• Mood: working

Развлечения с системами.

Очень краткосрочная система для портфеля американских фьючерсов со средним временем в позиции примерно 2,5 дня. На первый взгляд выглядит неплохо, вот только прибыль всего $71 на сделку вызывает подозрение.





Выставляем стандартное проскальзывание $25 на транзакцию на один контракт и в результате система рушится как карточный домик:



И это не интрадейная система, а двухсполовинойдневная. Вот я лично не представляю интрадейную систему для американских фьючерсов, которая имела бы положительное матожидание.