?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Одна из неэффективностей рынка, которую все знают, но никто не пользуется.
jc_trader
1. Покупаем фьючерс на SP-500 в конце сессии последнего дня месяца если цена закрытия выше скользящей средней с периодом 150.
2. Закрываем позицию в конце следующей сессии.

У кого отнимаем деньги, лень фантазировать. Кто знает, может прокомментировать :)

Тест за 20 последних лет с реинвестированием.

  • Среднегодовая доходность  -- 30%.

  • Выигрышных сделок -- 70%

  • Шарп > 1

  • Профит-фактор 2,47

  • В 2,73 раза лучше чем бай-энд-холд

  • В рынке всего 3,61% времени


1A

2



Обращаем внимание на то что последние два года доходность 74% и 99%

3


[Кому интересно, код для WealthLab 6:]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using WealthLab.Rules;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
StrategyParameter strategyParameter1;
public MyStrategy()
{
strategyParameter1 = CreateParameter("ma", 150, 1, 200, 1);
}
protected override void Execute()
{
DataSeries ma = SMA.Series(Close, strategyParameter1.ValueInt);
PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close,strategyParameter1.ValueInt),Color.Blue,LineStyle.Solid,2);
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(strategyParameter1.ValueInt); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
SellAtClose(bar, LastPosition);
}
else
{
if(DateRules.IsLastTradingDayOfMonth(Bars.Date[bar]))
{
if (Close[bar] > ma[bar])
{
if(BuyAtClose(bar) != null )
LastActivePosition.Priority = -ROC.Value(bar, Close, 2);
}
}
}
}
}
}
}
Метки: ,


  • 1
Культурно вы Тимофея окунули. Вот вы все таки скажите у кого сколко и во сколько, а то понимашь. Скоро Тимофей либо в инвесторы либо в монастырь, с такой рефлексией другого пути нет)))

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
(Анонимно)
Зачем в коде Priority если торгуется только один инструмент?

Это если задумаете на портфеле акций тестировать. Надо же будет как-то отбирать акции, либо они выберутся в случайном порядке, если не будет приоритета.

(Удалённый комментарий)
Не слишком заметно, потому что тест с реинвестированием и применялась логарифмическая шкала.

(Удалённый комментарий)
Работает с любым параметром скользящей средней. Оптимальный 147. Просто у меня 150 всегда по умолчанию. Вроде как стандартный 200 слишком большой иногда бывает, а 100 маленький -- поэтому привык пользоваться 150 :)

Система, именно для последнего/первого дня месяца, то есть не для праздников.

Да, систему вряд ли кто будет играть по многим причинам, потому и название топика соответствующее: "Одна из неэффективностей рынка, которую все знают, но никто не пользуется."

(Удалённый комментарий)
мне так кажется это скорей связано с экспирацией опционов, т.е идет какоето движение в которое засаживают, потом оставшиеся пол месяца в обратку * т.е. те котырые истекли, и нужно засадить в новые

Отчеты и все другое, там квартальное так что не то скорей

Edited at 2013-12-05 04:41 (UTC)

Да где-то было объяснение, я еще лет пять назад читал про это. Там что-то типа, покупаем акции за два дня до конца месяца и продаем через три дня после начала следующего. Цифры примерные так как не помню. И с чем связано, забыл :)

А какими видятся пути уменьшения просадки?

Никакими не видятся. Уменьшение просадки повлечет уменьшение доходности.
Тем более что все это в прошлом. В будущем все будет по-другому и тот же самый результат вряд ли повторится.
Просто принимаем факт что есть такая неэффективность и ее можно при желании как-то использовать.

Доброе утро.

Похоже, на вас смартлаб стал влиять. Время в рынке почему-то написали, да и вообще, стиль какой-то уж очень смартлабный. Вы аккуратней с этим, оно до добра не доведет. Вначале потихоньку, незаметно, а потом оно покажет свою тлетворную еретическую сущность. Только краткосрочные свинги и игра в рулетку являются единственно верным учением!

По теме:
1) Деньги отбираются у тех, кто стоит не в лонге в момент этих сделок. Либо у шортистов напрямую, либо у тех, кто купит у вас, когда будете выходить. Никаких фантазий тут не надо, так устроен рынок :)
2) Тема эта известна. Например, http://pratrader.livejournal.com/237029.html
3) Фантазии не только покупают, но и продают иногда. И там тоже есть на что посмотреть.

Так я же и уже 100 раз повторил что эту тему знают все, то есть не я ее придумал. Только фильтр в виде скользящей средней ввел, что значительно улучшило "общепринятый" результат.
Ссылку посмотрел. Природа явления там не раскрыта. Где-то я читал лет 5-10 назад о причинах, но уже не помню.

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
спс за пост и активное обсуждение, кучу новых идей подкинули)

  • 1