Итак, имеем диверсифицированный портфель из 37 основных американских фьючерсов. Тест с реинвестированием. Риск 3% от эквити на позицию. Тест с 2000 года. Издержки $27 на круг (на 1 контракт).
----------------------------------------
Среднее время удержания позиции -- 5-6 дней. Система задействована всего 7,5% времени. Сделки редкие, примерно по 80-100 в год.
Недостатки системы:
Защитный стоп присутствует, но, открытие и закрытие позиций, в основном, по маркету на открытии сессии. Так как открытие сессий для большинства американских фьючерсов происходит в 2-4 часа ночи по Москве, это создает неудобства в открытии позиций. Также, необходимо учесть что энд-оф-дей данные по фьючерсам за прошлый день от провайдеров поступают примерно после 3 часов ночи, то есть в 2 часа ночи еще неизвестны сигналы на открытие позиций. Хотя, в подавляющем большинстве случаев ночью фьючерсы, в основном, стоят или колеблются на месте около цены открытия, но все же иногда движения бывают. И если начинать открытие позиций в 9 утра, возможно придется открываться по не самой лучшей цене, значительно убежавшей от цены открытия. Хотя, могут быть и обратные варианты -- получить значительно более выгодную цену. Так сказать, в систему вмешивается элемент случайности. Насколько он силен, пока неясно.
Поэтому протестируем систему с издержками побольше чем в первом варианте. В TradingBlox реализован хитрый вариант для учета проскальзываний, который зависит от волатильности бара, на котором открывается позиция. В общем, вот тест с издержками $106 одного контракта на круг:
Как видно, даже с такими издержками система работает, хотя некоторые года выглядят непривлекательно, например, 2011 год с всего 3,4% годовых.
