Итак, имеем диверсифицированный портфель из 37 основных американских фьючерсов. Тест с реинвестированием. Риск 3% от эквити на позицию. Тест с 2000 года. Издержки $27 на круг (на 1 контракт).
----------------------------------------
Среднее время удержания позиции -- 5-6 дней. Система задействована всего 7,5% времени. Сделки редкие, примерно по 80-100 в год.
Недостатки системы:
Защитный стоп присутствует, но, открытие и закрытие позиций, в основном, по маркету на открытии сессии. Так как открытие сессий для большинства американских фьючерсов происходит в 2-4 часа ночи по Москве, это создает неудобства в открытии позиций. Также, необходимо учесть что энд-оф-дей данные по фьючерсам за прошлый день от провайдеров поступают примерно после 3 часов ночи, то есть в 2 часа ночи еще неизвестны сигналы на открытие позиций. Хотя, в подавляющем большинстве случаев ночью фьючерсы, в основном, стоят или колеблются на месте около цены открытия, но все же иногда движения бывают. И если начинать открытие позиций в 9 утра, возможно придется открываться по не самой лучшей цене, значительно убежавшей от цены открытия. Хотя, могут быть и обратные варианты -- получить значительно более выгодную цену. Так сказать, в систему вмешивается элемент случайности. Насколько он силен, пока неясно.
Поэтому протестируем систему с издержками побольше чем в первом варианте. В TradingBlox реализован хитрый вариант для учета проскальзываний, который зависит от волатильности бара, на котором открывается позиция. В общем, вот тест с издержками $106 одного контракта на круг:
Как видно, даже с такими издержками система работает, хотя некоторые года выглядят непривлекательно, например, 2011 год с всего 3,4% годовых.
Ну и, естественно, если используется, например, золото, то мини-золото не включалось. Или евро и мини-евро.
Да и возможность открыть позицию в 2-4 часа ночи не всегда бывает.
Поэтому теоретически нужно модифицировать систему на открытие/закрытие позиций на Сетлементе, и смотреть чего она будет показывать какие результаты, в реальности это получится выставление ордеров к примеру в 14.31 - 14.35 т.е. в районе тех цен, а остальное получается игра цифр как и открытие в 9.00 МСК на следующий день :)
Даже если бы и оставалось, то торговать по сетлементам было бы совершенно неудобно, так как они для всех фьючерсов происходят в разное время с 21 до 24 по МСК. Быть прикованным к монитору 4 часа каждый день из-за одной системы и просматривать показатели каждого фьючерса (37 штук) в отдельности на наличие сигнала это лучше сразу повеситься :)
Edited at 2014-04-09 22:27 (UTC)
Вся херь фьючерсов, что кто как хочет ( датафид ) так по ним и строит дневные бары, даже не задумываясь где там основная сессия, где вся остальная
А например, Кофе, Сахар и др. сетлемент где то в 21-22 примерно, потом торгуют еще полчаса, а потом перерыв до 11-12 утра следующего дня.
" ...где там основная сессия, где вся остальная..."
Так-то формально часы основных сессий разных фьючерсов примерно совпадают в рынком акций. До 2005 года можно было легко торговать только в основную сессию, но с каждым годом все больше росли обороты электронной, поэтому ее нельзя не учитывать.
"Вся херь фьючерсов, что кто как хочет ( датафид ) так по ним и строит дневные бары,"
Да нет, на самом деле они все стандартные. Сравните разные источники, разных провайдеров, различий не будет. Поэтому все кто играет на дневках, играют с одинаковыми барами.
Ну да, так и есть. Я же писал об этом
http://www.jc-trader.com/2013/10/blog-post_29.html
http://www.jc-trader.com/2013/10/blog-post_30.html
Это особенность фьючерсных дневок и ее необходимо учитывать при построении систем
Делал подобное для одного американца под TWS. В настройках были ограничения сколько максимально позиций брать. Лимитка на рынок выставлялась когда рынок подходил близко к нужной цене, поэтому маржа не блокировалась
Да и систем много, и брокеров. Думаю, если даже все и автоматизировать, то времени на разруливание глюков от брокеров займет больше чем ручная расстановка ордеров раз в день в течении часа.
....недавно пришла рассылка с рекламой одной системы....
Палыч
Я тоже получил это письмо. Как раз именно оно и послужила импульсом к разработке этой системы. Так сказать, придало вдохновение -- если получилось у них то почему у меня не должно получиться. Правда показатели у них судя по цифрам получше, но думаю что наверняка оптимизировали сколько можно, да и фьючерсы выбрали те что получше для системы подходили. У меня же все фьючерсы, которые можно торговать.
Там, судя по всему, у них тестировались различные портфели. Ну а фьючерсы для портфеля, скорее всего, подобрали. Приведенный тест - для 28 фьючерсов. Вопрос, почему не все включены в портфель.
Ну и может у них нет заморочек с ценами открытия. :)
Палыч
Можно узнать , что за рассылка?