?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Прощай, системная торговля!
jc_trader
Итак, можно окончательно сделать вывод что механическая системная торговля прекратила свое существование в мае 2011 года. Рынки адаптировались ко всем видам механических систем. Системы сами уничтожили все неэффективности рынков, которые они эксплуатировали и вырыли сами себе могилу. Связано это, конечно же с технологическим бумом, поголовной компьютеризацией и ускорением научно-технического прогресса. В докомпьютерную эпоху механическая система могла очень долго существовать и использовать какую-нибудь неэффективность рынка до тех пор пока на нее не начнет действовать обратная связь. В наше время обратная связь вступает в действие, практически, мгновенно и, устраняет неэффективности, которые пытаются эксплуатировать новые системы. Чего и следовало ожидать. А то придумали -- лежать под пальмой, а система сама зарабатывает. Хватит халявы.... :)

Вот усредненные результаты профессиональных управляющих и советников (CTA), заявивших о своем стиле торговли как системном. Все началось в мае 2011 года.


1
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/systematic-trader-index


------------------------------------------------------------------------------------------------
А это частный случай системной торговли -- профессиональные управляющие, применяющие в торговле трендследящие стратегии. Здесь ситуация, вообще, удручающая.

1A
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/trend-following-index
Метки:


  • 1
Склонен считать что обратная связь просто моментальна - алгоритм видит каждую копейку. ))

Ну да

(Анонимно)
я вам уже предлагаю опубликовать все свои МТС-ы и тем самым войти в историю :))

Пока не перестали работать :)))

Re: Ну да

(Анонимно)
давно :))) и начать семинарить !

у Герчика даже стетмента нету, был наверно когда он таксистом был в 90-х г. :))

(Анонимно)
Подсознательно мне кажется МТС-ы перевели на беспилотный полет, на основе самооптимизирующихся правил, может даже и самогенерирующихся

Если уже Боинг с 300 пассажирами садится на автопилоте в любую погоду хоть во время шторма, то найти оптимальную точку на графике который видят все уж точно... :))

Ну да, с точки зрения научно-технической, так и есть.
А с эзотерической точки зрения, если представить себе рынок как саморегулируемый организм, то он не даст безнаказанно доить себя просто так, системно и методично..

(без темы) (Анонимно) Развернуть
Юрий, иногда удивляет, как профи могут так сливать? Может они зажрались? :-) Нормально системы работают трендовые на фьючах, тут нужен подход может другой.

Год назад...

http://alfasting.livejournal.com/16887.html
А орг.выводы лет на 5 раньше.
:))

Даааа!!! И "чемпионы" на кубке пошли в обратную сторону и вполне возможно что безсистемно!

Щастлив :)

(Анонимно)
Подписался на сигналы Майтрейда, МТС-ы больше не нужны ! :)

Ы :)

(Анонимно)
Думать тоже нинадо :)

Re: Щастлив :) (Анонимно) Развернуть

Девки вы где ? :)

(Анонимно)
Давайте тут устроим конкурс красоты Трейдерш ! :)

Проблема не в том, что рынки изменились, а в том, что системщики всё время норовят эксплуатировать неэффективность рынка. Но, рынок живой организм и постоянно совершениствуясь, находит и уничтожает любые неэффективности, или снижает их неэфективность до минимума. Поэтому нужно наоборот - строить такие системы, которые используют эффективность рынка :)

Скажи акцию на сша и покажу бек тест в + :))

По теории вероятности 50% всех случайных систем на тесте должны быть в плюс и 50% в минус. То же самое и после теста, только те, которые были в плюс также с равной вероятностью в дальнейшем могут быть как в плюс так и в минус :)

и чо теперь делать? на ручник переходить тоже не вариант!

Если системы еще зарабатывают, то просто продолжать. :)

  • 1