?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Демо-фонд им.JC
jc_trader
С начала года еженедельно, по пятницам

Метки:


  • 1
у меня в мае тоже всё загнулось в ноль почему-то.

Волатильность на самом низком уровне за последнее время.

а можно теперь сделать также, как в первые три недели?

Для этого нужно соответствующее состояние рынков. Если бы я был ясновидящий, то убыточных недель не было бы вообще :)


а если они, рынки, останутся в нынешнем состоянии? они ведь могут? тогда что?

Теоретически, могут, конечно. Но, практически, цена никогда в истории не застывала навсегда на одном уровне. За застыванием всегда следовало смещение либо вверх, либо вниз (тренд).

А если, все же, это случится, то с каждым днем средств выделенных на трендследящие системы из-за потерь будет становиться все меньше и, соответственно размер позиции будет уменьшаться. То есть потери будут тоже все меньше и меньше с каждым днем. И прибыль систем для акций будет превышать небольшие убытки от трендследящих систем.

(Удалённый комментарий)
Системы по акциям дружно идут вверх, системы фьючерсные дружно идут вниз, по идее они должны были бы уравновесить друг друга, но имеем в итоге неплохой такой дроудаун. Юрий, с чем это связано? Фьючерсным системам выделяется больше капитала?

Волатильность фондового рынка на минимуме, поэтому, хоть и зарабатывается, но мало. В свою очередь, фьючерсные системы заработали слишком много с начала года и, соответственно, выросли размеры позиций и теперь сливают больше денег чем если бы размеры позиций не увеличивались.

JC а при расчете размера позиции учитываете средства задействованные в других сделках? или просто от суммы остатка на счете?

На каждую систему выделяется определенная сумма денег. Например, 1000 рублей. Если денег становится 1500 рублей то и размер позиции рассчитывается исходя из этой суммы.

Это я понял. Но допустим из этих 1000 руб 100 задействовано в сделке, и срабатывает сигнал по другому инструменту, так как 100 уже задействовано риск расчитывается из 1000 или из 900?

Да, риск рассчитывается от 1000.

Если позиция где задействовано 100 руб находится в плавающей прибыли, например, вместо 100 рублей уже имеется 150, то риск уже рассчитывается от 1050. То есть, пересчет риска для новых позиций пересматривается каждый день.

  • 1