jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Очередной миф -- количество убыточных сделок подряд.
jc_trader
Многие считают одним из самых важных факторов торговой системы -- количество убыточных сделок подряд. Типа, если, например, 7 подряд убыточных сделок, то это очень плохо и такую систему невозможно играть психологически. А вот когда 2-3 убыточных сделок подряд, то это нормально и система неплохая.

Можно просто с ходу разрушить этот миф, приведя пример последовательностей, например, таких (плюс это прибыльная сделка, минус -- убыточная)

1) --+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-- - здесь всего 2 убыточных сделки подряд, но в результате слив депозита
2) +++++++-------+++++++-------+++++++-------+++++++- - здесь же, аж целых 7 убыточных сделок подряд, но депозит в сохранности

Говорят что максимальная просадка зависит от количества убыточных сделок подряд. Отвечу что не обязательно они должны быть подряд. Например, пусть в первом случае будет 20 убыточных почти подряд, но между ними случайно вклинились три прибыльные и уже получается что было всего шесть убыточных подряд. А во втором, например, 10 убыточных подряд, а потом 10 прибыльных. И несмотря на то что во втором случае количество убыточных сделок подряд было больше, просадка будет значительно больше в первом случае.

Возможны различные комбинации минусов и плюсов при которых система с большим количеством убыточных сделок подряд будет прибыльнее чем система с меньшим количеством. Ну и надо отметить что в вышеприведенных примерах, условно, прибыльная и убыточная сделка равны в денежном эквиваленте. А что тогда говорить о, например, трендовых системах, где прибыльная сделка бывает в несколько раз больше убыточной и прибыльные позиции держатся значительно дольше чем убыточные. Например, в торгуемой портфельной системе есть пять прибыльных позиций, которые каждый день увеличивают свою прибыль, а в это время двадцать попыток открытия новых позиций были неудачными и быстро закрылись с небольшим убытком. То есть в системе это отразится как 20 подряд убыточных сделок. Какой ужас. Хотя в это время даже просадки счета не было, так как 20 небольших убытков компенсировались 5-ю незакрытыми позициями, наращивающими свою прибыль. И плевать тогда на эти 20 убыточных сделок подряд.

Гораздо важнее и объективнее чем количество убыточных сделок подряд, является такой параметр как период времени выхода из просадки или, иначе говоря, время за которое будет досигнут новый хай эквити системы. Это, действительно, объективный параметр, влияющий как на эквити системы так и на психологию спекулянта, играющего эту торговую систему.
Метки:

  • 1
Добрый вечер. Поздравляю с выходным--классичный денек безамеровский получился :)

С точки зрения статистики любая величина, не являющаяся выборочным средним, не важна. Это так, поскольку не средние ни к чему не стремятся при увеличении числа сделок. Поэтому такие величины, как максимальное число убытков подряд, МДД, максимальное время выхода на новый хай, итд не особо информативны--они ни к чему статистически не сходятся и поэтому могут существенно ухудшиться в будущем при сохраняющихся средних параметрах. Хорошие величины: средняя сделка, СКО, угадайка, PF, итд.

Но статистика нам особо и не интересна. Формулы какие-то, сигмы. Средние... Ну-ка их куда подальше от греха :) Бог чай с ней, со статистикой, пусть ее статисты считают :) Главное, чтоб оно денюшки зарабатывало--так, булькает там чего-то да и ладно. Лично у меня давно уже подход такой--работает и ладно. Или чего-то оно подутомилось--надо покумекать, почему. Или пора вот это отключить на месячишко--нет ему темы сейчас. В общем, не по статистике, а по понятиям :) Хотя формальный блокиратор систем, конечно, есть, но используется он чрезвычайно редко.

Edited at 2015-04-03 17:37 (UTC)

Самое главное, риски контролировать, чтобы оставаться в игре.

Самое правильное следовать системе статистически сбалансированной и отобранной по необх. коэфф. P/L.
И не забывать об этом, когда хочется "сунуть руки" и стать умнее многопараметрических расчетов, проведенных до этого.
Вот тогда еще есть надежда, что "свет в конце тоннеля" не прервется "рухнувшим не голову" лосем.
)

Система(-мы) должны это учитывать.

Ежели нейронов "натыкать", то вполне.
)

Юрий, вы это Чечету с Власовым скажите. Они, торгуя систему, после превышения количества убыточных сделок, снимают ее и заменяют на другую систему.

Edited at 2015-04-04 10:00 (UTC)

Их уже никакая система не спасет.

Я не то что бы защищаю кого-то, но использовать объективные (числовые) метрики для остановки алгоритмов кажется вполне логичным. Другой вопрос какие конкретно параметры для этого использовать...

Тонкий троллинг пратрейдера?)

Нет, я уже и забыл кто это. Потом вспомнил. Нет не о нем :)

Если утрейдера не будет рулить математика,любая система сольет и без череды убытков...
Скажем,если соблюдать матусловие соотношений прибыль риск,скажем 1 к 5 и выше, система замучается сливать при любых раскладах. Я как-то экспериментировал на пробое ИБ и реверсбаров с парой фильтров -приход и уход больших обьемов, с условием 1 к 10...СЛ=-10,ТП=+100. Даже на самых затяжных флетах система неплохо держалась.


Кстате,Юрий,если интересно, попробуй ради прикола при минимальных заданных условиях,скажем,торговля только в сторону предыдущего дня,либо вообще без условий,типа расстановка ордеров на обум на амерсессии,поторговать чисто матусловие 1к 10 при условии не больше 1к1. Интересно,когда сольется тс.Сам бы попробовал,но давно забросил программирование,нет проги, чтоосваивал(старая омега),да и забыл уже это дело)

Edited at 2015-04-10 09:45 (UTC)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account