?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Покажи стейтмент!
jc_trader
Как все знают, в ИнтерактивБрокерс очень неплохие фишки для учета и отражения доходностей по брокерскому счету. В течении последних нескольких лет очень многие, имеющие там счет, пытались хвастаться своими результатами за несколько дней, ну максимум за месяц - второй -- в общем удачным периодом. Но впоследствии, к сожалению, переставали это делать так как, вероятно, "деньги полюбили тишину" :)
Выкладывались и результаты А.Герчика за один удачный месяц, Д.Солодин также выкладывал на Смартлабе картинки за полмесяца, обещая это делать регулярно..... да и многие другие.....

Я продолжаю, периодически, выкладывать графики из этих отчетов. Вот результат с начала года по двум отдельным счетам:

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А это кривая за все время существования счета у этого брокера. Счет был разделен на два не так давно, поэтому картинка второго счета не показательна и привожу только один.


2
Метки:


  • 1
Кстати, на втором счете кроме действующих систем проводятся все эксперименты и испытания новых систем. Поэтому он более рисковый и, график доходности этому соответствует.

(Анонимно)
однако почти полтора года пилило счет,но вы не сдались)поздравляю.

Это не единственный мой счет, поэтому, в общем, мог и не заметить пилы, хотя, на самом деле с мая 2011 года все фьючерсные системы пилило основательно.

Впечатляюще!
Системы торговли полностью автоматизированы(роботы) или торгуете по сигналам ручками?

Сигналы выдаются автоматически. Ордера расставляются каждый день перед началом сессии вручную.

Только дневной и, иногда, недельный.

хороший результат, теперь нужно стремиться это сделать на 10л промежутке

Очень хорошо бы было если бы Вы описали процедуру открытия счета в InteractiveBrokers, свои впечатления о брокере. Это было бы интересно тем кто хочет торговать американские активы.

Да, Kazai_Trader все верно описал.
Мое впечатление о брокере -- на данный момент альтернативы ему не вижу для торговли на западных рынках. Хотелось бы, конечно, чтобы была русскоязычная поддержка, поэтому если кто не говорит по-английски, придется трудно когда возникнут проблемы, требующие телефонного звонка. Некоторые вопросы у них решаются только по телефону.

По законам жанра где-то должна быть фраза "это мой не основной счет" +)


Как все знают, это, действительно, не единственный мой счет. Но, первый, как раз, можно считать базовым. Он больше всего влияет на общую кривую. :)

Счет по первой системе - почти как бы грааль :-)
Я так понял, что это фьючи? в 2010 году был хороший подъем.

В разные года на этом счете игрались разные системы для акций, то одни, то другие. Но, начиная с 2010 года всегда одновременно с акциями игралась и Система №2 для фьючерсов.
В этом году на этом счете играются Системы № 2 и 6 для акций и Система №2 для фьючерсов.

(Удалённый комментарий)
Да, в неделю они, действительно, делают и более 448%. А в течении года и до 10 000% доходит иногда. Да и просадки у них получаются, как правило, всего -100%, то есть доходность в какой-то момент времени в 100 раз больше потенциальных просадок. Это очень хорошее соотношение. Настоящие профессионалы на Смартлабе :)

а чо так ? фиксированную сумму управляющиму и просадка в -10% очень даже выгодно :)

Да, согласен. -10% лучше индекса ММВБ на данный момент. Действительно, выгодно :)

(Анонимно)
А сколько всего сделок

Так как на одном счете играется несколько систем, то примерно тысяча сделок в год. Плюс еще минимальным объемом обкатываются экспериментальные системы. Получается еще больше.

(Анонимно)
Солидная стата, а какой средний стоп в процентах?
Да, что для тебя единица отсчета капитала?
Возможно ли сравнить, например,
с покупкой/продажей gld/si по sma за период, скажем полгода.


"какой средний стоп в процентах?"

В процентах для фьючерсов некорректно, так как все фьючерсы разные по волатильности. Лучше в АТR-ах. От 1.5 до 3 ATR получается примерно, в зависимости от системы.
Для акций тоже свой риск-менеджмент.

"что для тебя единица отсчета капитала?"

Доллары

"Возможно ли сравнить, например,
с покупкой/продажей gld/si по sma за период, скажем полгода."

Вот этого не понял, к сожалению.

  • 1