?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Поменялись местами
jc_trader
Как известно, системные игроки начали сливать с мая 2011 года. С этого же времени, единственными зарабатывающими стилями торговли остались интуитивный трейдинг и продажа непокрытых опционов.

Долго наблюдал за этим явлением (продажа непокрытых опционов) на сайте профессиональных управляющих iasg.com. Эквити все это время росли ровно и уверенно. То же самое, кстати, можно понаблюдать и на сайте Collective2.  Но вот пришел час расплаты и для них. С апреля начался уверенный слив.

Результат с начала года -8,50%
1
---------------------------------------------------

Это с мая 2011 года
1A

А это с начала 2013 года
2
--------------------------------------------------------------------------

В минусе также интуитивные игроки и торгующие фондовыми индексами. А системные и трендследящие с начала года в плюсе, правда, очень небольшом.
Подробнее на сайте
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/iasg-cta-index


А вот продавцы опционов на Collective2
3
http://manage.collective2.com/cgi-perl/system29396333

choicetrade
http://manage.collective2.com/cgi-perl/system69396858

Интересно как там Нидерхоффер, не слился в очередной раз?
Метки:


  • 1
JС а в Trading Blox в тестах Монтекарло, т.е. что выводится потом в отчетах, чего делается ? Там модифицируются рыночные данные и подбрасываются в МТС, или модифицируются входные параметрыи подбрасываются в МТС ?

Поставил себе "образовательную версию", вобщем подсознательно нравицо :)

Думаю что как и везде -- модифицируется, полученная в результате основного теста, эквити, то есть она делится на мелкие кусочки, которые перетасовываются в случайном порядке и получаются новые кривые.

А смысл в перетусовки Эквити ?

К примеру если как-то случайно видоизменяются немного от исходных рыночные данные то как бы на самом деле можно так образно заценить устойчивость МТС-а, т.е. при этом сохраняются как бы те самые рыночные факторы сказывающиеся на поведении цены.

Если Эквити перетусовывать, то это равносильно что торгуем на какой-то полностью хаотичной лаже, образно логически, хотя так естественно ник-то не будет торговать...


По моему, это совершенно бесполезная штука монтекарло. Если основная кривая эквити будет восходящей, то как не перетасовывай ее кусочки, созданные кривые, все равно, будут восходящими. И наоборот.

Не ну вот если как-то в каких-то пределах наносить рыночный шум на ценовые данные, то наверно это интересно, т.е. на самом деле как-то устойчивость будет созерцаться МТС-а, вобщем так кажется...

А вот все остальное не понятно.

Графики и так состоят из рыночного шума. Система только выделяет редкие места на графиках где наблюдается кое-какая закономерность и торгует их. А так, имеем 90% шума. Что с того если заменим один шум на другой?

"... модифицируются входные параметрыи подбрасываются в МТС..."

Это уже оптимизация получается, а не монтекарло

Ну да, это мы и сами как бы делаем :)

Ну да так и получается Х..

Trading Blox 's Monte Carlo feature simulates new equity curves that are similar to the actual test equity curve but different in certain random ways. A typical Monte Carlo simulation might generate hundreds or thousands of new equity curves.

Млять я на фьючерсе ГП сейчас половину депо убил :) Ловил падающий нож 11 числа :)

Занес туда недавно 20 тыр., думал сказочно разбогатею ! :(

вобщем пойду читать Смартлабик ума набираться :(

1. Налицо злостное несоблюдение ММ, если падение на каких-то 5-6% вызвало потерю половину депо.

2. Падающие ножи ловятся ТОЛЬКО по тренду, то есть на коррекциях.

3. Надо читать аналитику от аналитического агентства JC-TRADING чтобы не попадать в подобные ситуации
http://jc-trader.livejournal.com/1005039.html
:)


Аналитика вышла поздно, я там уже сидел и ждал отката :)))

(Удалённый комментарий)
Да, выдавят всех кто не адаптируется к изменяющимся рынкам и действует по старинке традиционными методами.

Андрея Кузнецова у Герчика не слышали? Он по ситуации с непокрытыми товарными опционами и по ценам на комоды в этом году дал информацию, почему этот год будет сложным. Кто это понимает, по крайней мере в минус не уйдет.

  • 1