?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Новая Система Для Американских Акций
jc_trader
Прекращаю торговать одну из систем "падающих ножей", так как их у меня было две. Вместо нее придумал новую систему.

На открытии покупаю ABC, AXP, ETN, PCAR, VIA.B

Результаты тестирования за 5 лет без плечей, без комиссии и проскальзываний, 5% от счета на одну позицию с реинвестированием:



Метки:


  • 1
(Удалённый комментарий)
(без темы) (Анонимно) Развернуть
не слабоваты показатели учитывая что они без комиссии и проскальзываний?

Нет, показатели, как раз обнадеживающие:
Коэффициент восстановления --10
Шарп -- 3
Профит-фактор -- 2,5
Прибыль в одной сделке -- 1,37% за 4 дня

Годовую прибыль можно увеличить применением плеча 1:2 и размером 10%-20% от счета на сделку так как макс.просадка всего 8% позволяет это сделать.


если все акции достаточно ликвидные, тогда неплохо,да

(без темы) (Анонимно) Развернуть
1,37% за 4 дня (Анонимно) Развернуть
я чего то не понимаю,возможно чего-то принципиального
я торгую РТС, проскальзывание обычно 10-20 пп,комиссия маленькая. Даже не знаю насколько плоха должна быть система чтобы из-за таких вещей она сливала. за бугром все иначе?

и еще вопросик: фьючи на акции и акции ходят по разному? у нас то это почти идентичные графики, за исключением отсутствия вечерки на акциях

PTC не знаю, не торговал пока.

Теоретически, посчитаем сначала без комиссии и проскальзывания -- допустим, было 60 прибыльных сделок по 10 пунктов прибыли и 40 убыточных сделок по 10 пунктов убытка. Итого заработали:

60*10 - 40*10 = 200 пп

А проскальзывание, как Вы сказали 10-20 пп. Это значит умножаем 20 на 100 (количество сделок) = 2000 пп

2000-200 = 1800 пунктов убытка

Даже если зарабатывали по 50 пп в сделке (без проскальзывания):

3000 - 2000 = 1000
В итоге 1000-2000 = -1000 пп убытка

И только если в сделке зарабатываем 100 пп без проскальзывания, то в итоге выходим в безубыток.

В США фьючи на акции неликвидны и их никто не торгует

А насколько важен в данной системе take profit?, т.е. если его убрать совсем то, как сильно это отразится на показателях системы?


____________
пс Большое спасибо за блог!, читаю с большим интересом!.

Тейк профита, в понимании лимитного ордера на фиксирование позиции нет. Есть условие, если оно выполняется -- выходим на следующем открытии сессии.
Как же его убрать -- все равно какой-то выход надо будет придумать иначе получится бай-энд- холд :)

380 самых ликвидных акций США пересчитываемых ежемесяч

(Анонимно)
Юрий, подскажите плиз, а где можно посмотреть этот список, если можно ссылку!
Спасибо!

Re: 380 самых ликвидных акций США пересчитываемых ежемес

Это не официальный список :)

Каждый месяц я сканирую все акции с условием чтобы среднедневной долларовый объем за последние 250, 100, 50 и 20 дней был не менее 100 миллионов и цена не менее 10 долларов. Вот их примерно 380 штук.

(Анонимно)
Юрий, можно еще пару вопросиков: в разных системах у Вас разный период тестирования, в некоторых 10 лет, в данной системе 5 лет. Каков оптимальный период по Вашему мнению? почему например в данной системе только 5 лет?
Где Вы выставляете проскальзывание в программе WealthLab 4 в окне симулятора, что-то не могу найти?
Спасибо!

Я тестирую за разные периоды, ведь это не отнимает много времени -- и за 20 и за 10 лет. Но, имхо, важнее результат за последние несколько лет так как, во-первых рынок постоянно меняется, да и, во-вторых, те акции, которые сейчас ликвидные, лет 20 назад могли и не быть таковыми и мы бы их в то время не торговали. Поэтому отдельно тестирую и за 5 лет и за последний год.
Проскальзывания я сразу суммирую с комиссионными. Например, комиссионные 0,01 за акцию и добавляю еще столько же или больше и в сумме выставляю за акцию примерно 0,02-0,03.
Хотя можно выставлять проскальзывание отдельно -- там где написано Slippage в том же окне где и комиссия. Только надо почитать в Хелпе в каких там единицах выставляется.

  • 1