?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Демо-фонд им.JC
jc_trader
С начала года еженедельно, по пятницам

1
Метки:


  • 1
Круто. А все таки проценты можно узнать? И просадки?

Традиции нельзя нарушать. Уже 11-ый год скрываю :)

тогда в баксах давайте. и традицию не нарушите :)

Jc Trader за все время торговли, по вашему какие системы показали лучше себя краткосрочные дневные с удержанием от 2 до 5 дней или же трендовые системы?

Если брать фьючерсы, то конечно, тренследящие системы (12-40 дней) на диверсифицированном портфеле фьючерсов.
Для акций свинговые системы 2-10 дней.

JC а что свинговые на фьючерсах плохо работают ?

JC Trader отписался в личку..Сорри что вам надоедаю))Просто вы единственно толковый трейдер)

Если удержание 2-3 дня и торговля ведется на дневных барах, то я бы предпочел не использовать трейлинг. Просто стоп и тейк-профит. Я думаю что трейлинг для более долгосрочных позиций, либо тогда его применить на внутридневных барах. Там его можно и пошире взять, например, какой-нибудь 20-барный канал, либо 1,5-3 ATR-а.

Оптимальный вариант -- диверсифицироваться. Одни года лучше работают свинговые системы для акций, другие трендследящие для фьючерсов. Например, если бы в прошлом году играл бы только акции, то год был бы в минусе. А так получился рекордный год по прибыли.

JC от чего у вас расчитывается процент задействованных средств в каждой сделке?

Edited at 2015-03-14 20:29 (UTC)

Для трендследящих фьючерсных систем количество контрактов, задействованных в сделке рассчитывается от максимально возможной потери в этой сделке, чтобы она не превышала 1,5-3% (в зависимости от системы) средств выделенных под эту систему.
Для свинговых систем для акций на одну сделку выделяется часть (5-15% в зависимости от системы) средств, выделенных для этой системы.

  • 1