Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Тесты на истории коинтегрированных пар.

Думаю что тестирование на истории предварительно отобранных пар для стратегии парного трейдинга является самым неприкрытым курвфиттингом. Как обычно, отбирают пары? Проверяют коинтеграцию двух акций и если она есть, создают их них новый синтетический инструмент -- пару. И потом тестируют эту пару на истории. Но это же самообман. Это то же самое что если бы вычислили десять самых выросших акций за какой-то период и стали тестировать на них систему бай-энд-холд за тот же период. Результат, наверняка, для всех очевиден без всяких тестов.....
Subscribe

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…