В очередной раз пытаюсь выжать что-нибудь полезное из программы Adaptrade Builder. Напомню, что эта программа сама создает торговые системы для любого графика, либо портфеля графиков. Желающие могут взять полнофункциональный триал на 14 дней. Так как я после установки Windows 8 еще не брал триал, то вчера решил еще раз попытать счастья.Принцип действия программы простой -- импортируются данные в текстовом формате, выбираются индикаторы, которые будут перебираться программой для создания системы, выбираются сигналы (стоп, тейк-профит, трейл, маркет и др.), которые тоже будут участвовать в создании системы, выбираются желаемые параметры, типа дродаун, профит-фактор и т.д., значения которых хотите видеть в системе и еще много разных настроек. Потом, когда все настроили, нажимаете кнопку пуск и программа начинает строить систему биологическими методами популяции, мутации и т.п. В результате получаете много систем, которые можно отсортировать по разным параметрам. Я предпочитаю выбирать визуальным методом по ровности восходящей эквити.
Также, программа генерирует, по желанию, код для TradeStation, Multichart, Omega 2000i либо Метатрейдер 4. Благодаря этому коду можно посмотреть логику системы и разобраться в ней. Как я понял, все системы строятся по шаблону:
Фильтр для входов, типа "Индикатор1 > Индикатора2" и т.д.
Уровень входа, типа "УровеньИндикатора + Число * ATR
Фильтр для выходов
Уровень для выхода, стопы, трейлы, тейк-профиты
Иногда входы/выходы бывают просто по маркету. Также можно применить либо симметричную логику для лонгов/шортов, либо несимметричную.
Потом, сгенерированный код системы можно вставить в одну из перечисленных программ и проверить как работает система на самом деле, посмотреть сделки на графике.
В общем, после двух дней интенсивного применения программы, пришел к выводу что такая однотипная структура генерируемых систем ограничивает потенциал программы. Фактически, просто происходит подгонка результатов при помощи параметров, а не какой-то логикой применения индикаторов. Для трендовых инструментов уровень рассчитывается на пробой стоп-ордером, а для инструментов, склонных на возврат к среднему, уровень рассчитывается на отбой лимитным ордером. Но это и без программы понятно и только для того чтобы понять как торговать конкретный инструмент, программу использовать нет смысла.
Пробовал создать систему для портфеля фьючерсов, но программа оказалась бессильной -- ни одной стоящей системы создано не было даже путем подгонки. Конечно, понятно, что для портфеля намного сложнее подогнать чем для одиночного инструмента. Для одиночного инструмента можно почти любую систему подогнать просто банально прооптимизировав параметры. А вот с портфелем такой номер не проходит.
Хотя, нельзя сказать что программа совершенно бесполезна. При внимательном подходе к изучению логики сгенерированных систем можно сделать какие-то выводы о тенденциях и природе испытываемого инструмента, причем, даже появляются новые мысли и идеи по поводу новых систем. Так что, может быть, программа как инструмент генерации готовых систем и не катит, но зато может послужить инструментом изучения неэффективностей конкретного фьючерса, индекса и т.п.