?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Некоторая статистика по структуре колебаний индекса SP-500
jc_trader
Возьмем недельный график индекса SP-500 с 1983 года и разметим на нем бычьи и медвежьи рынки за этот период. Медвежьих рынков было два. Это 2000-2002 и 2008-2009 гг. Остальное бычьи. Некоторые не согласятся со спорным моментом относительно краткосрочного падения рынка в 1987 году на 35%. Но так как медвежий рынок это нечто глобальное, которое длится годами или хотя бы несколькими месяцами снижения, то несколькодневное падение, хоть и значительное, никак не укладывается в эти рамки медвежьего тренда. Это скорее можно назвать двухдневным техническим крахом биржи, никак не связанным с кризисом экономики.

В каждом бычьем и медвежьем рынке есть свои более краткосрочные колебания -- то вверх, то вниз -- так называемые, свинги. Разметим и их. На таком глобальном графике их почти не видно, поэтому смотрим для наглядности вторую картинку.




Как видим, на медвежьем рынке 2008 года есть более мелкие колебания, хотя, колебания вниз значительно больше чем коррекционные ралли вверх.. А на бычьем рынке, который начался в 2009 году наоборот, коррекции меньше чем ралли.


Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Глобальные перемены на рынке акций.
jc_trader
Итак, целый класс торговых систем, разработанных для извлечения прибыли из индекса SP-500 в виде фьючерса или етээфов, и приносившие стабильную прибыль в течении многих лет, по крайней мере, с начала моих спекуляций на биржах в 2005 году, перестали работать и уверенно сливают с начала 2018 года. Напомню, что я прекратил торговлю по ним после первого провала в феврале 2018 года, заподозрив что тут явно что-то не так и пора делать ноги из этих систем.

На графике эквити комбинации торговых систем этого типа (покупка на коррекциях в сторону доминирующего тренда) видим что тенденция слома принципа системы продолжается и никаких признаков восстановления пока не видно.



Что же произошло такого глобального что десятилетиями работавшая торговая система вдруг поломалась?
Если протестировать тот же набор систем на индексе SP-500 за 100 лет, то увидим что системы стали зарабатывать примерно с 1980 года, а до этого, примерно с 1950-х годов был уверенный слив. То есть, наверняка с 1950-х до 1980-х неплохо должны были зарабатывать трендследящие системы, о чем, кстати иногда упоминается в старинных книгах по трейдингу, где называют фондовый индекс одним из самых трендовых инструментов.

Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Инвестиции в Российскую экономику
jc_trader
Так как, вероятнее всего российский рынок после небольшой задержки возобновит рост, то есть кандидаты на покупку.

Это акции Акрон.

Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Компания объединяет химические заводы в России и Китае, ведет добычу фосфатного сырья в России, осваивает калийные месторождения в России и Канаде. (описание отсюда)

Хорошо видно что после консолидаций акции продолжают уверенный рост. На этой неделе цена вырвалась из базы и есть возможность поучаствовать в росте.




Акции НМТП

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО «НМТП» (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО «НМТП» принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и группа «Сумма».
В группу НМТП входят: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».
(описание отсюда)

Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Палладий
jc_trader
Тренды в последнее время можно пересчитать на пальцах одной руки, но тренд Палладия это нечто. И растет, и растет -- сегодня обновил новый исторический хай. Жаль что по краткосрочной системе не удалось несколько раз открыть позицию из-за MM, так как волатильность в тот момент была завышенная, а лимиты для фьючерсных систем сокращены до минимума. Есть только долгосрочная позиция.

Метки:

Банк Открытие: зачем вам деньги?
jc_trader
Как известно, в последнее время участились случаи когда брокеры не отдают деньги клиентам, которые пытаются их вывести. Больше всего попадались на глаза случаи с банком Тинькофф, иногда со Сбербанком. Теперь вот на смарлабе вчера мусолили банк Открытие, который отказался отдавать денежные средства пользователя соцсети Смартлаб под ником Александр Михайлович. Просто без объяснения причин не отдают уже длительное время и требуют справки о происхождении денег, а также положительную характеристику клиента от банков откуда совершались входящие переводы (это вообще анекдот). Странно что требуют это все при выводе средств, а при вводе не требуют.

