Долго наблюдал за этим явлением (продажа непокрытых опционов) на сайте профессиональных управляющих iasg.com. Эквити все это время росли ровно и уверенно. То же самое, кстати, можно понаблюдать и на сайте Collective2. Но вот пришел час расплаты и для них. С апреля начался уверенный слив.
Результат с начала года -8,50%

----------------------------------------
Это с мая 2011 года

А это с начала 2013 года

----------------------------------------
В минусе также интуитивные игроки и торгующие фондовыми индексами. А системные и трендследящие с начала года в плюсе, правда, очень небольшом.
Подробнее на сайте
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/iasg-cta-index
А вот продавцы опционов на Collective2

http://manage.collective2.com/cgi-perl/system29396333

http://manage.collective2.com/cgi-perl/system69396858
Интересно как там Нидерхоффер, не слился в очередной раз?
Поставил себе "образовательную версию", вобщем подсознательно нравицо :)
К примеру если как-то случайно видоизменяются немного от исходных рыночные данные то как бы на самом деле можно так образно заценить устойчивость МТС-а, т.е. при этом сохраняются как бы те самые рыночные факторы сказывающиеся на поведении цены.
Если Эквити перетусовывать, то это равносильно что торгуем на какой-то полностью хаотичной лаже, образно логически, хотя так естественно ник-то не будет торговать...
А вот все остальное не понятно.
Это уже оптимизация получается, а не монтекарло
Trading Blox 's Monte Carlo feature simulates new equity curves that are similar to the actual test equity curve but different in certain random ways. A typical Monte Carlo simulation might generate hundreds or thousands of new equity curves.
Занес туда недавно 20 тыр., думал сказочно разбогатею ! :(
2. Падающие ножи ловятся ТОЛЬКО по тренду, то есть на коррекциях.
3. Надо читать аналитику от аналитического агентства JC-TRADING чтобы не попадать в подобные ситуации
http://jc-trader.livejournal.com/1005039.html
:)