?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Демо-фонд им.JC
jc_trader
С начала года, еженедельно, по пятницам. Падение значительно замедлилось!

3
Метки:


  • 1
Один из наиболее неблагоприятных месяцев в году для инвестирования в акции
(и в фьючерсы) - это январь.
Остальные неблагоприятные месяца - это ноябрь, май, февраль, сентябрь, июль, март, октябрь, апрель, июнь, август, ну и пожалуй, декабрь.

Не удивительно, в разрезе сегодняшнего рынка.
-//-
А декремент в процентах относительно конечного значения прошлого года?

Это наверное оттого, что в прошлом году Юре не удалось выпрямить вверх кривую доходности. Сильный провал, который после взлёта случился в конце лета, так и не удалось "залечить". Или я не прав?

(Анонимно)
Я же говорил, в этом году никто не заработает, все системы перестанут работать, будет паника и хаос! Посмотрите, что с нефтью: было -10% за неделю, такого даже в начале 2009 и в начале 2010 не было!

Если бы двигалось в одном направлении, было бы замечательно. А то ведь несколько дней идет куда надо, а потом за один день все обратно.

2% за управление хоть начисляют, не зажимают? )))

pattern

(Анонимно)
"2% за управление хоть начисляют, не зажимают? )))"
В этом случае, думаю, что брокеры получают за всех сполна ;-)

Re: pattern

(Анонимно)
Юрий, а если серьезно, не могли б Вы озвучить, сколько вашего торгового капитала уходит на комиссию, напр. в %, за год. Думаю, что учитывая стиль торговли и весьма специфический метод открытия позиций -- цифра может быть немаленькой...

Открываю брокера где торгую систему по американским акциям, без фьючерсов. Считаю. Комиссия $7 за транзакцию, то есть $14 за круг:

За прошлый год получилось примерно 2% от капитала, который был в начале года. Или примерно 9% от прибыли за год.


(Анонимно)
Оффтоп: (об уровнях)

Уровни поддержки/сопротивления нельзя приравнивать к другим точкам на графиках, так как многие игроки верят в эффективность уровней и действуют соответственно этому знанию, т.е. из-за самосбывающихся прогнозов уровни работают.

(Анонимно)
бред сивой кобылы.
уровни они и есть уровни. кто-то оч.умный, как он считает, один раз пЁрнул по поводу самосбывающихся прогнозов и этот бздох разлетелся по всем уголкам трАдЁрского мира.
нет ничего самосбывающегося, есть куча программного обеспечения, которое отслеживает стадо дЭбилов, желающих поиметь легкого бабла и наказывает их за их дЭбильские мечты по расчетным траекториям движения стада на рынке.
все остальное, только для завлечения лохов, ошкуривания их куклами и заливания "анального" дерьма в мозК, через ушные проемы в черепе.
)))

Эх вы, трейдеры. Вот учитесь на смарте - "Зарабатывать нужно и можно на любом рынке." http://smart-lab.ru/blog/159171.php

Edited at 2014-01-11 22:57 (UTC)

(Анонимно)
ну да, ну да. пришло очередное кукло маржо-барбо, наступившее себе на голО и ну поучать всех налево и направо.
и куча подпЁрдышей ей вторят бум-ца-ца, бум-ца-ца.
главный трендовый оргазматор что-то тока во Флориде окопался и похоже на долго. похоже оттуда будет тренды вылавливать более продуктивно, с захватом 99.95% от хода.
не меньше.
))

Не в тему топика: я написал в тех поддержку Амиброкера по тому вопросу, который вы поднимали - когда в портфеле вход в сделку идет на том же баре, что и выход. по их версии для маргинального счета это нормально, типа денег можно занять. Ну, а если так хочется разнести, то можно попробовать SetOption("SettlementDelay", 1 );, ну или лезть в custom backtester. Сам пока не пробовал.

"когда в портфеле вход в сделку идет на том же баре, что и выход. по их версии для маргинального счета это нормально"

Ну это понятно. Когда закрытие позиций и открытие новых это нормально, так как заранее знаем что закроем, например, две позиции и откроем две новых. Все дело осложняется при применениии стоп-лосса. В этом случае мы не знаем закроется ли позиция по стоп-лоссу в середине дня или нет. А Амиброкер знает что сегодня, например, две позиции закроются по стоп-лоссу и поэтому можно на открытии сессии открывать две новых позиции взамен тех, которые сегодня закроются по стопу :)
Вот в чем проблема, а не в маржинальности. То есть программа смотрит в будущее.

Для стопа должен будет SetOption сработать. Он запретит открывать сделку на баре со стопом из-за нехватки денег. Только надо будет включить режим бэктестера backtestRegularRaw. Надо будет потестить.

Тогда денег не хватит и в случае планового закрытия позиций на открытии сессии и открытие вместо них новых позиций.

Иначе как тестированием на внутридневных данных, эту проблему не решить, имхо.
Для Амиброкера одинаково что закрытие по стопу, что закрытие по опену -- один бар, одна клетка экселя :)
Оттого он и быстрый такой.

Да, получается, что для комбинированного выхода либо по стопу, либо на открытии, надо или внутрь дня лезть, или дописывать свой код в бэктестер. Но остальные варианты, похоже, можно пролечить сдвигом продажи через SettlementDelay.

  • 1