jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Предрассудки и суеверия игроков на биржевых графиках.
jc_trader
Говорят что надо открывать позицию от поддержки/сопротивления. В этом случае, можно поставить короткий стоп, а потенциал получения прибыли будет в несколько раз больше вероятности срабатывания стопа. На графике это выглядит примерно так:



Но это, конечно же, предрассудки -- своеобразное суеверие, идолопоклонничество горизонтальной линии, которой, чисто по случайности, касаются или слегка пронизывают несколько экстремумов ценовых баров определенного таймфрейма. Что-то типа язычества в религии. Вера в то что стоп в безопасности и горизонтальная линия графика его защитит если при этом еще хорошо ей помолиться и принести что-нибудь в жертву. :)

На самом деле, цена может пронзить линию на сколько угодно сантиметров, либо просто устремиться как вниз, так и вверх, либо слегка вверх, а потом уверенно вниз, либо, вообще, какими угодно путями и траекториями.

В свою очередь, когда на графике цена долго идет в одном направлении, говорят что позицию открывать опасно потому что некуда поставить стоп.



Да точно такой же стоп ставить как и в предыдущем графике. Вероятность его срабатывания, что на первом графике, что на втором, будет одинакова большая. Чем дальше тейк-профит, тем больше вероятность срабатывания стоп-лосса.

Метки:

  • 1
Как и прежде. Ничего не менять :)

Да, забыл написать как закончилось развитие событий на графиках.

На первом графике, как и ожидалось, получен убыток, сработал стоп.
На втором графике прибыль в хорошем соотношении риск/прибыль:


Если по системе-то стоп системный. А если визуализировать, то тогда в СморкЛаб прямиком.
)

Имелось в виду когда нет системы. По Герчику, в общем.

А если тренда нет, как быть? Искать его?

Если система не завязана на трендслежении, то он и не нужен. Но в любом случае, если нет системы, то гадание на кофейной гуще либо игра на графике по народным приметам к долгосрочному успеху не приведут :)

Вы это статистически определили или на конкретных пару графиках?
Для полноценного вывода требуется проделать немалую работу.

"...статистически определили...?"

Гипотетически. Пока никто не доказал обратное статистически, вероятность срабатывания стопов в обоих случаях будет считаться одинаковое :)

я думаю, скорее уверен, что если найти таких скажем 5 случаев, то вероятность будет разной.

Если пять случаев, то да, общий результат будет случайным. Но если 5000, то без статистических исследований не поверю :)

Это верно, что выборка должна быть большой, но даже 5 будет лучше ,чем ничего.
Я бы сказал что из 5, 4 будут одинаково склонены в одну сторону, то это уже результат.
ПЛюс нужно сравнивать идентичные паттерны, говоря о поддержке. То,что вы нарисовали может находится условно на топе или дне исторического графика, что также играет роль.

"Я бы сказал что из 5, 4 будут одинаково склонены в одну сторону, то это уже результат."

Я прямо сейчас подкинул монетку пять раз -- четыре раза выпала решка. Но это не говорит о том что за 5000 раз она будет выпадать чаще :)

Потому что у монетки нет горизонтального уровня поддержки? :)

потому, что нельзя сманипулировать или заставить монетку показать орел или решку.На рынке крупный капитал и в особенности на неликвиде, можно нарисовать все,что угодно.

Ну это другое дело. Для Баффетов законы не писаны. Я, конечно же, имел в виду тех спекулянтов, которые на рынок не влияют и цены не двигают :)

все равно в реальной торговле вы прекрасно знаете,что инсайдерская инфо даже в трежериз приводит к ситуации отличной от бросания монетки.
Бросание монетки это утрированная ситуация, если бы на рынке присутствовали только роботы без какой либо программы и нажимались кнопки случайно, то это было бы сродни подбрасыванию монетки

Если "инсайдерское инфо" знаем даже мы, то это значит что его уже знают все и поэтому оно перестает быть "инсайдерским инфо" :)

все то и не знают, а если и узнают то доно раньше другие позже. HFT вообще в миллисекундах опережают.Это живой организм, а не просто генератор случайных чисел, просто иногда действительно возникает фаза, когда совокупность ведет к рендомайзингу

"...просто иногда действительно возникает фаза, когда совокупность ведет к рендомайзингу..."

Вот это верно. Только не иногда, а всегда. :)

Это упрощение сродни "покупай дешево, продавай дорого". Был бы чистый рендом - не зарабатывал бы никто.

(Удалённый комментарий)
Уже триста лет растет и будет расти впредь.

(Удалённый комментарий)
Профи за реалтайм-котировки дороже платят. На фиг нужно.

Как правило, все суеверия от незнания предмета.
Как паттернист с огромным стажем скажу, что данный пример крайне неудачен и действительно относится к разряду 50\50,бросанию монет и т.д.Для меня там нет ни одного нужного шаблона(сэтапа),поэтому непонятно зачем вести разговоры о торговле и тем более торговать.
СЛ и ТП напрямую зависимы от ряда очень важных причин.Все описаны у классиков. Например,одна из них - ценовой диапазон. Если я торгую на мелких ТФ, то для меня важен осредненный дневной диапазон за определенный период. Когда он известен, то всегда будет известна величина ТП и СЛ при открытии сделки. Конечно, всегда есть исключения и куча нюансов...например - обьем. Когда в один из дней,который тоже всегда приблизительно известен,напр.в пятницу,вливается большой обьем, то цели ,естественно меняются. И где тут 50\50 и всякие религии?))



"Вероятность его срабатывания, что на первом графике, что на втором, будет одинакова большая. Чем дальше тейк-профит, тем больше вероятность срабатывания стоп-лосса."

Тут тоже смотря от чего плясать. Если от торговли на обум - согласен. Если профподход,то нет. На то есть ряд причин. Например, если известна одна из основных причин разворота,скажем,момент изменения соотношений обьемов,скажем в виде узкой консолидации, плюс большой обьем на выходе из,то вероятность возврата и выбивания СЛ значительно отличима от 50\50.

Edited at 2015-03-31 16:31 (UTC)

про монетки...

во -первых ... сравнение нисравниваемого
во-вторых...коль уж всегда такие разговоры ведутся... и там и там прикладываются силы на выход из состояния покоя.На рынках всегда можно использовать эту "силу" для получения нужного результата,т.е. есть момент роста вероятности более 50, а в монетке эта "сила" ничего не значит - исход всегда один с одной и той же вероятностью 50\50

Edited at 2015-03-31 16:25 (UTC)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account