Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Проскальзывание на фьючерсах

Посчитал реальное проскальзывание на один контракт на фьючерсах по краткосрочной системе из тех данных, которые остались в Нинзе, а остались, к сожалению не все данные.

В общем -- 10 долларов на один контракт в одну сторону.

по каждому:

CL - $0 (на 13 проторгованных контрактов)
ES - $1 (12)
KC - $59 (6)
LE - $4 (23)
NG - $11 (11)
PL - $22 (12)
ZM - $7 (26)
Tags: проскальзывание, фьючерсы
Subscribe

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Покупаем на минимумах или на максимумах?

    Что лучше -- покупать акции на максимумах или на минимумах? Подавляющее большинство считает что покупать надо на минимумах потому что дешево и значит…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments