Это мог сделать каждый

В сети пишут о пропущенных возможностях в связи в аномальной динамикой цены фьючерса на Рубль. Как я понял, многим трейдерам не удалось заработать на этом, а многие просто потеряли полностью свои депозиты. Тех кто пропустил эти возможности, я понимаю -- просто их стиль торговли не подразумевал торговлю на продолжение тенденции. Но те, кто потерял депозиты явно не придерживались элементарных правил манименеджмента, а попросту говоря, играли без стопов, полагаясь на авось.

Вот мои декабрьские сделки по фьючерсу на Рубль. Система состоит из двух подсистем. Они такие элементарные, что может торговать даже ученик дошкольного возраста.

Первая подсистема:

Вторая подсистема:

Метки: рубль

23 комментария — :

( 23 комментария — Оставить комментарий )

ejjik

2014-12-22 07:58 (UTC)

Видимо правильно отношение стопа к позиции просчитано, либо быстродействие хорошее.У нас проскальзывания были большие. И также иногда позиция закрывалась зря от болтанки.

jc_trader

2014-12-22 08:06 (UTC)

Основное правило следящего стопа -- надо "давать позиции дышать". Иначе, всегда будут задевать стоп.
Проскальзывания были как против, так и в пользу трейдера. В принципе, для таких движений, которые были на часовых таймфреймах, проскальзыванием можно пренебречь :)

Где Новогодние призы и подарки от фонда JC-Trader?

alfasting

2014-12-22 08:15 (UTC)

Без опубликованных кодов систем - нЕзачОт.)))
USDRUB

Re: Где Новогодние призы и подарки от фонда JC-Trader?

2014-12-22 08:27 (UTC)

Думаю что поезд уже ушел и второго такого шанса фьючерс не предоставит. Хотя, всякое может быть.

anatoly_utkin

2014-12-22 08:49 (UTC)

Si всегда был трендовый. На это есть причины, которые никуда не делись. Поэтому, вероятно, трендовухи будут и дальше работать. Хотя, конечно, столько бабла, наверное, не будет. Было мило, да :)

2014-12-22 08:56 (UTC)

С сентября 2012 до января 2014 перерыв в трендовости наблюдался. За это время многие могли разочароваться в трендовости инструмента и прекратить торговлю или сменить тактику на возврат к среднему. .

Edited at 2014-12-22 09:00 (UTC)

2014-12-22 09:02 (UTC)

У кого наблюдался, а у кого и нет :) Трендовухи бывают разные.

2014-12-22 09:11 (UTC)

Ну если взять много-много различных трендовух и прогнать на часовиках Si, то в этот период на всех трендовухах наблюдается провал, вернее флет.
Наверное потому что прибыль от небольших трендов уничтожалась последующими флетами.

Хотя, конечно, путем оптимизации трендовухи, задним числом, можно добиться увеличения прибыли за этот период. Но даже и в этом случае эквити будет несравнима с другими, более трендовыми периодами.