?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Изучаем нейросети при помощи программы Neuro-lab
jc_trader
С вчерашнего вечера занимаюсь нейросетями в приложении Neuro-Lab к Велслабу. Ранее были периодические попытки разобраться в этом вопросе и дело постепенно продвигалось. Главной помехой было, конечно же, предубеждение против метода использования нейросетей в игре на биржах и внебиржевых рынках, так как сложилось мнение что это всего лишь подгонка под исследуемую кривую. Но теперь стал сомневаться в таком одностороннем подходе. Все-таки, нейросеть это как разумная голова человека, который постигает мир и учится на своих ошибках. Так же и здесь постигается скрытый эзотерический смысл узоросплетений конкретного графика.

Но сначала, конечно, необходимо разобраться с самой программой -- что куда нажимать и что где искать. После напряженного изучения ситуация прояснилась. Все можно проделывать вообще без навыков программирования, так что думаю, зря пугали в видео из предыдущего поста что спекулировать на биржах без знания языка C# невозможно. Тем более что программа на выходе выдает простейший индикатор со значениями от 0 до 100 и с помощью его остается только создать скрипт через мастер стратегий. Ну или в крайнем случае, если есть уже готовый сложный скрипт, добавить индикатор вручную -- это пара строчек всего. Вот пример всей системы в мастере стратегий:

2


Попробовал потренировать фьючерс РТС (дневки) на паттернах. Сначала брал InSample первые 50% графика. То есть тренировка происходила на первой половине графика. Потом мастерил стратегию -- до 2011 года система зарабатывала, но потом начинался небольшой слив. Тогда потренировал первые 75% графика. В этом случае на OutOfSample уже перестало сливать, но и не зарабатывало. Тогда потренировал последние 20%. В этом случае на OOS (первые 80%) получилась нормальная восходящая кривая. То есть можно предположить что до 2011 года на Ri зарабатывали вообще любые системы, не только трендовые, главное чтобы системно.

Вот что получилось для одного контракта фьючерса на индекс РТС без проскальзываний и комиссионных:

1A

1

3

Но это, конечно результат учебный и теоретический. Почему учебный? Потому что был применен просто один натренированный индикатор без всяких фильтров и условий, полученный за 2-3 символических минуты тренировки, просто чтобы посмотреть что из этого выйдет. Почему теоретический? Потому что график фьючерса на РТС, которым мы пользуемся имеет неправильные бары, не соответствующие торговой действительности из за того что OPEN нового дня начинается всегда на уровне CLOSE вчерашнего, а по этой цене иногда позиции открыть невозможно. Поэтому точно протестировать на таком графике нельзя. То есть, график является чисто теоретическим, а не реальным. Поэтому и результат тоже теоретический. Просто постигаем нейро-торговлю... :)


  • 1
О. Это интересно. Тоже думал заняться нейросетями применительно к рынкам.
Спасибо. И за видео.

Тоже в Велслабе или в другой программе?

Не. Я думаю взять какую-нибудь библиотечку нейросетевую и внедрить в нашу платформу для роботов - SAT.

Понятно. То есть не для чайников типа меня :)

Да, забыл добавить что система предсказывает направление завтрашнего дня в зависимости от конфигурации предыдущих 12 баров. То есть, позиция держится только один день.
Лонги угадывает в 84% случаев, а шорты в 67%. :)

Edited at 2013-08-02 11:07 (UTC)

Путем ужесточения параметров индикатора увеличиваем мощь системы:

1
1A

Теперь лонги угадывает в 86% случаев, а шорты в 88% :)

Путем дальнейшего ужесточения достигаем самый консервативный вариант когда все сделки прибыльные (две в ноль). Профит-факторы и прочие факторы равны бесконечности! :)

1
1A

(Анонимно)
Я не понял, вы тренировали с ужесточением на всей длине графика что ли?

НЕт, она уже натренирована. То есть, как был натренированный за 3 минуты индикатор, так он и остался. Теперь я ужесточаю саму торговую систему, построенную на этом индикаторе. Индикатор имеет диапазон параметров от 0 до 100. Чем ближе значения к экстремумам параметров, тем меньше получается сделок, но зато остается больше прибыльных.

Как же ОНО все "хвостом"(сигналами) будет крутить при пересчете на каждом последующем баре.
O_o
:)))

Не понял. Индикатор будет перерисовывать предыдущие значения? Разве?
Ну проверим -- картинки то зафиксированы. :)

а можете проверить по дневкам без первой минуты? выложил сюда - http://pastebin.com/download.php?i=0qYHwnkf

Спасибо за данные. Получается значительно хуже. Тест со вторым вариантом ужесточения параметров (который в комментариях)

1
1A

Но если потренировать индикатор на новых данных (IS -70%, OOS-30%), то получается лучше:

1
1A

Edited at 2013-08-02 13:01 (UTC)

"не соответствующие торговой действительности из за того что OPEN нового дня начинается всегда на уровне CLOSE вчерашнего, а по этой цене иногда позиции открыть невозможно." - можно попробовать открыться перед закрытием бара по цене близкой к закрытию раз такие данные. JC, приготовил наволочки для денег)?

В работе с нейро, главное наличие вил, чтобы было чем бабло скирдовать, выдача которого, на навороченных (FREE)нейропакетах, происходит непосредственно через 3D принтер.
:)

Edited at 2013-08-02 13:58 (UTC)

А ведь точно. Логично. Придется попробовать :)

(Анонимно)
Попробуйте хотя бы пару недель погонять на реале. Очень похоже , что оверфиттится сетка. В data mining это бывает сплошь и рядом. Если не трудно , сообщите результат. В случае, если я ошибаюсь, то надо заказывать грузовик для денег.

Да, погоняю пока в ЖЖ пару недель :)
Самому даже интересно.

Ну тут, как я себе представляю нейросеть, дело такое что одинаковый индикатор ни у кого не должен получиться при тренировке так как каждый будет тренировать нейросеть разное количество времени. Да и на вход будут подавать разные входные элементы. Поэтому и системы у всех получатся разные. Наверное... :)

  • 1