Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Трендследящая система №2 для фьючерсов.

Так выглядит теоретическая кривая за 35 лет на портфеле из 17 диверсифицированных фьючерсов с издержками $66 на круг и риском на сделку 1.5% от депозита.








Видно, что просадки за последние три года стали побольше чем были. Вероятно, рынки постепенно приспосабливаются под трендследящие системы чтобы поменьше отдавать прибыли трендовикам. Сами тренды отменить невозможно, а вот создавать различные помехи в виде постоянных дерганий цены туда-сюда на повышенной волатильности, шпилек для снятия стопов и т.п. вполне в состоянии.

На больших промежутках кривая эквити кажется довольно плавной -- создается впечатление что деньги можно грести лопатой, практически, без риска. Но это совсем не так. Достаточно просто посмотреть эквити за год и будет видно что плавности тут вообще нет. Раз, иногда два раза в год идет всплеск роста эквити, а остальное время беспорядочные колебания и просадки. И если пропустить этот одноразовый рост, то результат за год будет плачевный. В этом и заключается особенность трендследящих систем и большинство трейдеров будут не в состоянии выдержать и преодолеть трудности процесса.

Для примера приведу результаты системы по годам, начиная с 2005 года.
























Тем, кто привык не иметь убыточных дней или даже недель, такой способ спекуляций на бирже явно не подойдет. Для них кривая за год должна идти под углом 45 градусов или больше с максимальной просадкой 2%, так как больше они не допускают. :)
Tags: система №2
Subscribe

  • Johnson & Johnson

    Прослеживается тенденция пробитым сопротивлениям становиться поддержкой. Вероятно, не будет исключением и этот раз. Тем более что рынок сильно бычий…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments

  • Johnson & Johnson

    Прослеживается тенденция пробитым сопротивлениям становиться поддержкой. Вероятно, не будет исключением и этот раз. Тем более что рынок сильно бычий…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…