Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

  • Mood:

Исполнение ордеров на открытии сессии.

Заподозрил одного брокера в ужасном исполнении ордеров на открытии сессии. Уже не первый раз замечал. Поэтому сидел сейчас часа два и проверял расхождение между ценой исполнения и официальной ценой открытия сессии у разных брокеров.

Действительно, почти все исполненные ордера у этого брокера были значительно хуже цены открытия. Вот сегодняшний типичный пример исполнения закрытия позиции на открытии сессии, минутный таймфрейм. Как раз так совпало что закрывал акции IMPV сразу у трех брокеров. Два брокера закрыли как положено, а этот, как всегда в наихудшем варианте.

1

В общем, проверил 27 последних исполнений ордеров на закрытии сессии и получил что среднее расхождение с официальной ценой открытия составляет аж -0,50%. Другими словами на каждую 10К величины позиции теряется $50.

Для сравнения проверил по 27 последних исполнений ордеров у других брокеров и получил расхождение -0,025% и -0,086%. И то почти всегда совпадает с ценой открытия сессии, только пара-тройка случаев расхождения. А у этого все ордера исполнены хуже цены открытия. Почти на порядок отличается исполнение брокера.

Угадайте что за брокер такой и что с ним делать?
Tags: брокеры, открытие сессии
Subscribe

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Ревизия

    Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 28 comments

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Ревизия

    Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная…