jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Трендследящая система №2 для фьючерсов.
jc_trader
Так выглядит теоретическая кривая за 35 лет на портфеле из 17 диверсифицированных фьючерсов с издержками $66 на круг и риском на сделку 1.5% от депозита.








Видно, что просадки за последние три года стали побольше чем были. Вероятно, рынки постепенно приспосабливаются под трендследящие системы чтобы поменьше отдавать прибыли трендовикам. Сами тренды отменить невозможно, а вот создавать различные помехи в виде постоянных дерганий цены туда-сюда на повышенной волатильности, шпилек для снятия стопов и т.п. вполне в состоянии.

На больших промежутках кривая эквити кажется довольно плавной -- создается впечатление что деньги можно грести лопатой, практически, без риска. Но это совсем не так. Достаточно просто посмотреть эквити за год и будет видно что плавности тут вообще нет. Раз, иногда два раза в год идет всплеск роста эквити, а остальное время беспорядочные колебания и просадки. И если пропустить этот одноразовый рост, то результат за год будет плачевный. В этом и заключается особенность трендследящих систем и большинство трейдеров будут не в состоянии выдержать и преодолеть трудности процесса.

Для примера приведу результаты системы по годам, начиная с 2005 года.
























Тем, кто привык не иметь убыточных дней или даже недель, такой способ спекуляций на бирже явно не подойдет. Для них кривая за год должна идти под углом 45 градусов или больше с максимальной просадкой 2%, так как больше они не допускают. :)

  • 1
"Тем, кто привык не иметь убыточных дней или даже недель, такой способ спекуляций на бирже явно не подойдет." - интересно, а такие есть? ну хотя бы на промежутке года 3

Ну, если верить легендам, то первый по очереди, конечно, Герчик. Всего 4 убыточных дня за 20 лет. :)

По слухам, вроде Пратрадер когда-то хвалился чем-то подобным. Ну и остальные семинаристы и продавцы чудо-систем.

А так, если серьезно, то думаю, везение (отклонение от нормального распределения) вряд ли затягивается на 3 года. :)


Точно, Герчик как раз на смартлабе показывал сегодня свое фото на фоне Бентли, типа он ее с прибыли от трейдинга купил. Хотя бытует мнение что он просто мимо Бентли проходил, сфоткался на ее фоне и выставил на смарт лаб типа купил с прибыли

Да, да, есть такая версия. Кто-то на фоне египетских пирамид фотографируется, а кто-то на фоне автомобиля.

склонны не доверять результатам систем, которые пратрейдер выкладывал?
меня сильно подмывало купить, вроде ценник в 200-300к оправданный для систем с такой отдачей.

Сильно сомневаюсь. Вероятно что-то там не учтено.
Насчет цены тоже что-то не то, мягко говоря. Системы стоят намного дешевле, типа 29-299 долларов, так как они не гарантируют прибыль в будущем :)

Если разбавлять портфель трендовых систем контртрендовыми, то в совокупности может получиться более интересный результат. Диверсификация наше всё )

Теоретически, в идеальном случае, трендовая система + контртрендовая дают НОЛЬ. В смысле, если трендовая система зарабатывает, то контртрендовая в то же время столько же сливает. И наоборот.

Также могут быть варианты как в общий плюс, так и в общий минус. Хотя, если учесть что трендовые системы за 35 лет стабильно зарабатывают, то контртрендовые по идее должны сливать.

Ну и конечно, все это можно проверить практически, на исторических данных. Лично у меня нет контртрендовой системы для диверсифицированного портфеля фьючерсов. Для фьючерсов на фондовые индексы есть, это исключение.

Юрий, а по другим системам тоже просадки за последние годы выросли?

Да, конечно -- по всем трендследящим диверсифицированным системам просадки за последние 3-4 года увеличились. В этом также можно убедиться взглянув на результаты профессиональных управляющих -- индекс трендследящих систем
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/trend-following-index

Спасибо! Люблю почитать ваши обзоры систем:)

А я уже думал что системы всем надоели и никто уже больше в них не верит :)

JC сейчас не модно торговать по системе, лучше как Вася или по методу Герчика от уровня с коротким стопом

(Удалённый комментарий)
Фьючерсы ликвидные. Десятки миллионов долларов точно "поместятся", а возможно и сотни. Есть ведь трендследящие фонды управляющие сотнями миллионов.

Читая Ваши посты делаю вывод, что Вы отдаете предпочтение максимально простым, но в тоже время эффективным решениям. Означали ли это, что Вы считаете, что другие методы (многофакторные модели т др) менее надежными и нерабочими?

Если они проходят тесты за длительный срок на портфеле инструментов, то почему бы и нет. Только вот системы с приемлемой эквити на бэктестах это очень большая редкость. Оптимизированные под один инструмент на истории -- этого добра навалом, только для реальной торговли они бесполезны. Такое мое мнение.

Да, и все что я говорю, относится к дневным таймфреймам. Все что ниже, не рассматриваю и не комментирую :)

С 2011 по 2015 надо было быть очень терпиливым :)

Небольшая поправка -- терпеливым надо было быть с мая 2011 до середины 2014 гг. Вторая половина 2014 и начало 2015 гг компенсировали все временные неудобства :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account