?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Ни о чем.
jc_trader
Всем известен способ покупки акций для долгосрочного удержания при превышении цены 52-недельного хая. У любого американского брокера есть подобный скрин акций и он один из самых популярных у долгосрочников. То есть имеется в виду что если цена акции делает новые вершины, значит положение компании хорошее и цена ее акций, вероятно, продолжит рост.

Вот только есть разные подходы к моменту приобретения акций. Самый простой это купить акции на открытии следующего дня после того как цена превысила новый 52-недельный хай. Но некоторые предпочитают дождаться небольшой коррекции для приобретения акций, объясняя это тем что после достижения нового хая цена должна "отдохнуть" и хотя бы слегка скорректироваться. Вот пример двух подходов, в первом случае покупаем на коррекции, во втором случае сразу после нового хая:

1

Недостаток покупки на коррекции заключается в том что коррекции сразу после нового хая может не быть, и цена улетит вверх. После этого коррекция когда-то все равно произойдет, но цена уже будет значительно выше чем если бы купили акции сразу после нового хая.
Недостаток покупки сразу после нового хая заключается в том что если последует коррекция, то потеряем возможность приобрести акции по значительно более выгодной цене.

Посмотрим что бы было если бы начали торговлю по этому методу десять лет назад, для примера, акциями из индекса Наздак-100 в сегодняшнем составе. Так как акций 100, то на каждую сделку будем тратить 1% от общей суммы, чтобы не пропустить ни одной сделки. Получаем такие результаты (слева покупаем на коррекции, справа сразу после хая):

1A

Отличается незначительно. Чуть лучше вариант если бы покупали сразу после нового хая, не ожидая коррекции. Но, вполне возможно, что это просто в пределах статистической погрешности, так как результат, практически, одинаков.

Да, коррекцию определял, как результат условия RSI(10) < 50. Посмотрим что получится если будем ожидать более глубокой коррекции, например, RSI(10) < 40

2

Видно что вариант покупки на коррекции немного ухудшился. Посмотрим что получится если покупать на еще более глубокой коррекции, например, RSI(10) < 30

3

Основные коэффициенты -- шарп, рекавери и профит-факторы еще более ухудшились при покупке на коррекции.

Проверил еще на других акциях из индексов SP и Russell -- все как сговорились -- результаты во всех случаях отличаются незначительно, почти одинаковы, но в пользу метода покупки сразу после нового хая, не ожидая коррекции.

Метки:


  • 1
А что применяли в качестве выхода из позиции?

Еквити за 10 лет в студию!

Тут главное сравнение двух методов, а эквити не настоящая, а гипотетическая, так как не учитываются выбывшие из индекса акции и те которые сейчас в индексе, в прошлом в нем не присутствовали. Но если интересно, то для Насдак 100 выглядит так (другие индексы значительно хуже):

1

То, что считали по нынешнему составу - искажает картину.

Да, я выше уже написал об этом и специально доходность не приводил. Тут главное было сравнить два метода при прочих равных условиях. Можно было просто набор случайных акций взять.

Просто хотелось увидеть, есть ли буксующие года. Особенно настораживают 06-09 гг.
В целом интересно, эдж определенно есть, вы бы такое торговали?

Да, я сейчас разрабатываю похожий метод долгосрочной торговли, только там еще фундаментальный анализ впридачу. Как раз интересовало как лучше покупать -- сразу или на откатах.

На медвежьих фазах, как в 2008 г., конечно же, будет слив -- просто надо его минимизировать как-то.

видимо вероятность коррекций уменьшается при пробое - многие присоединяются к движению

Коррекция то все равно происходит, но часто уже выше точки пробоя. Рынок акций просто сам по себе растущий. Подозреваю что на японском падающем рынке с 1980 года выгоднее было входить на коррекциях -- меньше потери были бы :)

  • 1