Но самое интересное в официальном ответе банка Открытие на смартлабе, конечно это, выделенное желтым:



Действительно, очень странно -- что можно делать с таким количеством валюты? С каким именно ,непонятно, но не в этом суть. Да и вообще, подозрение вызывает сам факт вывода денег с брокерского счета. ЗАЧЕМ ОНИ (деньги) НУЖНЫ, вообще, если не находятся на брокерском счете? Вы что тратить их собрались? :)

Как справедливо кто-то провел  в комментариях аналогию с 1937 годом, годом репрессий, когда без всякого следствия хватали людей и объявляли их американскими шпионами. Теперь же все более проявляется наступление финансовых репрессий, когда без суда и следствия банки могут конфисковывать денежные средства клиентов под предлогом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Докатились.....
Метки:

Ожидание коррекции. Синергетический эффект.
jc_trader
Сегодня/завтра/послезавтра большая эзотерическая вероятность того что импульс роста фондового рынка США закончится и начнется коррекция в виде ABC. Так совпало что сразу три приметы предвещают этот коррекционный разворот.

1) Визуальное завершение пятиволновки Эллиота, за которым, по правилам следует коррекция ABC до уровня четвертой волны
2) Почти безостановочный рост цены встретит на своем пути 200-дневную скользящую среднюю, которую отслеживают все игроки, так как она являктся негласным стандартом водораздела между бычьим и медвежьим настроениями. Возможен отскок вниз от нее.
3) Сегодня/завтра меняется фаза луны, которая более всего из всех планет оказывает влияние на психику человека, в том числе и на трейдеров. То есть, это смена настроений, в том числе и рыночных, начало новых дел. Сегодня начинается новолуние и луна будет расти до 19 февраля, до своего полнолуния. Как раз вся коррекция ABC и охватывается этой фазой.



Метки:

Взаимосвязь фондового и товарных рынков.
jc_trader
Толковое объяснение. Получается что трендследящие системы для фьючерсов заработают, в лучшем случае, только с 2030 года :(


Пояснение, кто не понял. Скачки трендов для товарных рынков, как видно из графика, происходят во время глобальных застоев фондовых рынков. Это и понятно, так как кризисы фондового рынка это инфляция, дефляция и т.п., а значит длительная односторонняя переоценка цен на товары или долгосрочный тренд в одном направлении, на котором и зарабатывают трендследящие фьючерсные системы. А когда на фондовых рынках все хорошо, то товары колеблются вокруг своей оси, то вверх, то вниз и трендследящие системы не зарабатывают.
Что и произошло в 2011 году, когда трендследящие системы перестали зарабатывать после кризиса фондового рынка 2000 -2009 гг. Как отрезало. И видимо, надолго, так как следующий кризис фондового рынка по плану намечается в районе 2030 года плюс-минус несколько лет. 

Из рубрики "Время Рассудит"
jc_trader
Очередной факт проверки временем. Прошло более двух с половиной лет с момента опубликования следующего поста:

Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Татнефть гордость России
jc_trader
Татнефть рос, татнефть растет, татнефть будет расти. Но это неточно. :)
Логика простая -- если угадать точку разворота невозможно, то загадываем что точка разворота случится сегодня. Но так как угадать это невозможно, значит точно не угадаем. А это означает что рост пока продолжится. Поэтому, надо покупать. Естественно, заранее зная где будем выходить если что-то пойдет не так.

Метки:

Санкции приносят плоды.
jc_trader
А вот и новый исторический хай по индексу ММВБ. Да и регрессия (красные линии) восходящая, что видно даже невооруженным глазом. И кто покупает на хаях? Наверное новички какие-то, в то время пока опытные смартлабовцы вне рынка и ждут 90% снижения всех активов чтобы закупиться раз и навсегда. Ведь все плохо в мире и растет уже слишком долго.  :)




Да и рубль упорно не хочет идти на 140 руб/доллар, а больше склонен к 65 и ниже. Но надо ждать. Чем сильнее ожидания, тем больше надежда!

Читать дальше...Свернуть )
Метки: ,