?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Промежуточные еженедельные итоги
jc_trader
Системы для американских акций с начала года

1


Системы для американских фьючерсов с начала года

1A


Российский рынок (акции + фьючерсы) с начала года.
Так как при учете в программе Piratetrade не учитывалась оплата заемных средств при покупке акций и коротких продаж, то реально прибыль оказалась чуть меньше -- 605 000 р.

2

Мини-форекс +16% с начала года
Метки:


  • 1
(Удалённый комментарий)

Итоговая эквити

JC, 4 из 12 систем на акциях находятся в плюсе. 6 из 9 систем на фьючерсах также в плюсе. Таким образом, 10 из 21 системы показывают положительный результат. Грубо говоря, 50% в плюс, 50% в минус.
Но при этом итоговая эквити показывает явно положительный результат!

"Откуда деньги, Зин?" Как так получается?



Edited at 2014-11-10 15:29 (UTC)

Re: Итоговая эквити

Фьючерсы в большом плюсе в этом году. Системы №4, 6 и 9 в небольшом минусе, колеблются около нуля.

Акции в незначительном минусе.

Количество денег по системам распределено неравномерно. Самая денежная отличается в пять раз от самой неденежной.

Поэтому так.

Логичный вопрос. А на чем основано распределение капитала по системам?
На глубоком понимании механизмов работы системы и чуйке на текущую фазу рынка?

Edited at 2014-11-10 15:58 (UTC)

Да, все верно, распределение капитала по системам происходит в начале года по итогам прошедшего года учитывая также и более глубокую историю.

Решение принимается интуитивно и субъективно.

Т.е. если капитал был распределен одинаково по системам, то итоговый результат был бы отрицательным.
Приходим к тому, что все-таки без рыночной чуйки никуда не деться... ))


Визуально, по графикам нельзя судить. Ведь шкала по оси "Y" не одинаковая. Например по фьючерсным системам 4 и 6 визуально выглядит как большой минус, а на самом деле там почти ноль. Также и по другим системам.

Еще нужно учитывать что здесь только закрытые позиции. А открытые долгосрочные позиции у которых уже накоплен огромный плюс, в графиках пока не учтены.

Так что это очень условные графики и на них нельзя ориентироваться для получения общего результата.

А так, вообще, в этом году все оказалось наоборот -- те системы для которых были выделено больше денег, показали себя неудачно.

Если не секрет...
Каков ход ваших рассуждений при ротации систем и распределения капитала?

Постепенное сокращение лимитов на системы, показавшие положительный результат, и перераспределение в пользу систем, принесших убыток? О лучших к худшим, так сказать.

Наоборот, системы, которые лучше себя зарекомендовали, получают больше денег. Но тут есть нюансы -- я же понимаю по какой причине они сработали лучше и если это произошло случайно, то конечно, они не получат больше денег. То есть к каждой системе подход индивидуальный.

Исключение-- трендследящие системы для фьючерсов 1,2 и 3 -- они торгуются на постоянной основе с реинвестированием. То есть, сколько заработали (или потеряли) столько им и остается.

Помимо доходности за предыдущий год, вы, вероятно, используете другие параметры для ротации систем.
Если не секрет...
Делаете ли ротацию по компаниям малой/средней/большой капитализации? Или все в одной куче?
Делаете ли ротацию по секторам?
Пытаетесь ли прогнозировать волатильность на предстоящий год? Тренд, боковик... И уже далее подбирать соответствующие системы из арсенала.

Нет, ни один перечисленный фактор не учитывается. Только по итогам наблюдений за системами в течении года и прошлых лет.

  • 1