На открытии покупаю ABC, AXP, ETN, PCAR, VIA.B
Результаты тестирования за 5 лет без плечей, без комиссии и проскальзываний, 5% от счета на одну позицию с реинвестированием:
- Новая Система Для Американских Акций
jc_trader- 24 августа, 2010
Прекращаю торговать одну из систем "падающих ножей", так как их у меня было две. Вместо нее придумал новую систему.
На открытии покупаю ABC, AXP, ETN, PCAR, VIA.B
Результаты тестирования за 5 лет без плечей, без комиссии и проскальзываний, 5% от счета на одну позицию с реинвестированием:
Коэффициент восстановления --10
Шарп -- 3
Профит-фактор -- 2,5
Прибыль в одной сделке -- 1,37% за 4 дня
Годовую прибыль можно увеличить применением плеча 1:2 и размером 10%-20% от счета на сделку так как макс.просадка всего 8% позволяет это сделать.
я торгую РТС, проскальзывание обычно 10-20 пп,комиссия маленькая. Даже не знаю насколько плоха должна быть система чтобы из-за таких вещей она сливала. за бугром все иначе?
и еще вопросик: фьючи на акции и акции ходят по разному? у нас то это почти идентичные графики, за исключением отсутствия вечерки на акциях
Теоретически, посчитаем сначала без комиссии и проскальзывания -- допустим, было 60 прибыльных сделок по 10 пунктов прибыли и 40 убыточных сделок по 10 пунктов убытка. Итого заработали:
60*10 - 40*10 = 200 пп
А проскальзывание, как Вы сказали 10-20 пп. Это значит умножаем 20 на 100 (количество сделок) = 2000 пп
2000-200 = 1800 пунктов убытка
Даже если зарабатывали по 50 пп в сделке (без проскальзывания):
3000 - 2000 = 1000
В итоге 1000-2000 = -1000 пп убытка
И только если в сделке зарабатываем 100 пп без проскальзывания, то в итоге выходим в безубыток.
____________
пс Большое спасибо за блог!, читаю с большим интересом!.
Как же его убрать -- все равно какой-то выход надо будет придумать иначе получится бай-энд- холд :)
380 самых ликвидных акций США пересчитываемых ежемесяч
Спасибо!
Re: 380 самых ликвидных акций США пересчитываемых ежемес
Каждый месяц я сканирую все акции с условием чтобы среднедневной долларовый объем за последние 250, 100, 50 и 20 дней был не менее 100 миллионов и цена не менее 10 долларов. Вот их примерно 380 штук.
Где Вы выставляете проскальзывание в программе WealthLab 4 в окне симулятора, что-то не могу найти?
Спасибо!
Проскальзывания я сразу суммирую с комиссионными. Например, комиссионные 0,01 за акцию и добавляю еще столько же или больше и в сумме выставляю за акцию примерно 0,02-0,03.
Хотя можно выставлять проскальзывание отдельно -- там где написано Slippage в том же окне где и комиссия. Только надо почитать в Хелпе в каких там единицах выставляется.