


Видно, что просадки за последние три года стали побольше чем были. Вероятно, рынки постепенно приспосабливаются под трендследящие системы чтобы поменьше отдавать прибыли трендовикам. Сами тренды отменить невозможно, а вот создавать различные помехи в виде постоянных дерганий цены туда-сюда на повышенной волатильности, шпилек для снятия стопов и т.п. вполне в состоянии.
На больших промежутках кривая эквити кажется довольно плавной -- создается впечатление что деньги можно грести лопатой, практически, без риска. Но это совсем не так. Достаточно просто посмотреть эквити за год и будет видно что плавности тут вообще нет. Раз, иногда два раза в год идет всплеск роста эквити, а остальное время беспорядочные колебания и просадки. И если пропустить этот одноразовый рост, то результат за год будет плачевный. В этом и заключается особенность трендследящих систем и большинство трейдеров будут не в состоянии выдержать и преодолеть трудности процесса.
Для примера приведу результаты системы по годам, начиная с 2005 года.











Тем, кто привык не иметь убыточных дней или даже недель, такой способ спекуляций на бирже явно не подойдет. Для них кривая за год должна идти под углом 45 градусов или больше с максимальной просадкой 2%, так как больше они не допускают. :)
По слухам, вроде Пратрадер когда-то хвалился чем-то подобным. Ну и остальные семинаристы и продавцы чудо-систем.
А так, если серьезно, то думаю, везение (отклонение от нормального распределения) вряд ли затягивается на 3 года. :)
меня сильно подмывало купить, вроде ценник в 200-300к оправданный для систем с такой отдачей.
Насчет цены тоже что-то не то, мягко говоря. Системы стоят намного дешевле, типа 29-299 долларов, так как они не гарантируют прибыль в будущем :)
Также могут быть варианты как в общий плюс, так и в общий минус. Хотя, если учесть что трендовые системы за 35 лет стабильно зарабатывают, то контртрендовые по идее должны сливать.
Ну и конечно, все это можно проверить практически, на исторических данных. Лично у меня нет контртрендовой системы для диверсифицированного портфеля фьючерсов. Для фьючерсов на фондовые индексы есть, это исключение.
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/trend-following-index
Да, и все что я говорю, относится к дневным таймфреймам. Все что ниже, не рассматриваю и не комментирую :)