Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Тест системы для А.Д.

По просьбе А.Д. тестирую его систему на портфеле из 19 американских фьючерсов за 15 последних лет.

В принципе, в Wealth-Lab можно сделать все то же самое что и в TradingBlox ничуть не хуже. Так как в ТВ я кодирую значительно хуже чем в WL, то основной код в WL с языка TradeStation написал минут за десять, а остальное время пришлось повозиться чтобы после тейк-профита сразу не открывалась новая позиция -- на это потратил еще минут пятнадцать. Сравнил сделки с TradeStation -- все сходится. :)

Ну в общем, так -- тестировался портфель из 19 фьючерсов. Проскальзывание два тика на вход и два на выход. Комиссионные $2,40 на контракт. Риск в каждой сделке 1% от депозита. Тест с реинвестированием.  Тест со стандартными параметрами (1.3; 50)Вот какие результаты для каждого фьючерса в отдельности:

1A


Это эквити за 15 лет и дродаун. Видим что система только сейчас вышла из трехлетнего дродауна:

4


Здесь видно что дродауны длились и 300 дней, и 500, а последний более 700 дней и достигал 50%.
2


Это основные показатели и коэффициенты:

1



Это доходности по годам -- было четыре убыточных года:


3



Перейдем к генетической оптимизации:

8



Здесь результаты оптимизации отсортированы по Recovery Factor:

5


Здесь отсортировано по Profit Factor:

6


Здесь по профиту (или по среднегодовой доходности):

7

Выбор параметров, конечно, дело сложное и неоднозначное -- одному нравится чтобы просадка была поменьше, другому чтобы побольше прибыльных сделок, третьему чтобы убыточных лет поменьше было, четвертому чтобы общий профит побольше и так далее...... всем не угодишь.  :)

В общем, я бы оставил стандартные параметры и не доверялся оптимизации -- вчера одни параметры подходили, но это не значит что и завтра с ними повезет. Мне кажется что это дело случая. Стандартные параметры логичны, а это главное. Только 1,3 я бы заменил на 1,5 чтобы еще логичнее и универсальнее было :)
Tags: система
Subscribe

  • А вот и третий.

    Появился третий (в середине), ростом выше Сабониса.

  • Фьючерс на свинину.

    Мясо тоже растет в цене. Сработал тейк-профит.

  • Новости биткоина.

    Биткоин уже приближается к потенциальной многомесячной вершине на уровне примерно 75 000 долларов за биткоин. Сейчас вроде намечается коррекция…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments

  • А вот и третий.

    Появился третий (в середине), ростом выше Сабониса.

  • Фьючерс на свинину.

    Мясо тоже растет в цене. Сработал тейк-профит.

  • Новости биткоина.

    Биткоин уже приближается к потенциальной многомесячной вершине на уровне примерно 75 000 долларов за биткоин. Сейчас вроде намечается коррекция…