Многие неправильно понимают концепцию и примерив какую-то трендовую систему на минутках фьючерса РТС, либо на тиках любого другого инструмента, типа фьючерса на Сбербанк, недоумевают -- отлично работает система вот уже аж три недели, тренды просто супер, просто надо "уметь их готовить".
Поэтому еще раз поясняю что имеется в виду когда говорю о трендследящих системах для фьючерсов. Это:
1. Дневной или недельный таймфрейм.
2. Диверсифицированный портфель западных фьючерсов (не Ри и не Си) 20-120 шт.
3. Длительность средней позиции 20 - 200 дней
Бенчмарком трендследящей системы, на мой взгляд, может служить всем известная система Aberration, так как она типичная и простейшая -- отвечает всем критериям трендследящей системы. Только в отличии от оригинала, где применяются маркет ордера, лучше применять стоп-ордера, что лучше подходит для современных реалий. Вот тест системы с 1985 года:
Из графика видно что система споткнулась в 2011 году и до сих пор не восстановилась. Просадки такой же величины как сейчас, уже были в 2005 и 2008 гг,, но длительность сегодняшней просадки превышает все прошлые.
Для наглядности увеличим период с 2010 года. Ясно и четко видно что с 2011 года трендследящий кризис. Было много попыток поймать тренды, но они обрывались слишком рано:
Поэтому, те кто рано заметил тенденцию, отказались от долгосрочных систем и перешли на среднесрочные и краткосрочные. В долгосрочных системах остались самые терпеливые и, будем надеяться, кризис 2014 года их наградит по заслугам :)