jc_trader

Как выше заметили это так. Несколько ссылок нашел на обсуждение:
http://jc-trader.livejournal.com/433905.html
http://jc-trader.livejournal.com/438355.html
http://jc-trader.livejournal.com/1091090.html

В общем, смысл такой что в Амиброкере нет защиты от ошибок для дураков, так как система векторная, типа экселя, нет имитации торгового процесса, потому и работает быстро. Можно просто не заметить ошибку, а ошибиться там раз плюнуть.

Торговать портфельную систему, то есть получать каждый день нужные торговые сигналы, а не весь массив сигналов, просто так нельзя -- наверное это можно запрограммировать, не знаю.

Просто так открыть график и чтобы на нем была указаны ордера на вход или выход по системе -- тоже нет.

Наверняка это все можно запрограммировать, но хотелось бы больше заниматься спекуляциями на биржах, а не изучением программирования, самим процессом программирования и вылавливанием многочисленных ошибок, затрачивая на это все свободное время.

1) Что значит защита от дурков?
2) Можно - просто перебирает массив с названиями акций - и загонятет его в Foreign
3) Вообще без проблем. Как раз любая система которая ордера на графике рисует именно так и будет открываться. Даже кнопочку ран нажимать не надо.


Вообще програмировать наддо уметь - это перое что долен уметь алготрейдер.

бгг. И сколько в итоге велс сжирает оперативки?

Хотя, когда идет тест на 40 000+ акциях за несколько лет, оперативки забирает примерно до 15-20 гигабайт. Но это редко бывает.

Это на каком таймфрейме? Маловато как-то. Не узнаю велс)))

На дневках.

Ясно спасибо. А часовики или ниже тестали портфелями? По моему опыту там треш и угар))

Я думаю, WL не справится с таким количеством. Ну может на 100 акциях и получится и то не уверен с пятиминутками лет за пять.

Там, практически, нет ничего из того что мне нужно.
- отсталый Quote Manager
- тормоз в просмотре графиков
- нельзя получать сигналы для портфельной стратегии
- вообще, никаких сигналов не выдает, не только портфельных
- неполноценное тестирование портфелей
да и вообще, глюков много различных

Пишут у себя, что в последних версиях МЧ сделали полноценную поддержку портфельной торговли. Но видимо еще никто не осмелился протестить))

Есть тестирование портфеля. После его окончания выдаются графики, коэффициенты и т.п. Но ордеров на следующий день нет. Проверял на прошлой неделе :)

"касательно MЧ - сигналы/уровни для лимитников на текущий или следующий день можно накодить в сканере"

Например, простейшая система энд-оф-дей -- редкий вход, а выход когда свеча за день была растущей, выходим на начале следующей сессии. Сканируем на 4000 американских акций. Возможно ли получить сигналы в сканере? Даже если предположить что сигналы на вход может и можно как-то закодировать, а вот сигналы на выход? Не для всех акций, а только тех акций, у которых открыты позиции. Ведь сканер выдаст 2000 сигналов на выход, а нам нужно только 2-3-4 сигнала. То же самое и в Амиброкере.

"в велсе бектест долго делается ?"

Да, тоже долго. Думаю, не быстрее чем в МЧ. Хотя, когда пробовал МЧ мне так и не удалось протестировать на большом количестве акций.

Юрь Иваныч,

В WL вы что-нибудь кодируете на C# или вам достаточно встроенных визуальных средств создания ТС?

Да, конечно кодирую. Встроенных средств явно недостаточно.

Юрий, скажите, пожалуйста, вы Wealth-Lab для реальной торговли используете или только для тестирования?

Для реальной тоже -- сканирую инструменты для выставления ордеров по торгуемым системам. Получаю списки какие позиции открыть, какие закрыть, по какой цене и т.д.

Я имел в виду интеграцию Wealth-Lab с брокерами. Можно ли прямо из Wealth-Lab посылать команды на открытие/закрытие позиций.

Нет, нельзя. Но есть API при помощи которого программисты могут запрограммировать адаптеры для автоматической торговли.

Спасибо, ясно.