?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
А нужно ли было переворачивать стохастик? Какой смысл?
jc_trader
1

Найдите 100 отличий технического индикатора стохастик от "знаменитого" индикатора, изобретенного Лари Вильямсом под названием WilliamsR. Я лично ни одного отличия не нашел, ну, естественно, кроме того что он просто перевернут. Значения совпадают до последнего знака после запятой. На картинке стохастик равен 5,6650, а WilliamsR, соответственно 100 - 5,6650 = 94,3350.

-------------------------------------------

Формула стохастика

n = period
HHn = Highest High over n periods
LLn = Lowest Low over n periods
C = PriceClose today
%K = Stochastic K = 100 * ( C - LLn ) / ( HHn - LLn )

Формула WilliamsR

n = period
Hn = Highest high in last n periods
Ln = Lowest low in last n period
C = closing price of latest bar
Wm%R = 100 * ( Hn - C ) / ( Hn - Ln )

------------------------------------------------------

Как это объяснить? Ларри не знал стохастик и "изобрел велосипед"? Или, все-таки, знал, но хотелось свое имя прославить, засветиться в программах теханализа графиков? Да, на что только не идут семинарщики чтобы только денег побольше срубить с наивных новичков.

Кстати, появилась идея. RSI вроде еще никто не переворачивал вверх ногами. Герчику надо посоветовать чтобы занялись его программисты. Будет новый индикатор GerchikR, который войдет во все пакеты теханализа и прославит его изобретателя на весь мир. 
Метки:


  • 1
(Анонимно)
Сравнили, тоже, ларри с герчиком. Ларри на своих семинарах прибыльно торгует в реальном времени и деньги возвращает студентам с прибыли.

Вы лично присутствовали на его семинарах? Про Герчика тоже, наверняка, ходят слухи что он каждый день свои прибыльные стейтменты недоверчивым критикам показывает, а они, несмотря на это, опять свою линию гнут: "покажи стейтмент, да покажи..." :)

Предлагаю заслать казачка на курсы к Ларри Уильямсу в лице кого-то из публичных трейдеров, чтобы тот засвидетельствовал прибыльную торговлю Ларри при учениках. Тем более что связаться с ним не так сложно - вот украинские ребята позадавали гуру вопросы, на которые тот не поленился публично ответить.

Edited at 2013-09-03 12:01 (UTC)

(Анонимно)
я как-то подписывался на ларри тв. потом отказался от подписки, у него бывало, что все сигналы убыточные. чего только йена с золотом стоит, он по ним бычий прогноз давал как раз перед обвалом.
До того момента как подписка стала платной, все было ок. в 2011 году у него хорошие сигналы были, потом все хуже и хуже.
Кроме того лари что-то всегда молчит, что он сделал 1 млн. а по другим счетам потерял 6 млн., в это же время

Ну на то и гуру. Вот например отзыв о торговле по трансляции Радченко - http://trade.livejournal.com/2361.html.

Вот выписка из поста:

"Подключив трансляцию Радченко я начал совершать сделки на больших объемах, сидеть с гуру в позиции намного легче и даже неудача кажется легким недоразумением :))) Через некоторое время я увидел, что Толя делает основную прибыль на рисковых идеях, для реализации которых нужно держать довольны высокие риски с возможностью усредняться. Пытался дублировать сделки Толи и как правило это были самые неудачные его сделки, а в межсезонье Толя вообще минусил жестко и я с ним."

Ждем отзывы о майтрейде

Или сразу целую группу. Например, со смартлаба. Тимофей Мартынов договорится о коллективной скидке. Заодно и встреча смартлаба организуется в америке. :)

Не до того Тиме, он у Навального отборочные туры проходит.)

Да, кстати, хорошо что про Навального напомнили. Надо его поддержать.
http://jc-trader.livejournal.com/1036191.html

JC, ну что же Вы сакральные знания в толпы бросаете?
Это же приведет к ХАОСУ на рынках.
(Или к д.Хаусу с рынков).
:)

формула стохастика это не такое большое знание. Я же формулу ЕМА не раскрываю :)

EMA?
Ни в коем случае!
Особенно семипериодную!
:)

Да, семипериодная, кстати, самая сложная считается :)

(Анонимно)
Откуда у вас процентный разброс Вильямса перевернутый ? Первый раз вижу . В Метастоке нормальный , стохастического характера . Что то не то показываете

Верю. Но, наверное, тогда и шкала должна быть со знаком минус, то есть от -100 до 0.
Приведенная в посте формула расчета умножается на минус один и получаем полный аналог стохастика (не перевернутый), только со шкалой от -100 до нуля в отличии от стохастика, шкала у которого от 0 до 100.

