Поэтому, попав в такую щекотливую ситуацию, я полагаю, следует вообще отказаться от цены закрытия в разработке торговых систем для американских фьючерсов. Что мы знаем однозначно и прозрачно -- это цена открытия, хай и лоу. Например, для пробойных систем можно вообще не использовать цену закрытия. Так как позиции открываются на пробой, то, например, если используются какие либо каналы, их можно строить по хай и лоу. В системах эксплуатирующих расширение диапазона, логично использовать цену открытия сессии, прибавляя к ней какое-то приращение для открытия позиции. И так далее в том же духе.
Многие используют скользящие средние, построенные по ценам закрытия, просто не задумываясь о том что она построена по ценам закрытия. Скользящая средняя может различаться в разных терминалах в зависимости от того какие цены закрытия использует терминал -- settlement или последнюю цену дня. Во избежании путаницы лучше и скользящие средние строить не по ценам закрытия, а по средней цене бара.
