?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Тесты на истории коинтегрированных пар.
jc_trader
Думаю что тестирование на истории предварительно отобранных пар для стратегии парного трейдинга является самым неприкрытым курвфиттингом. Как обычно, отбирают пары? Проверяют коинтеграцию двух акций и если она есть, создают их них новый синтетический инструмент -- пару. И потом тестируют эту пару на истории. Но это же самообман. Это то же самое что если бы вычислили десять самых выросших акций за какой-то период и стали тестировать на них систему бай-энд-холд за тот же период. Результат, наверняка, для всех очевиден без всяких тестов.....


  • 1
А не надо это тестировать на истории, надо на этом зарабатывать :))
Вообще то говоря на всяких разновидностях этой стратегии были сделаны миллиарды долларов с отличным Шарпом

Вообще, заметка была именно о тестировании. Для тех, кто тестирует. Помню, лет пять назад на форумах в обсуждениях по поводу исторических тестов часто встречал весомый аргумент противников тестов -- "Резвяков не тестирует". При чем тут Резвяков, несведущему читателю было трудно догадаться, но тем не менее такое было, это факт :)

Ну, а если отойти от темы и коснуться просто парной торговли, на которой , якобы, сделаны миллиарды -- недавно, почти полгода играл парную торговлю американскими акциями на демо-счете по всем правилам, описанным в литературе и в интернете, которая не является секретом. Результат не был положительным. Но я, конечно же не показатель, потому что надо "постоянно совершенствоваться, оттачивать мастерство, тренировать психологию" и, рано или поздно, все придет. Это понятно, "прописные истины трейдинга", так сказать и на парном трейдинге не зарабатывает только ленивый :)

Не якобы, а вполне реально. Профи об этом уже больше 20 лет как в курсе :))
А недавно про это (и не только) вот даже книгу популярную написали :))
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22685935/
Я сам на этом зарабатываю, правда пока торгую немного совсем пар, поскольку у меня не чисто статистический подход, я к нему добавляю фундаментал, а проведение хорошего фундаментального анализа - это длительный и трудозатратный процесс. Но ничего, базу потихоньку нарабатываю :))
У меня также у хорошего знакомого свой хедж фонд, который зарабатывает в основном на этой стратегии, как я уверен и многие другие фонды.
Ну а насчет общеизвестных правил, то может ты что то не то читал :))
Могу порекомендовать вот это:
http://vovam.livejournal.com/4509.html
http://krv1975.livejournal.com/9519.html
Ну и математики немного не помешает :))
http://krv1975.livejournal.com/1327.html



"Я сам на этом зарабатываю... у хорошего знакомого свой хедж фонд, который зарабатывает в основном на этой стратегии...."

Это главный аргумент. Моя эквити с начала года у всех на виду, поэтому спорить на тему что хорошо, а что плохо пока что не имею никакого права. :)

Но если ситуация изменится, обязательно подискутируем :)

Да тут спорить то особо не о чем. Просто когда эта тема только начиналась, на рынке было гораздо больше неэффективностей, чем сейчас, поэтому и зарабатывать сейчас гораздо сложнее и конкурировать приходится с монстрами у которых возможностей для анализа и execution на порядок больше

Конкретный пример. Вот здесь
http://superscalper.ru/new/parnyj-trejding-rezultat-torgovli-za-mesyac.html
Люди в конце весны прошлого года начали торговать пары, была эйфория, везде расписывали достижения, в том числе на смартлабе, но через месяц-второй что-то все заглохло. Не думаю что если бы все продолжалось успешно, они бы не продолжали расписывать это на сайте и на смартлабе.
Кстати, я на их энтузиазм и повелся прошлым летом, в очередной раз решив проверить парный трейдинг на очередном демо счете.

Ну может у них и нормально все, можно спросить у их главного на смартлабе.
Если прет у людей, то зачем нужны новые то :))
Публично редко очень чему то прибыльному обучают :))
А если по делу, то я не разделяю их подход к теме, потому что он слишком упрощен:
1. Они не используют фундаментал (в принципе можно без этого обойтись)
2. Они не проводят серьезного статанализа (без этого в принципе тоже можно обойтись)
Но если не делать ни 1 ни 2, то в чем edge то у людей и почему они должны что то зарабатывать в long run?
Ну и опять же не хочу никого обижать, но там просто нету у людей необходимого бэкграунда, а многие просто являются неофитами

Это всегда было и будет. Чем шире охват масс какой - то идеей на рынке, тем меньше прибыли от данной идеи на единицу капитала в рынке. И это в лучшем случае. А зачастую кривая доходности уходит в отрицательную зону.

А чего такое - коинтегрированные?

так это корреляция. Понавыдумывают "нобелевские лауреаты" чтобы мясо на рынки загонять. )

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F0%E5%EB%FF%F6%E8%FF

Это абсолютно разные вещи. Наличие корреляции не означает наличие коинтеграции
Ну и Нобеля просто так все таки не дают :))

Edited at 2014-01-29 11:56 (UTC)

Ну как бы разные, наверное. )
Только смысл всё равно похожий.
А нобеля просто так не дадут, да. Правдоподобно должно быть - 2-5 трлн. инвест капитала, не меньше в суррогаты. Они же доказывали что деривативы совершенно надёжны - раньше Солнце погаснет. )))

И смысл не похожий :))
Могу даже пример простой привести, когда корреляция рядов приращений 1, но при этом они разойдутся в бесконечность

смысл один - вовлечение бабла в оборот.

Ну да, без этого сложно математическое открытие совершить :))

стало быть наши мнения - коинтегрированны! ))

Разница между корреляцией и коинтеграцией:

"...Представим себе двух братьев, которые бегут на озеро и держат в руках достаточно длинную и упругую пружину. Один конец которой находится у первого, другой - у второго брата. Они оба бегут в одном направлении - это высокая корреляция. А то, что пружина не даст им заметно удалиться друг от друга - это коинтеграция...."
http://www.russian-trader.com/forums/content/48-pravduk-regression

То есть, например имеем акцию ХХХ, которая постоянно растет с 10 долларов до 200, и акцию УУУ, которая тоже постоянно растет с 10 долларов до 50 за тот же период. То есть они высоко коррелированы, так как движутся всегда в одном и том же направлении, но их коинтеграция под вопросом, так как все время удаляются друг от друга.

Edited at 2014-01-29 12:19 (UTC)

на здоровье :))
надеюсь теперь разница понятна!

  • 1