?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Промежуточные еженедельные итоги
jc_trader
Системы для американских акций с начала года

1


Системы для американских фьючерсов с начала года

1A
Метки:


  • 1
(Удалённый комментарий)
Для акций и фьючерсов применяете одни и те же системы? Применяете ли их для разных таймфреймов?

Нет, системы разные.
Таймфрейм один -- дневной.

А какими конкретно системами пользуетесь? Я имею в виду, только трендовыми, или и контртрендовыми?

И ещё интересна техническая сторона - играя на дневках, вы должны решение принимать в некий фиксированный момент - либо на открытии, либо на закрытии дня. Как входите в позицию?

Последний вопрос - как с мани менеджментом? Используете ли плечи, даёте ли равные доли депо для всех систем?

"А какими конкретно системами пользуетесь? Я имею в виду, только трендовыми, или и контртрендовыми? "

Только по тренду. Для каждого, конечно, тренд условен. Ну а так, возможны вариации -- вход либо на пробой, либо на откате. Но только по тренду.

"играя на дневках, вы должны решение принимать в некий фиксированный момент - либо на открытии, либо на закрытии дня. Как входите в позицию?"

До начала сессии выставляются ордера на вход и выход из позиции. В зависимости от системы, ордера разные -- начиная от маркет ордера, который сработает на открытии сессии, до стоп ордеров на пробой, либо лимитный для откатов.

" как с мани менеджментом? Используете ли плечи,"

Для акций использую примерно до 1,6 : 1. Ну, а фьючерсы сами по себе маржинальный иструмент, тут манименеджмент идет от стопа.

"даёте ли равные доли депо для всех систем?"

Нет, для для всех систем разные доли. Назначаю по своему усмотрению, можно сказать по интуиции.

Спасибо. Впечатлён вашими результатами - мне до такой "системности" ещё расти и расти...

А какова статистика результатов по годам? Скажем, средняя годовая доходность и максимальная просадка за 5 лет?

По просадкам от пика доходности я статистику не вел. Но если считать от количества денег на начало года, то в 2008 году просел на 33% -- просто по неопытности не ожидал что бывают и медвежьи рынки акций и системы не были к этому готовы :)

А так, публично показываю только динамику изменения капитала, без абсолютных и относительных цифр.

33% - это много, имхо.
Но динамика без указания масштаба почти ничего не даёт. Абсолютные цифры меня не интересуют (хотя вопрос о том, насколько ликвидны акции, с которыми вы работаете, и как соотносится оборот в этих акциях и размер вашей ставки, интересен). Но неужели есть что-то секретное в данных о среднегодовой доходности в процентах?

"33% - это много, имхо."

Еще бы. Вообще, в панике был. И никакой гарантии что на 33 остановится -- может как в 1929 году рынки на 90% просядут. В общем, хорошая школа была. С тех пор пришлось учитывать реалии рынков.

" насколько ликвидны акции, с которыми вы работаете"

Зависит от конкретной системы. Но самый расширенный лист состоит из примерно около 1000 акций отобранных по долларовому объему (то есть цена умножить на объем).

"и как соотносится оборот в этих акциях и размер вашей ставки,"

Никак. Просто равными долями, независимо от оборота.

  • 1