А это по Системе №7 для фьючерсов. Раньше играл портфель из нескольких основных фондовых индексов, но после ощутимых убытков по некоторым индексам оставил только SP-500. Здесь допускается открытие позиции из двух частей. Соответственно, стоп устанавливается только после открытия второй части позиции.
емкость
Подскажите, как на глаз определить емкость стратегии?
Ну вот, например, покупаете вы акции market-on-open ордером. И фильтр по ликвидности стоит, например, 1 000 000 $ - средний оборот за последний месяц. Есть ли способ узнать, сколько туда можно пихнуть, что б не испоганить стратегию?
Нео, кажется, учил, что нужно смотреть еще на вчерашний объем, но откопать уже не могу эту инфу.
Re: емкость
В сессии 6,5 часов или 390 минут. Рассчитаем объем в минуту, акций со средним объемом за день $1 000 000.
1 000 000 / 390 = $2 564
То есть, теоретически на столько долларов можно купить акций в минуту. Минута, конечно, это очень длинный отрезок времени для срабатывания ордера, кроме того не мы одни хотим открыть позицию. Но так как на открытии сессии всегда проходит самый большой объем, то, думаю, такое правило вполне можно применять.
Re: емкость