Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader
Category:
  • Mood: working

Развлечения с системами.

Очень краткосрочная система для портфеля американских фьючерсов со средним временем в позиции примерно 2,5 дня. На первый взгляд выглядит неплохо, вот только прибыль всего $71 на сделку вызывает подозрение.





Выставляем стандартное проскальзывание $25 на транзакцию на один контракт и в результате система рушится как карточный домик:



И это не интрадейная система, а двухсполовинойдневная. Вот я лично не представляю интрадейную систему для американских фьючерсов, которая имела бы положительное матожидание.
Tags: система, фьючерсы
Subscribe

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 25 comments

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…