Выставляем стандартное проскальзывание $25 на транзакцию на один контракт и в результате система рушится как карточный домик:
И это не интрадейная система, а двухсполовинойдневная. Вот я лично не представляю интрадейную систему для американских фьючерсов, которая имела бы положительное матожидание.
была систем с 23660 сделок и Avg Profit/Loss=$71.50, т.е. это мат.ожидание на сделку.
окей, ставим проскальзывание $25, мат.ожидание падает до $46,5.
Прибыль должна быть $1100190. Да результат значительно хуже, но не такой как выдает тестер, почему стало 13006 сделок и мат.ожидание $-6,75.
Или я что-то недопонимаю...
но конечно торговать такую систему даже в первоначальном виде очень тяжело, по мне так слишком маленький профит фактор.
Вот, теперь увеличил начальное количество денег на порядок:
а результаты с реинвестированием или фикс.лотом.
правильно конечно фикс.лотом считать.
Хотя по мне 50долл на круг очень большие издержки, но фьючи разные бывают, ликвидность разная.
Я вот на CL закладываю 3тика на круг, это на комис и проскальзывание, в реальности с головой хватае.
слип 25 великоват ИМХО
25, имхо даже мало, если брать фьючерсы средней ликвидности типа меди, платины, апельсинового сока и др.
Если еще жив буду :)
если Вы не против я буду переодически задавать глупые вопросы. а что делать, хочется расти в системном трейдинге.
еще вопрос: в чем приемущество открытия позиции с утра, а не по лимиту в течении дня? разве с утра проскальзывание не больше?
Так как играю только высоколиквидные акции -- там проскальзывания почти не бывает. Когда-то вел статистику -- сравнивал цены открытия свечи, которые на графиках и реальную цену открытия моих позиций -- в среднем совпадало.
А открытие позиций с утра потому что внутри дня за позициями не слежу -- только после сессии -- так называемый энд-оф-дэй.