?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Развлечения с системами.
jc_trader
Очень краткосрочная система для портфеля американских фьючерсов со средним временем в позиции примерно 2,5 дня. На первый взгляд выглядит неплохо, вот только прибыль всего $71 на сделку вызывает подозрение.





Выставляем стандартное проскальзывание $25 на транзакцию на один контракт и в результате система рушится как карточный домик:



И это не интрадейная система, а двухсполовинойдневная. Вот я лично не представляю интрадейную систему для американских фьючерсов, которая имела бы положительное матожидание.


  • 1
Вау! Мрак! Может есть, все же, реально работающие системы? Когда до америки доберусь, проконсультируешь по общим вопросам?

Нет, нету. Все системы разбиваются об издержки на комиссионные и проскальзывание.

а можете запостить таблицу с цифрами для системы с проскальзыванием в $25

как-то непонятно результаты отличаются.
была систем с 23660 сделок и Avg Profit/Loss=$71.50, т.е. это мат.ожидание на сделку.
окей, ставим проскальзывание $25, мат.ожидание падает до $46,5.
Прибыль должна быть $1100190. Да результат значительно хуже, но не такой как выдает тестер, почему стало 13006 сделок и мат.ожидание $-6,75.
Или я что-то недопонимаю...

но конечно торговать такую систему даже в первоначальном виде очень тяжело, по мне так слишком маленький профит фактор.

Видимо, денег не хватало для всех сделок когда просадки были.
Вот, теперь увеличил начальное количество денег на порядок:




ну получше, но все-равно до достоверности далеко :)
а результаты с реинвестированием или фикс.лотом.
правильно конечно фикс.лотом считать.

Без реинвестирования, одним контрактом. Поэтому на проценты не надо обращать внимания -- только на цифры в денежном выражении.

понятно, но похоже велс не совсем корректно обрабатывает свою внутреннюю процедуру расчета проскальзывания. мат.ожидание не пропорционально изменилось

Да нет, вроде правильно получается, так как 25 это затраты только на одну транзакцию. Вход и выход 25+25=50 долларов. Без затрат было 71 доллар, а с затратами стало 71-50=21

А, ну тогда все верно. я думал это слип на круг.
Хотя по мне 50долл на круг очень большие издержки, но фьючи разные бывают, ликвидность разная.
Я вот на CL закладываю 3тика на круг, это на комис и проскальзывание, в реальности с головой хватае.

СL конечно можно 3 тика, так как у нее высокая ликвидность = 30 на круг, а вот, например кофе может и более 3 тиков (около 60 - один тик 18,75) или медь, на нее не менее 75 надо закладывать, ну и так далее -- в среднем и получается в районе 50

ясно, согласен с вами. а кстати в этом тесте сколько фьючерсов в портфеле было?

35 самых популярных (американских)

Ответ прост-велс отстойный тестер.И этот пост очень наглядно это продемонстрировал:)
слип 25 великоват ИМХО

Да не, все сошлось в конце концов, если до конца дочитать ветвь дискуссии. Так что тестер супер :)

25, имхо даже мало, если брать фьючерсы средней ликвидности типа меди, платины, апельсинового сока и др.

"Когда до америки доберусь, проконсультируешь по общим вопросам?"

Если еще жив буду :)

если не секрет, что за программа?

а нету ссылки, где можно почитать про все эти мудренные параметры систем

спасибо
если Вы не против я буду переодически задавать глупые вопросы. а что делать, хочется расти в системном трейдинге.

еще вопрос: в чем приемущество открытия позиции с утра, а не по лимиту в течении дня? разве с утра проскальзывание не больше?

Задавайте, конечно.

Так как играю только высоколиквидные акции -- там проскальзывания почти не бывает. Когда-то вел статистику -- сравнивал цены открытия свечи, которые на графиках и реальную цену открытия моих позиций -- в среднем совпадало.
А открытие позиций с утра потому что внутри дня за позициями не слежу -- только после сессии -- так называемый энд-оф-дэй.

  • 1