jc_trader

Дядь Юр, здрасте!

А у вас есть какой-то критерий торговабельности, скажем, средний трейд n% или pf > 1.5 или просто еквити гладкая за 10 лет?

Если конкретно по американским акциям, то :

средний трейд не менее 0,8% -- иначе непредвиденные ситуации, проскальзывания, комиссионные убьют систему.

PF очень растяжимый коэффициент. Если играть без стопов или с очень широкими стопами, то PF будет очень большой, несмотря на порочность системы. Если вести активную торговлю, то PF может оказаться довольно маленьким, несмотря на плавность эквити. Но так, вообще, если PF менее 1,4, то с подозрением отношусь к перспективам системы.

Гладкость эквити -- да, раньше это для меня было основным критерием. Да и сейчас, наверное, тоже.

Еще один из самых важных коэффициентов -- отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке. Желательно больше единицы.

Ну и конечно, коэффициент Шарпа. На тестах желательно более 2, а в реале как получится :)

У меня примерно такие же, только недавно взял за моду душить фильтры, экспериментирую ради эффективности.

А еще недавно попалась системка хорошая. Но с маленьким средним трейдом ~0,3%. Супер-краткосрочная типа. Велик соблазн попробовать сыграть.

Попробовать надо, конечно. Иначе не понять, стоящая или нет.

"Это похоже тот самый Лиховидов, который терся в Альпари в конце 90 х - начале 2000"

Виктор Лиховидов. Про Альпари не знаю, знаком по статьям в "Stocks & Commodities Magazine".

"Это одна из моих заброшенных систем того времени"

Именно эта которая на картинке? :)

Знаю, в народе популярны "складной метр" и "4 линии RSI" -- может эти?

Так Аллигатор это Б.Вильямс, а "складной метр" и "четыре линии" это В.Лиховидов. Или одна из этих двух это Ваша система, которую присвоил Лиховидов? Про какую его систему Вы говорили "Это одна из моих заброшенных систем того времени"?

А я, так и быть, признаюсь, что использовал его метод кодирования японских свечей, описанный в журнале ""Stocks & Commodities Magazine". Правда не все понял из его методики, поэтому немного добавил от себя :)

То есть, это Ваши разработки?
http://www.forextimes.ru/foreks-stati/kodirovanie-yaponskix-svechej
Тогда круто :)

На графиках, вообще, очень много интересных вещей. Если найдете статистическое преимущество в 3-х солдатах, облаках, то почему бы и нет :)

Да

Ох уж эти трейдуны - с системами. Покупайте компании, а не чёрточки на экране.

Так AVGO это и была компания. Не черточка.
А черточки покупать это как? :)

Однажды один человек, рождённый в год Змеи (т.е. совершенномудрый) спросил меня с грустным видом - что, опять будем опять смотреть ЧЁРТОЧКИ. Днём ранее я показывал ему акции Форда.

Вот тогда я понял суть вещей.

"я показывал ему акции Форда"

В смысле, бумажные сертификаты? Их надо покупать? :)

График акций: и говорил - вот если тут купить, а потом вот тут продать, то ОГО ГО. График был падающий - вертикальными чёрточками.

Ну понятно. То есть система простая -- покупаем не глядя и молимся чтобы выросло :)

В принципе все верно -- пока рынок растущий, можно торговать и так.

Вернее, не торговать, а просто купить что попало и держать.

Можно и всю жизнь держать, пересиживая медвежьи рынки. В течении 100 лет среднегодовая доходность американского рынка была где-то 6-8%. Если повезет и не купим компанию - будущего банкрота, типа Энрон или ДженералМоторз, то и свои 5% среднегодовых поимеем к пенсии :)

Ну там еще больше "черточек" анализировать придется, так что вряд ли. Скорее всего просто купить акции Форда и почувствовать себя совладельцем микрочастички компании.