• Mood: работаю

Одна из неэффективностей рынка, которую все знают, но никто не пользуется.

1. Покупаем фьючерс на SP-500 в конце сессии последнего дня месяца если цена закрытия выше скользящей средней с периодом 150.
2. Закрываем позицию в конце следующей сессии.

У кого отнимаем деньги, лень фантазировать. Кто знает, может прокомментировать :)

Тест за 20 последних лет с реинвестированием.

• Среднегодовая доходность  -- 30%.


• Выигрышных сделок -- 70%


• Шарп > 1


• Профит-фактор 2,47


• В 2,73 раза лучше чем бай-энд-холд


• В рынке всего 3,61% времени

Обращаем внимание на то что последние два года доходность 74% и 99%




[Кому интересно, код для WealthLab 6:]

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Drawing;

using WealthLab;

using WealthLab.Indicators;

using WealthLab.Rules;

namespace WealthLab.Strategies

{

public class MyStrategy : WealthScript

{

StrategyParameter strategyParameter1;

public MyStrategy()

{

strategyParameter1 = CreateParameter("ma", 150, 1, 200, 1);

}

protected override void Execute()

{

DataSeries ma = SMA.Series(Close, strategyParameter1.ValueInt);

PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close,strategyParameter1.ValueInt),Color.Blue,LineStyle.Solid,2);

for(int bar = GetTradingLoopStartBar(strategyParameter1.ValueInt); bar < Bars.Count; bar++)

{

if (IsLastPositionActive)

{

SellAtClose(bar, LastPosition);

}

else

{

if(DateRules.IsLastTradingDayOfMonth(Bars.Date[bar]))

{

if (Close[bar] > ma[bar])

{

if(BuyAtClose(bar) != null )

LastActivePosition.Priority = -ROC.Value(bar, Close, 2);

}

}

}

}

}

}

}