Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Трендследящие системы

Как известно, с мая  2011 года долгосрочные и среднесрочные трендследящие стратегии для диверсифицированных портфелей фьючерсов, практически, перестали зарабатывать. Ниже привожу теоретические эквити 4-х объединенных стратегий, применяемых мною, со средним временем удержания позиций от 12 до 30 дней по отдельным фьючерсам с 2000 года. Так как, в принципе, трендследящие системы похожи между собой с небольшими отклонениями, то результат будет примерно аналогичный и для других трендследящих систем:


Валютные фьючерсы


Австралийский Доллар
1
Британский Фунт
1A
Канадский Доллар
Последние шесть лет полный отстой
2
Евро.
Видно что довольно трендовый был инструмент до 2012 года
3
Йена
В прошлом году был мощный тренд
4


Зернобобовые фьючерсы


Соевое Масло
Практически, нетрендовое, за исключением шокового 2008-го года.
1
Кукуруза
1A
Соевые Бобы
Наиболее трендовый из группы. Правда, с периодическими застоями.
2
Соевая Мука
3
Пшеница
Совершенно беспорядочный график.
4



Энергоносители

Нефть
Стабильно сливает с 2009 года. Да и до 2008 года ничего хорошего.
1
Природный Газ
Длительные застои, но периодически зарабатывает. Главное не прозевать момент входа в позицию. Хотя, последние три года стабильный слив.
1A


Металлы


Золото
Начиная с 2005 года стабильный тренд с коррекциями. Но с 2011 года застой.
1
Медь
Бывают трендовые всплески, но очень редко. Надо терпеливо ждать по несколько лет.
1A
Палладий
Длительные тренды, но и застои соответствующие. С 2011 года стабильный слив.
2
Платина
С 2009 года стабильно сливает
3
Серебро
Совершенно нетрендовый инструмент, но если ждать много-много лет, то и палка выстрелит.
4


Процентные ставки

10-летние Ноты
Сливает с 2011 года
1
30-летние Бонды
Сливает с 2011 года
1A

Софт

Какао
Самый нетрендовый инструмент в мире
1
Хлопок
Все помнят необыкновенный рост в 2011 году. В остальное время застой.
1A
Кофе
Периодически выстреливает, но и сливы длительные.
2
Апельсиновый Сок
3


Мясные фьючерсы

Крупный Рогатый Скот
Сильный текущий тренд.
1
Живые Коровы
Сливает с редкими выстрелами.
1A
Постная свинина
Недавно был сильный тренд. Не исключено что в дальнейшем прибыль от этого тренда пропадет, как это случалось ранее.
2


Фондовые Индексы
Традиционно считаются нетрендовыми и, обычно, не включаются в портфели трендследящих систем.

SP-400 (компании средней капитализации)
1
SP-500
1A
Насдак-100
2
Расселл-2000
3
Доу-30
4


=============================================================================

А это общий график для всего диверсифицированного портфеля

С 2000 года

1

А это с 1980 года

1A
Tags: тредследящая система
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments