?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Новая система для фьючерсов.
jc_trader
Так как для фьючерсов у меня были практически все системы более или менее трендследящие, то неплохо было бы для диверсификации придумать какую-то контртрендовую. Не ту, конечно, которая ловит ножи против основного движения, а которая ловит "перочинные ножички" на коррекциях к основному тренду. Но за эти годы так и не удавалось найти что-то подходящее, без критических провалов эквити. И вот вроде бы кое-что получилось.

Итак, имеем диверсифицированный портфель из 37 основных американских фьючерсов. Тест с реинвестированием. Риск 3% от эквити на позицию. Тест с 2000 года. Издержки $27 на круг (на 1 контракт).


1A

1
2
3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Среднее время удержания позиции -- 5-6 дней. Система задействована всего 7,5% времени. Сделки редкие, примерно по 80-100 в год.

Недостатки системы:
Защитный стоп присутствует, но, открытие и закрытие позиций, в основном, по маркету на открытии сессии. Так как открытие сессий для большинства американских фьючерсов происходит в 2-4 часа ночи по Москве, это создает неудобства в открытии позиций. Также, необходимо учесть что энд-оф-дей данные по фьючерсам за прошлый день от провайдеров поступают примерно после 3 часов ночи, то есть в 2 часа ночи еще неизвестны сигналы на открытие позиций. Хотя, в подавляющем большинстве случаев ночью фьючерсы, в основном, стоят или колеблются на месте около цены открытия, но все же иногда движения бывают. И если начинать открытие позиций в 9 утра, возможно придется открываться по не самой лучшей цене, значительно убежавшей от цены открытия. Хотя, могут быть и обратные варианты -- получить значительно более выгодную цену. Так сказать, в систему вмешивается элемент случайности. Насколько он силен, пока неясно.

Поэтому протестируем систему с издержками побольше чем в первом варианте. В TradingBlox реализован хитрый вариант для учета проскальзываний, который зависит от волатильности бара, на котором открывается позиция. В общем, вот тест с издержками $106 одного контракта на круг:


1


1A
2
3


Как видно, даже с такими издержками система работает, хотя некоторые года выглядят непривлекательно, например, 2011 год с всего 3,4% годовых.


  • 1
(Анонимно)
JC а TradingBlox крякнутую можно найти где нибудь или только лицензию покупать? она собака дорогая

Если только очень старую версию на пауке. Но и та с какими-то ограничениями, я уже не помню с какими.

(Анонимно)
А какие фьючи использовались в бэк-тесте?

Все американские, которые возможно торговать, вплоть до самого относительно-ликвидного на пиломатериалы (несколько сот контрактов в день). Более низколиквидные -- овес и молоко уже не использовались :)

Ну и, естественно, если используется, например, золото, то мини-золото не включалось. Или евро и мини-евро.

(Анонимно)
Esignal on Demand за 45$ US-Регион с 15 минутной задержкой, спасет от закладываемых издержек в 106$ за круг и это причем с одного контракта :)

Можно. Но это неудобно. В TOS, TradingView, OpenEcry, InteractiveBrokers и еще много где тоже есть все фьючерсы и даже в реальном времени. Но они создают массу мелких неудобств.

Я кстати, вчера для ТОСа сканер написал. Но тоже мелкие проблемы -- цены закрытия фьючерсов не по сетлементу, а фактические. Показания индикатора слегка отличаются. Склейка фьючерсов отличается. В общем, в ТОСе был сигнал, а в WealthLabe его не оказалось.

Да и возможность открыть позицию в 2-4 часа ночи не всегда бывает.

Вернее, даже просканировать фьючерсы до открытия сессии не такая проблема как ждать 2-4 часов ночи чтобы открыть позицию.

(Анонимно)
Если у вас датафид, подменяет Закрытие на Сетлемент, по которому проходят основные объемы, к примеру CL в 14.30, то физического смысла в Открытии, которое происходит тупо после технического перерыва, абсолютно нету никакого.

Поэтому теоретически нужно модифицировать систему на открытие/закрытие позиций на Сетлементе, и смотреть чего она будет показывать какие результаты, в реальности это получится выставление ордеров к примеру в 14.31 - 14.35 т.е. в районе тех цен, а остальное получается игра цифр как и открытие в 9.00 МСК на следующий день :)

Я конечно же, тестировал открытие/закрытие позиций по сетлементам. Все преимущество системы, в этом случае, пропадает.

Даже если бы и оставалось, то торговать по сетлементам было бы совершенно неудобно, так как они для всех фьючерсов происходят в разное время с 21 до 24 по МСК. Быть прикованным к монитору 4 часа каждый день из-за одной системы и просматривать показатели каждого фьючерса (37 штук) в отдельности на наличие сигнала это лучше сразу повеситься :)

Edited at 2014-04-09 22:27 (UTC)

(Анонимно)
Если пропадает, то наверно это должно насторожить, так как сами понимаете движение цены после Сетлемента, это фактически формирование уже следующего дневного бара, и не будет гроаля в самих ценах Открытия/Закрытия технического перерыва :)

Вся херь фьючерсов, что кто как хочет ( датафид ) так по ним и строит дневные бары, даже не задумываясь где там основная сессия, где вся остальная

(Анонимно)
Возможно в самом датафиде формируется подглядывание в будущее, если он на бар ставит Хай/Лоу которые возникают уже после Сетлемента, и Открытие следующего бара после тех.перерыва, которое никак не связано с этим Сетлемент, так как до (псевдо закрытия) проходит еще 2 часа...

Мы уже вроде обсуждали вопрос сетлемента не так давно. Лично я не склонен считать сетлемент фактическим закрытием сессии. Например, по Соевым бобам сетлемент в 22:00, а сессия закрывается в 22:15. Думаю, что многие не прекращают торговать в 22:00, а продолжают до упора, то есть еще 15 минут. Открывается сессия после перерыва в 4:00 ночи. Было бы странно считать открытием сессии 22:00, с шестичасовым перерывом через 15 минут.
А например, Кофе, Сахар и др. сетлемент где то в 21-22 примерно, потом торгуют еще полчаса, а потом перерыв до 11-12 утра следующего дня.

" ...где там основная сессия, где вся остальная..."

Так-то формально часы основных сессий разных фьючерсов примерно совпадают в рынком акций. До 2005 года можно было легко торговать только в основную сессию, но с каждым годом все больше росли обороты электронной, поэтому ее нельзя не учитывать.

"Вся херь фьючерсов, что кто как хочет ( датафид ) так по ним и строит дневные бары,"

Да нет, на самом деле они все стандартные. Сравните разные источники, разных провайдеров, различий не будет. Поэтому все кто играет на дневках, играют с одинаковыми барами.

"Возможно в самом датафиде формируется подглядывание в будущее, если он на бар ставит Хай/Лоу которые возникают уже после Сетлемента"

Ну да, так и есть. Я же писал об этом
http://www.jc-trader.com/2013/10/blog-post_29.html
http://www.jc-trader.com/2013/10/blog-post_30.html

Это особенность фьючерсных дневок и ее необходимо учитывать при построении систем

(Удалённый комментарий)
Выше были комментарии от 3 анонимов. Это не я сам себе вопросы задавал :)

(Анонимно)
50 годовых, ну это не серьезно, срочно на семинар к Герчику, у него ни одного убыточного месяца за 20 лет!

Неужто вам не жаль свое личное время, не проще ли один раз автоматизировать все системы и запустить в работу? Даже если вы не хотите светить системы программистам, вы экспортируете из экселя или любой другой программы в CSV файл данные об ордерах, а внешняя программа эти ордера исполняет.

Делал подобное для одного американца под TWS. В настройках были ограничения сколько максимально позиций брать. Лимитка на рынок выставлялась когда рынок подходил близко к нужной цене, поэтому маржа не блокировалась


Все уже автоматизировано насколько это возможно. Далее требуется визуальный контроль при работе с каждым ордером.

Да и систем много, и брокеров. Думаю, если даже все и автоматизировать, то времени на разруливание глюков от брокеров займет больше чем ручная расстановка ордеров раз в день в течении часа.

Да, и кстати, большинство моих брокеров просто не поддерживают роботизацию :)

(Анонимно)
Юрий, здравствуйте

....недавно пришла рассылка с рекламой одной системы....

Палыч

:)
Я тоже получил это письмо. Как раз именно оно и послужила импульсом к разработке этой системы. Так сказать, придало вдохновение -- если получилось у них то почему у меня не должно получиться. Правда показатели у них судя по цифрам получше, но думаю что наверняка оптимизировали сколько можно, да и фьючерсы выбрали те что получше для системы подходили. У меня же все фьючерсы, которые можно торговать.

(Анонимно)
Вам есть смысл запросить отчет. Может там и нет описания, но могут быть подробные отчеты по каждому фьючерсу.
Там, судя по всему, у них тестировались различные портфели. Ну а фьючерсы для портфеля, скорее всего, подобрали. Приведенный тест - для 28 фьючерсов. Вопрос, почему не все включены в портфель.
Ну и может у них нет заморочек с ценами открытия. :)
Палыч

(Анонимно)
....недавно пришла рассылка с рекламой одной системы...

Можно узнать , что за рассылка?

  • 1