?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Биржевые мифы. Конкурентное преимущество.
jc_trader


Очень популярное мнение среди биржевых спекулянтов и желающих ими стать, вернее вопрос: "как ты собираешься выигрывать у более технически оснащенных трейдеров, фондов и банков, у которых свои личные оптоволоконные кабели до бирж, у которых свои консультанты с высшими экономическими и математическими образованиями, которые обладают бездонными денежными средствами, сверх-скоростями исполнения ордеров, способностью двигать рынки в любых направлениях и т.д.и.т.п." Что можешь ты, простой человек с дешевым ноутбуком и бесплатным Вай-Фай интернетом в Макдональдсе им противопоставить? Какое у тебя преимущество перед ними чтобы ты смог у них отнимать деньги?

Да все просто. Представьте что вы пришли на ипподром поиграть на скачках, а товарищ вам твердит: "как ты собираешься выигрывать деньги у тренированных лошадей, которые в сто раз быстрее тебя бегают, у которых в двести раз больше лошадиных сил и которые в триста раз выносливее тебя, хлюпика, который и десять раз отжаться от пола не может, не говоря уже о том чтобы пробежать хотя бы один круг из тех что бегут лошади. Какие у тебя перед ними конкурентные преимущества?

Вроде бы все понятно. Какая нам разница, насколько лошади быстрее нас бегают и в сколько раз у СитиБанка капитал больше нашего депозита. Мы просто делаем ставку на то куда придет цена графика через некоторое время. А кто там двинет цену в нашем направлении -- Сити банк или Фонд Сверхбыстрой торговли нам вообще неинтересно, да и не узнаем никогда. Пусть они дерутся между собой, они же цены двигают, а не мы. Результатом их борьбы и будет наша прибыль или небольшой убыток, если цена пошла не в нашем направлении. То есть если сравнивать с ипподромом -- они (банки, фонды и т.п.) это лошади, а мы просто делаем ставки на исход их борьбы между собой.
Метки:


  • 1
Все так.
Все умение в том, чтобы определить лошадь, которая будет быстрее. А это не просто.

Пусть двигают. И чем чаще, тем хуже для них и лучше для нас.
)))

не не так.

Если игрок 1 играет с прибыльностью -10% вгод, а второй игрок с прибыльностью +50% в год - второй оберет первого.

Как говорят профики - начинающие думают что они знают где у них прибыльные сделки или нет или хотя бы их сделки дадут 50% вероятность, а профи знают вероятность на каждой свечке.

Такое деление на лошадей и делающих на них ставки--это приближение. А если говорить более правильно--то система замкнутая, то есть "мы" и "лошади"--суть одно и то же.

Иногда такое приближение оправдано (скажем, здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/27505.html или здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/17248.html или еще куча всего), но есть полно случаев, когда оно не оправдано. Вот, к примеру, зверек (это несколько месяцев последних, реал):
vvv
Идеология этого мелкого милого создания не особо вписывается в концепцию ипподрома. Но поскольку оно счастливо существует--это означает, что концепция кривовата :) PF маловат, но доходность на разумные вложения более чем уверенно трехзначная и свой вклад в копилку оно приносит, более или менее стабильно снабжая бабками. Плевать оно хотело на фазы рынка, едет вполне уверенно. Кстати, родилось после обсуждений кое-каких тем с вами на этом блоге :)

Теперь по конкуренции.
1) "Мы" имеем преимущество перед "банками". Из-за сайза и, как следствие, скорости оборота. В частности, зверюга выше достаточно быстрая, и никаким банкам с ихними мильярдами такое не под силу. Это типа небольшого стабильного источника дохода для скромного физика, про который так любят говорить в тусовке :)
2) Конкуренция между участниками--вещь, имеющая важность. Иногда--критическую. В частности, счастливые обладатели АДа или квика вряд ли смогут так мило торговать такую зверюгу--ей технологии покруче нужны. Хотя и не золотые перемычки ни разу.

Странная какая-то аналогия. На ставках же не ты бегаешь. Ты ставишь на лошадей. А в остальном все так же как и на бирже - есть уважаемые джентльмены, которые знают о лошадях всё, общаются с жокеями, конозаводчиками, могут подмазать кого нужно, чтобы узнать нужную информацию о состоянии лошади и есть ты, впервые пришедший на ипподром, видевший лошадей только на картинках или в фильмах.

Edited at 2014-11-27 17:24 (UTC)

С одной стороны так. Но с другой стороны, кто то цены двигает. Не сами же они перемещаются от генератора случайных колебаний. Их двигают большие деньги(фонды и др. обладающие конкурентным преимуществом) -- лошади на ипподроме. А мы зрители (мелки игроки без конкурентных преимуществ) -- просто делаем ставки на перемещения цен.

Математически весь трейдинг сводится к игре на угадывание исхода в каждой конкретной сделке. Очень легко догадаться, что вся эта игра с отрицательным математическим ожиданием. Сумма всех совокупных выигрышей удачливых игроков всегда меньше суммы всех совокупных проигрышей неудачливых, так как из второй суммы еще нужно вычесть расходы на инфраструктуру торговой площадки. Действительно умный расчетливый человек никогда не станет ввязываться в спекуляции если понимает, что шансы его отрицательны. 

Заниматься трейдингом людей заставляет та же тяга к азарту и испытанию удачи, которая приводит его же в казино, на тотализатор, подталкивает купить лотерейный билетик. Развитию этой тяги способствует целая индустрия биржевых и псевдобиржевых (привет, форекс!) рынков по заманиванию свежих простофиль. В каждом человеке заложено подспудное преувеличение собственых достоинств. Безоглядная вера в собственную звезду, удачливость, переоценивание аналитических способностей. Ловцы душ из брокерских компаний лукаво предлагают каждому желающему трансформировать личную химеру в эфемерный денежный эквивалент. 

Стойкое заблуждение "все вокруг лохи и один я - красавчик!" приводит новичков к биржевому терминалу и позволяет совершить первую безобидную сделку (серию сделок). Первый же выигрыш ( а иногда и проигрыш- "подумаешь направлением ошибся!") мгновенно показывает всю перспективность легчайшего заработка. Из всех физических усилий- только нажать пальцем на кнопку. А там понажимал-понажимал и пора переезжать на Канары. Доводы типа того, что большинство чаще разоряется, что величайший экономический аналитик К Маркс только проигрывал, в рассчет не берутся. 

Но, между тем, трейдингом действительно можно зарабатывать на регулярной основе. Этому есть примеры и в истории, и в прессе, и вообще среди знакомых. Причем секрет успеха одновременно и сложен, и очень прост. Основная причина результата лежит в глубине самого трейдера, в его психологии, в его отношении к жизни. Зависит от его дисциплинированности. И, что самое забавное, мало коррелирует с его половой, возрастной, расовой, профессиональной принадлежностью, не зависит от уровня образованности и интелекта. 

      Главные компоненты успеха - терпение, психологическая устойчивость и дисциплина. Способность к самообразованию, усвоению больших потоков информации тоже не помешают. Остается дело за малым- узнать основной секрет трейдинга. Выведать у графа Сен-Жермена его "тройку, семерку, туз". Либо (запасной вариант) дойти до этого своим путем и опытом, проделав колоссальную работу по штудированию книг, журналов и форумов, спустив десятки депозитов, затратив половину жизни.

  • 1