Давно хотел спросить: когда тестировали парный трейдинг, не пробовали подать на вход своим системам не ценовой ряд акции, допустим AIG или BAC, а ряд отношений цен, допустим AIG/BAC. Интерпретируя затем сигнал лонг как сигнал на лонг AIG + шорт BAC, но в сумме нейтрально к рынку, и т.д. Просто интересно могут ли те же системы торговать пары. Так то, тупо беря все, на 4000 акций найдется аж 2 млн пар...
Попытки были. Но слишком сложно все оказалось. Во первых, чтобы сканировать 2 млн пар, надо сначала построить все ряды этих пар. Это непочатый край работы. А их еще и обновлять надо каждый день... Во-вторых, возникают ограничения на употребление только цен закрытия. То есть, ни лимитные, ни стоп-ордера уже не смогут участвовать в системе, а только по закрытию или открытию сессии. Ну и в третьих, те редкие неэффективности, которые еще присутствуют для одиночных акций, стираются для пар -- это уже совсем другие инструменты. Ну а так, основная причина это объем работ, конечно же.
Просто интересно могут ли те же системы торговать пары.
Так то, тупо беря все, на 4000 акций найдется аж 2 млн пар...
Ну а так, основная причина это объем работ, конечно же.