В этом случае WilliamsR отличается от обыкновенного стохастика только перевернутой шкалой.

1

А что лучше -- иметь ли перевернутый индикатор или перевернутую шкалу, решать вам :)

Что то все же неправильно трактуется
Вот вид стохастика и Вильямса в Метастоке . И не нужно ничего переворачивать

Это у Вас полный набор стохастиков (быстрый + медленный), да еще и сглаженные скользящей средней. Не знаю какие там в Метастоке индикаторы, но если есть стохастик-К или fast-стохастик, то попробуйте наложить его, только период сглаживания, если он есть установите равным единице, то есть чтобы был не сглаженный.

Формула стохастика приведена у меня в посте. . Если не верите можете поискать через яндекс. И она идентична индикатору Вильямса

Для %R, во-первых, нужно установить период расчетов, равный полупериоду явно выраженных текущих рыночных колебаний. Никто, кроме тех, кто внимательно читал Ларри, этого не делает. Во-вторых, когда стохастик в зонах - это типа разворот. Когда %R в зоне - это пробитие канала где-то. Соответственно техника входов другая.
Читайте первоисточники, кто собрался торговать по теханализу. Мне он лично не нужен, но чувство справедливости не дало пройти мимо )))
ЗЫ Юрий, у Вас в программе где-то глюк. Не могут они совпадать вплоть до значений.

"Явно выраженных рыночных колебаний. " -- если можно было бы определить какие будут циклы, то стохастики точно были бы не нужны. :)

"Юрий, у Вас в программе где-то глюк"
При чем здесь программы. Посмотрите формулы расчета того и другого и убедитесь сами что это одно и то же.

"когда стохастик в зонах - это типа разворот. Когда %R в зоне - это пробитие канала где-то"

Ну это вещи относительные. Кто-то на уровнях играет на отбой, кто-то на пробой. Так же и тут. Не надо слепо верить книжкам :)

Извиняюсь , не смог следить за разговором раньше.

Ну... обратимся действительно к классике , в частности к Мерфи . Ему я доверяю больше , чем программерам Америтрейда. И согласен с предыдущим оратором по поводу периодов в Вильямсе.









Кстати из серии индикаторов на основе Вильямса есть и еще один примечательный - Динамические зоны W%R. Т е на Вильямса навешен канал стандартной девиации , что позволяет снимать опережающие сигналы :




По поводу циклов - действительно , задача непростая. Однако в этом вопросе достаточно продвинулись за эти годы . Раньше самый простой способ был детрендирование . Сейчас куча всего - спектральный , вельвет анализ, циклы Хантера ,диаграмма Морлетт, динамические (турбулентные) и статические циклы . Доминантные , ламинарные , нециклические процессы - в общем на любой вкус .



Зы:
Хотелось бы акцентировать именно на разнице этих двух осцилляторов . Стохастик , само понятие - это мера неопределенности. Вильямса же работает именно с циклами .
Перевернутый Вильямс - это какая то шутка . Есть такой Фантик , легендарный скалолаз Крыма . Так вон шутки ради проводил соревнование по лазанью по скалам в ластах к верх ногами . Перевернутый Вильямс - вероятно из той же серии :)

"..обратимся действительно к классике , в частности к Мерфи..."

Ну и чем отличается формула быстрого стохастика от оциллятора Вильямса? Все как у меня в посте написано. Отличается только перевернутостью.

"..Хотелось бы акцентировать именно на разнице этих двух осцилляторов . Стохастик , само понятие - это мера неопределенности. Вильямса же работает именно с циклами..."

Кто мешает взять стохастик и работать при помощи него с циклами если осциллятор Вильямса и есть стохастик? :)

Изобрел скользящую среднюю им.JC

формула:

(CloseN + .... + Close2 + Close1) / N

Работает с циклами.

Формула простой скользящей немного отличается:

(Close1 + Close2 + .... + CloseN) / N

С циклами не работает :)

Подал заявку на включение скользящей средней им.JC в метасток :)


Вильямс и Лейн создали каждый свою систему , и эта система работала на них . В этом смысл. Создайте свою систему и пусть она работает на вас .
Программеру из Америтрейда пофиг , что Лейн , что Вильямс , что ваша белиберда . Подайте лучше им . В Метасток не пройдет

При чем тут системы когда речь идет всего лишь о стыренном индикаторе, который, кстати был известен еще задолго до Лейна.

да , стохастические процессы изучались задолго до появления биржи

  • 1