Один из наиболее неблагоприятных месяцев в году для инвестирования в акции (и в фьючерсы) - это январь. Остальные неблагоприятные месяца - это ноябрь, май, февраль, сентябрь, июль, март, октябрь, апрель, июнь, август, ну и пожалуй, декабрь.
Это наверное оттого, что в прошлом году Юре не удалось выпрямить вверх кривую доходности. Сильный провал, который после взлёта случился в конце лета, так и не удалось "залечить". Или я не прав?
Я же говорил, в этом году никто не заработает, все системы перестанут работать, будет паника и хаос! Посмотрите, что с нефтью: было -10% за неделю, такого даже в начале 2009 и в начале 2010 не было!
Юрий, а если серьезно, не могли б Вы озвучить, сколько вашего торгового капитала уходит на комиссию, напр. в %, за год. Думаю, что учитывая стиль торговли и весьма специфический метод открытия позиций -- цифра может быть немаленькой...
Уровни поддержки/сопротивления нельзя приравнивать к другим точкам на графиках, так как многие игроки верят в эффективность уровней и действуют соответственно этому знанию, т.е. из-за самосбывающихся прогнозов уровни работают.
бред сивой кобылы. уровни они и есть уровни. кто-то оч.умный, как он считает, один раз пЁрнул по поводу самосбывающихся прогнозов и этот бздох разлетелся по всем уголкам трАдЁрского мира. нет ничего самосбывающегося, есть куча программного обеспечения, которое отслеживает стадо дЭбилов, желающих поиметь легкого бабла и наказывает их за их дЭбильские мечты по расчетным траекториям движения стада на рынке. все остальное, только для завлечения лохов, ошкуривания их куклами и заливания "анального" дерьма в мозК, через ушные проемы в черепе. )))
ну да, ну да. пришло очередное кукло маржо-барбо, наступившее себе на голО и ну поучать всех налево и направо. и куча подпЁрдышей ей вторят бум-ца-ца, бум-ца-ца. главный трендовый оргазматор что-то тока во Флориде окопался и похоже на долго. похоже оттуда будет тренды вылавливать более продуктивно, с захватом 99.95% от хода. не меньше. ))
Не в тему топика: я написал в тех поддержку Амиброкера по тому вопросу, который вы поднимали - когда в портфеле вход в сделку идет на том же баре, что и выход. по их версии для маргинального счета это нормально, типа денег можно занять. Ну, а если так хочется разнести, то можно попробовать SetOption("SettlementDelay", 1 );, ну или лезть в custom backtester. Сам пока не пробовал.
"когда в портфеле вход в сделку идет на том же баре, что и выход. по их версии для маргинального счета это нормально"
Ну это понятно. Когда закрытие позиций и открытие новых это нормально, так как заранее знаем что закроем, например, две позиции и откроем две новых. Все дело осложняется при применениии стоп-лосса. В этом случае мы не знаем закроется ли позиция по стоп-лоссу в середине дня или нет. А Амиброкер знает что сегодня, например, две позиции закроются по стоп-лоссу и поэтому можно на открытии сессии открывать две новых позиции взамен тех, которые сегодня закроются по стопу :) Вот в чем проблема, а не в маржинальности. То есть программа смотрит в будущее.
Для стопа должен будет SetOption сработать. Он запретит открывать сделку на баре со стопом из-за нехватки денег. Только надо будет включить режим бэктестера backtestRegularRaw. Надо будет потестить.
Иначе как тестированием на внутридневных данных, эту проблему не решить, имхо. Для Амиброкера одинаково что закрытие по стопу, что закрытие по опену -- один бар, одна клетка экселя :) Оттого он и быстрый такой.
Да, получается, что для комбинированного выхода либо по стопу, либо на открытии, надо или внутрь дня лезть, или дописывать свой код в бэктестер. Но остальные варианты, похоже, можно пролечить сдвигом продажи через SettlementDelay.
(и в фьючерсы) - это январь.
Остальные неблагоприятные месяца - это ноябрь, май, февраль, сентябрь, июль, март, октябрь, апрель, июнь, август, ну и пожалуй, декабрь.
-//-
А декремент в процентах относительно конечного значения прошлого года?
pattern
В этом случае, думаю, что брокеры получают за всех сполна ;-)
Re: pattern
Re: pattern
За прошлый год получилось примерно 2% от капитала, который был в начале года. Или примерно 9% от прибыли за год.
Уровни поддержки/сопротивления нельзя приравнивать к другим точкам на графиках, так как многие игроки верят в эффективность уровней и действуют соответственно этому знанию, т.е. из-за самосбывающихся прогнозов уровни работают.
уровни они и есть уровни. кто-то оч.умный, как он считает, один раз пЁрнул по поводу самосбывающихся прогнозов и этот бздох разлетелся по всем уголкам трАдЁрского мира.
нет ничего самосбывающегося, есть куча программного обеспечения, которое отслеживает стадо дЭбилов, желающих поиметь легкого бабла и наказывает их за их дЭбильские мечты по расчетным траекториям движения стада на рынке.
все остальное, только для завлечения лохов, ошкуривания их куклами и заливания "анального" дерьма в мозК, через ушные проемы в черепе.
)))
Edited at 2014-01-11 22:57 (UTC)
и куча подпЁрдышей ей вторят бум-ца-ца, бум-ца-ца.
главный трендовый оргазматор что-то тока во Флориде окопался и похоже на долго. похоже оттуда будет тренды вылавливать более продуктивно, с захватом 99.95% от хода.
не меньше.
))
Ну это понятно. Когда закрытие позиций и открытие новых это нормально, так как заранее знаем что закроем, например, две позиции и откроем две новых. Все дело осложняется при применениии стоп-лосса. В этом случае мы не знаем закроется ли позиция по стоп-лоссу в середине дня или нет. А Амиброкер знает что сегодня, например, две позиции закроются по стоп-лоссу и поэтому можно на открытии сессии открывать две новых позиции взамен тех, которые сегодня закроются по стопу :)
Вот в чем проблема, а не в маржинальности. То есть программа смотрит в будущее.
Для Амиброкера одинаково что закрытие по стопу, что закрытие по опену -- один бар, одна клетка экселя :)
Оттого он и быстрый такой.