jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Система №8 для фьючерса на индекс SP500
jc_trader
Пока "смартлаб" каждый день шортит (в основном, теоретически) SP-500 в надежде на "схлопывание пузыря", надо зарабатывать на лонгах. Очередная спекуляция фьючерсом на SP-500 по системе №8:


  • 1
Да, многие успешные трейдеры со смарт-лаба в своей торговле в том числе и СП 500 используют систему разработанную В. Олейником, и примененную им на ЛЧИ-2014 при торговле фьючерсом на рубль. Особенностью этой системы является, то что она не предусматривает убыточных сделок.

Скажите, а в чем принцип, в общих чертах, системы №8?

Выкупать коррекции, шортить ралли в зависимости от направления тренда. Ну а тренды, ралли и коррекции определяются субъективно, конечно.

Спасибо за ответ.
А какой % от депозита задействуете в таком случае? Овернайт у вас перенесено два лота ($10K залог) - соответственно должен быть какой-то запас?

Я заметил в ваших записях, вы интересовались продажами опционов. Сейчас больше записей по фьючерсам. То есть с опционами дело не пошло?

Система допускает 9 последовательных добавок одним контрактом. На этом счете торгуется еще одна трендследящая для фьючерсов и две системы для акций. Поэтому средств достаточно и запас для этой системы, конечно, есть большой.

Опционы изредка вызывают интерес и раз от раза экспериментирую с ними. Но пока ничего хорошего не получилось.

Ясно, я себе не могу пока что позволить добавиться 9 раз, видимо отчасти поэтому у меня пока ничего хорошего не получилось на фьючах.
А по опционам вот совсем недавно перед заседанием ФРС рынок достаточно неплохо оверпрайсил слив по индексу: я заметил что пут на сентябрь со страйком 1800 дает прибыль под 15% (отношение залога к премии). Сейчас он уже на 50% дешевле. Страйк на 17% вне денег для индекса мне кажется вполне безопасен. Но продать его не получилось в виду высоких маржевых требований. Вот ищу читаю про любой опыт по продаже опционов, в зерновых маржа гораздо ниже, например, а премия выше.

Еще один момент заключается в том что по-серьезному играю только те стратегии которые могу протестировать на истории на большом промежутке времени. Опционы же протестировать проблематично, только в реальном времени, как минимум за несколько лет. Пройдет несколько лет и окажется что стратегия была неверной и получается несколько лет потеряно зря :)

А в чём смысл тестов, если в реальной торговле всё равно некоторые моменты определяются субъективно?

Edited at 2015-06-29 20:13 (UTC)

Нет, сама система торгуется однозначно, без внешнего интуитивного вмешательства. То есть точно так же как и была протестирована.

Под "субъективно" имел в виду правила определения тренда и корреций в самой системе. Для меня, например, это тренд, а для кого-то не тренд, так как абсолютного и истинного понятия тренд не существует.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account