2. Закрываем позицию в конце следующей сессии.
У кого отнимаем деньги, лень фантазировать. Кто знает, может прокомментировать :)
Тест за 20 последних лет с реинвестированием.
- Среднегодовая доходность -- 30%.
- Выигрышных сделок -- 70%
- Шарп > 1
- Профит-фактор 2,47
- В 2,73 раза лучше чем бай-энд-холд
- В рынке всего 3,61% времени
Обращаем внимание на то что последние два года доходность 74% и 99%
[Кому интересно, код для WealthLab 6:]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using WealthLab.Rules;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
StrategyParameter strategyParameter1;
public MyStrategy()
{
strategyParameter1 = CreateParameter("ma", 150, 1, 200, 1);
}
protected override void Execute()
{
DataSeries ma = SMA.Series(Close, strategyParameter1.ValueInt);
PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close,st
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(strategyParameter
{
if (IsLastPositionActive)
{
SellAtClose(bar, LastPosition);
}
else
{
if(DateRules.IsLastTradingDayOfMonth(Bar
{
if (Close[bar] > ma[bar])
{
if(BuyAtClose(bar) != null )
LastActivePosition.Priority = -ROC.Value(bar, Close, 2);
}
}
}
}
}
}
}
Система, именно для последнего/первого дня месяца, то есть не для праздников.
Да, систему вряд ли кто будет играть по многим причинам, потому и название топика соответствующее: "Одна из неэффективностей рынка, которую все знают, но никто не пользуется."
Отчеты и все другое, там квартальное так что не то скорей
Edited at 2013-12-05 04:41 (UTC)
Тем более что все это в прошлом. В будущем все будет по-другому и тот же самый результат вряд ли повторится.
Просто принимаем факт что есть такая неэффективность и ее можно при желании как-то использовать.
Похоже, на вас смартлаб стал влиять. Время в рынке почему-то написали, да и вообще, стиль какой-то уж очень смартлабный. Вы аккуратней с этим, оно до добра не доведет. Вначале потихоньку, незаметно, а потом оно покажет свою тлетворную еретическую сущность. Только краткосрочные свинги и игра в рулетку являются единственно верным учением!
По теме:
1) Деньги отбираются у тех, кто стоит не в лонге в момент этих сделок. Либо у шортистов напрямую, либо у тех, кто купит у вас, когда будете выходить. Никаких фантазий тут не надо, так устроен рынок :)
2) Тема эта известна. Например, http://pratrader.livejournal.com/237029.html
3) Фантазии не только покупают, но и продают иногда. И там тоже есть на что посмотреть.
Ссылку посмотрел. Природа явления там не раскрыта. Где-то я читал лет 5-10 назад о причинах, но уже не помню.