Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:

Обзор некоторых трендследящих систем.

Тесты некоторых трендследящих систем. Тесты проводились на портфеле из 40 самых распространенных американских фьючерсных контрактов. Контракты склееные без зазоров между различными месяцами -- так называемые continuous backadjusted. Так как тестирование велось без реинвестирования (каждый раз открывалась сделка 1 контрактом), то процентная результативность не представляет интереса так как не отражает истинного положения вещей. Надо смотреть на результаты выраженные в долларах. На комиссионные и прочие недоразумения применено 50 долларов на круг.

Первая система -- знаменитая TURTLES. Зарабатывает много (так как идут добавки, максимум 4 раза за трейд). Но и просадки впечатляют.







Следующая система -- ABERRATION. В некоторых книжках ее называют лучшей трендследящей системой всех времен. Просадки, конечно, поменьше чем в Тurtles. Хорошо захватываются тренды, но и много отдается обратно, а также большие убытки на флете, так как стопы очень большие. И не каждый год заканчивается с прибылью, что трудно воспринимать психологически.







И, наконец, система, по которой я начал торговать в начале октября. Она тоже довольно простая. Говорить то, что это лично я ее придумал было бы нелогично, так как ничего нового здесь, конечно же, нет -- как говорят, все новое это хорошо забытое старое. Но кривая эквити все же смотрится более плавно чем в предыдущих системах, да и все года в плюсе. Тестировал и на более длительном периоде в 30 лет -- 1 год только в минусе был, но тесты считаю некорректными так как не все контракты были за такой срок, да и склеенные контракты дают большую погрешность в очень удаленных годах. Есть мнение что на склееных контрактах вообще нельзя тестировать потому что это не соответствует реальности. Может и так, но все равно какое-то представление о системе дают.





Tags: turtles, торговая система, тренд, фьючерсы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments