Да вот парюсь - на что ориентироваться в будущем. Если нефть упадет к 60-70 и надолго - РФ (компаниям) дефолт светит реально через год-два. Рынок в пол сольют же. Если не упадет - как-нибудь выживут.
Да, будущее знать было бы неплохо. С другой стороны, как же раньше, например, 2005 год и ранее, РФ существовала при нефти по 30-40 долларов. И даже боялись повышения цен, что при цене нефти 60-70 долларов мировая экономика развалится (заодно и российская) :)
Это расчетная цена, зависит от волатильности и некоторых других факторов. В общем, системный вход -- правила системы не раскрываются.
В принципе, можно входить просто по цене какого-то локального экстремума, надеясь на пробой. Либо по цене какого-то важного уровня. Главное чтобы это было системно.
Юрий, а вы стоп-маркетом входите в направлении движения, или используете стоп-лимит? Спрашиваю, потому, что в IB пару раз сильно проскользило на маркет ордерах даже на единичных контрактах. Думаю, может использовать стоп-лимит.
Была ситуация, когда вместо CL, была позиция по мини-нефти QM (два контракта). Стоп-лоссы были на одинаковом ценовом уровне. А сработали по разному и с серьезным проскальзыванием.
Для входа всегда использую стоп-лимит. Несколько лет назад были случаи когда на пару тысяч долларов проскользнуло с одного контракта, а потом обратно вернулось. С тех пор только стоп-лимиты. Но для выходов стоп-маркет.
Еще вопрос: в TWS есть несколько настроек активации стоплосса. По умолчанию вроде стоит появление бид/аск по цене стопа и тогда он маркетом активируется. Т.е. фактически при таких настройках он не на бирже выставлен, а на серверах IB и как только появятся бид/аск только тогда они отправляют стоп-маркет ордер на биржу. Можно ли как-то настроить, чтобы OCO сразу отправлялись на биржу после открытия позиции?
"По умолчанию вроде стоит появление бид/аск по цене стопа и тогда он маркетом активируется."
Наверное когда ЦЕНА достигает уровня стоп лосса, тогда он активируется? Бид/аск может быть любой. Хотя, если речь ведете о Форексе, то может быть и бид/аск -- там своя специфика.
"Можно ли как-то настроить, чтобы OCO сразу отправлялись на биржу после открытия позиции?"
Если нефть упадет к 60-70 и надолго - РФ (компаниям) дефолт светит реально через год-два. Рынок в пол сольют же.
Если не упадет - как-нибудь выживут.
С другой стороны, как же раньше, например, 2005 год и ранее, РФ существовала при нефти по 30-40 долларов. И даже боялись повышения цен, что при цене нефти 60-70 долларов мировая экономика развалится (заодно и российская) :)
а как входили, если не секрет? в смысле, что было тем самым "вот, сейчас пора входить"? )
простите, если вопросы не скромны, просто я учусь сейчас, мне очень интересна эта тема.
В принципе, можно входить просто по цене какого-то локального экстремума, надеясь на пробой. Либо по цене какого-то важного уровня. Главное чтобы это было системно.
Была ситуация, когда вместо CL, была позиция по мини-нефти QM (два контракта). Стоп-лоссы были на одинаковом ценовом уровне. А сработали по разному и с серьезным проскальзыванием.
Edited at 2014-11-08 20:44 (UTC)
Но для выходов стоп-маркет.
По умолчанию вроде стоит появление бид/аск по цене стопа и тогда он маркетом активируется. Т.е. фактически при таких настройках он не на бирже выставлен, а на серверах IB и как только появятся бид/аск только тогда они отправляют стоп-маркет ордер на биржу. Можно ли как-то настроить, чтобы OCO сразу отправлялись на биржу после открытия позиции?
Наверное когда ЦЕНА достигает уровня стоп лосса, тогда он активируется? Бид/аск может быть любой. Хотя, если речь ведете о Форексе, то может быть и бид/аск -- там своя специфика.
"Можно ли как-то настроить, чтобы OCO сразу отправлялись на биржу после открытия позиции?"
Я не пробовал, но у IB столько разных ордеров что, наверное и такое есть. Поищите тут:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4985