?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Промежуточные еженедельные итоги
jc_trader
Системы для американских акций с начала года

1



Системы для американских фьючерсов с начала года

1A
Метки:



  • 1
(Удалённый комментарий)
Да, все акции участвуют, исключений нет. "Гиганты" и компании мелкой капитализации равноправны.

(Анонимно)
Давно хотел спросить: когда тестировали парный трейдинг, не пробовали подать на вход своим системам не ценовой ряд акции, допустим AIG или BAC, а ряд отношений цен, допустим AIG/BAC. Интерпретируя затем сигнал лонг как сигнал на лонг AIG + шорт BAC, но в сумме нейтрально к рынку, и т.д.
Просто интересно могут ли те же системы торговать пары.
Так то, тупо беря все, на 4000 акций найдется аж 2 млн пар...


Попытки были. Но слишком сложно все оказалось. Во первых, чтобы сканировать 2 млн пар, надо сначала построить все ряды этих пар. Это непочатый край работы. А их еще и обновлять надо каждый день... Во-вторых, возникают ограничения на употребление только цен закрытия. То есть, ни лимитные, ни стоп-ордера уже не смогут участвовать в системе, а только по закрытию или открытию сессии. Ну и в третьих, те редкие неэффективности, которые еще присутствуют для одиночных акций, стираются для пар -- это уже совсем другие инструменты.
Ну а так, основная причина это объем работ, конечно же.

  • 1