?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Краткосрочная система №6 для фьючерсов. Нефть.
jc_trader
Вот как.

1




  • 1
Круто. Будет дальше падать, как думаешь?

Было бы неплохо, я же на трендах зарабатываю. Поэтому лицо заинтересованное и мнение мое необъективное :)

Да вот парюсь - на что ориентироваться в будущем.
Если нефть упадет к 60-70 и надолго - РФ (компаниям) дефолт светит реально через год-два. Рынок в пол сольют же.
Если не упадет - как-нибудь выживут.

Да, будущее знать было бы неплохо.
С другой стороны, как же раньше, например, 2005 год и ранее, РФ существовала при нефти по 30-40 долларов. И даже боялись повышения цен, что при цене нефти 60-70 долларов мировая экономика развалится (заодно и российская) :)

интересно.

а как входили, если не секрет? в смысле, что было тем самым "вот, сейчас пора входить"? )

В направлении тенденции. Ордера заранее расставлены -- если цена доходит до ордера, открывается позиция.

ну да, но, почему именно на той цене стоял ордер?)

простите, если вопросы не скромны, просто я учусь сейчас, мне очень интересна эта тема.

Это расчетная цена, зависит от волатильности и некоторых других факторов. В общем, системный вход -- правила системы не раскрываются.

В принципе, можно входить просто по цене какого-то локального экстремума, надеясь на пробой. Либо по цене какого-то важного уровня. Главное чтобы это было системно.

Юрий, а вы стоп-маркетом входите в направлении движения, или используете стоп-лимит? Спрашиваю, потому, что в IB пару раз сильно проскользило на маркет ордерах даже на единичных контрактах. Думаю, может использовать стоп-лимит.

Была ситуация, когда вместо CL, была позиция по мини-нефти QM (два контракта). Стоп-лоссы были на одинаковом ценовом уровне. А сработали по разному и с серьезным проскальзыванием.
проскальзывание QM_

Edited at 2014-11-08 20:44 (UTC)

Для входа всегда использую стоп-лимит. Несколько лет назад были случаи когда на пару тысяч долларов проскользнуло с одного контракта, а потом обратно вернулось. С тех пор только стоп-лимиты.
Но для выходов стоп-маркет.

Еще вопрос: в TWS есть несколько настроек активации стоплосса.
По умолчанию вроде стоит появление бид/аск по цене стопа и тогда он маркетом активируется. Т.е. фактически при таких настройках он не на бирже выставлен, а на серверах IB и как только появятся бид/аск только тогда они отправляют стоп-маркет ордер на биржу. Можно ли как-то настроить, чтобы OCO сразу отправлялись на биржу после открытия позиции?

"По умолчанию вроде стоит появление бид/аск по цене стопа и тогда он маркетом активируется."

Наверное когда ЦЕНА достигает уровня стоп лосса, тогда он активируется? Бид/аск может быть любой. Хотя, если речь ведете о Форексе, то может быть и бид/аск -- там своя специфика.

"Можно ли как-то настроить, чтобы OCO сразу отправлялись на биржу после открытия позиции?"

Я не пробовал, но у IB столько разных ордеров что, наверное и такое есть. Поищите тут:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4985


  • 1