорошей вероятностью выйдет в плюс)--это месяцы как минимум. А то и к году ближе. Вот и все. Все имхо, разумеется.

2015-10-04 15:58 (UTC)

На глюке биржи в 10.00 сработали ордера, выставленные как для дневных фреймов, так и для внутридневных. Закрылись открытые позиции в убыток и открылись новые, которые сразу тоже ушли в убыток. Потом все повторилось в другую сторону. Да, ордера выставлялись заранее. Одни на весь день, другие проверялись, например,каждый час и, если требовалось, перемещались.

Но сейчас, да, ордера выставляются на весь день. Но это не долгосрочные системы. Скорее трендовые свинги.

Не исключено, что если буду сидеть дома дождливыми днями, поиграю и интрадей :)

картинки зачетные

Andrey Krut

2015-10-04 06:11 (UTC)

супер

Почитал тут Ваш блог более осознанно (в предыдущие годы времени не было ;-) )-- респект за Ваш труд. Работа проведена серьезная, и это вызывает уважение. Собственно и результаты говорят сами за себя.

Edited at 2015-10-04 10:33 (UTC)