?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Эквити с 2005 года
jc_trader
По просьбам читателей кое-как собрал общую эквити с 2005 года по сегодняшний день. После 2011 года единица измерения неделя, а до этого месяц разбитый на 4 одинаковых недели. Также могут быть некоторые неточности из-за вводов-выводов средств, возможно не везде пересчитал. Но суть от этого не очень поменяется.




Если же рисовать по годам, то получается так


Убыточных лет не было. Но, практически, нулевые 2008 и 2011 года.

  • 1

Красота - страшная сила. А вообще торговля когда началась? Или вот с самого начала - и в плюс?

С 2005 года и начал. Правда еще тогда толком не разобрался чем акции отличаются от облигаций.Но повезло что был бычий рынок. Что ни покупай,все растет. 2008 год стал шоком -- оказалось что не всегда растет.....

Спасибо. Хорошая эквити, но всем надо кривую по годам показывать. :) С такой эквити можно и на collective2.

Когда эквити за много лет, то скрадываются просадки, кажется что они краткосрочны. Но после нескольких месяцев в минусе, думаю, у многих отпадает желание торговать. Если выделить из этой эквити, какой-нибудь небольшой участок с просадкой, то будет страшная картина. Обычно, "трейдеры" желают зарабатывать каждый день, как Герчик :)

а как считаете ввод/вывод, по какому алгоритму?
статистика, я так понял, в экселе? сами табличку создавали?

Да, в Open Ofice, заменитель экселя. Считал сам.
Я не специалист в этих бухгалтерских вопросах, поэтому для ввода\вывода просто пересчитываю предыдущие значения эквити. То есть если был ввод денег, то прибавляю к предыдущим значениям сумму ввода, если вывод, то отнимаю.

10 лет в плюс + стейтмент = работа в Goldman Sachs)))

Для того я с работы ушел чтобы под конец опять на дядю работать от звонка до звонка? :)

Результат! Кстати, в свое время именно ваша эквити и посты на пауке дали веру в то, что на Америке возможно зарабатывать. Так что спасибо вам человеческое!)

На здоровье. :)
Кстати, каковы результаты? Получилось зарабатывать?

Нет, постоянно меняются. С 2005 торговал акции и форекс. Позднее добавились единичные фьючерсы. С 2009 года стал торговать первую трендследящую долгосрочную систему для портфеля фьючерсов. Потом появилось еще несколько трендследящих систем. Системы для акций тоже постоянно менялись. Более менее постоянство и концепция оформились последние 3-4 года.

JC а исторические данные для фьючерсов где берете и для акций?

фьючерсы и акции -- premiumdata.net
а также акции -- worden.com
только дневки

Еще было бы интересно почитать, как вы организовываете свой рабочий день. Тайм-менеджмент для свободных трейдеров это актуально) Сколько часов на разработку и тестирование уходит, сколько времени расстановка ордеров занимает, не надоело ли вручную) У IB вроде API есть для автоматизации? И самое главное, удается ли сохранять баланс между торговлей и жизнью? Работаете ли в выходные?)

Уже несколько месяцев ничего не разрабатываю и не тестирую. Пока нет никаких новых идей.
В выходные не работаю. В будни встаю в 8 утра и до 10-11 часов анализирую и расставляю ордера. одновременно просматривая новости и всякие социальные сети, форумы. После этого свободен. После 16:30 (открытие рынков) проверяю какие позиции закрылись и записываю результаты. На это уходит минут 10-20. Вот и вся торговля. Поэтому, баланс между торговлей и жизнью явно в пользу жизни :)

Почему вручную расставляю ордера? Это необходимо чтобы чувствовать рынок, наблюдать за его изменениями, быть в курсе событий и держать руку на пульсе рынков. Когда расставляю ордера. то и графики, заодно, просматриваю, иногда новости компаний узнаю и т.п.

Юрий, Вопрос по поводу тестов ТС - как на одном и том же портфеле протестировать несколько стратегий для фьючей?

Edited at 2015-06-09 06:47 (UTC)

  • 1