?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Сорок лет назад
jc_trader
Это было сорок лет назад. Литовская ССР. Прислали мне видео из старых фотографий 1978-1979 гг нашей рок-группы с песней, записанной в те годы :)
Название группы было, сначала "The Loud"
Потом "Venerra" (именно с двумя "r").
А еще раньше, году так  в 1975-1976, когда я еще на гитаре не умел играть и играл на расческе и кастрюлях, назывались "Sweet Lions" :)

Метки:

CORT
jc_trader
Давать ли прибыли расти или ограничивать ее по принципу "нельзя разориться фиксируя прибыль"? Думаю, если она растет, то дать расти. Если не растет, то фиксировать, хоть прибыль, хоть убыток.

В 2008-2009 году помню были сделки и по +80-100% в течении одного-двух дней, но сейчас пока не 2008 год, поэтому и +11% внутри дня совсем неплохо. Пока на рынке присутствует страх и неопределенность, иногда можно и пошортить.



Метки:

Менять акции как перчатки
jc_trader
Никогда нельзя "жениться" на торговых позициях. А если уж угораздило, то необходимо уметь вовремя развестись. Обычно, привлекательные акции, на которых можно за короткий срок заработать десятки процентов во время общего роста рынка, при первом же шухере падают вдвое-втрое и более. В этом отношении инвесторам, которые держат позиции всегда и в любую погоду, трудно позавидовать. Может быть, конечно, акции отрастут, а может быть и нет -- вырианты бывают разные.

Вот примеры тех позиций из которых выдавил сколько смог, после чего они обрушились почти втрое.

Когда-то давал рекомендацию по акциям SFIX, которые были куплены в конце июля. После этого начался бурный рост. Но в середине сентября после нескольких дней распродажи зафиксировал прибыль 35%. На сегодняшний день снижение акций от вершины достигло 65%, то есть почти в три раза. И, возможно, этим не ограничится.




Та же ситуация и с акциями IQ. Стремительный взлет, но после распродажи в июне-июле пришлось зафиксировать прибыль 59%. Если бы держал позицию до сих пор, надеясь на чудо, то уже ушел бы в минус, так как цена от вершины упала на 62% -- тоже почти в три раза.

Читать дальше...Свернуть )
Метки: ,

Торговать в сессию или наоборот. Что выгоднее?
jc_trader
Как известно, интрадейщики закрывают свои позиции в тот же день что и открывали. То есть, не переносят позиции на другую сессию. Этим устраняется неограниченный риск того что следующая сессия откроется гепом против позиции с соответствующим неограниченным убытком. С одной стороны, это логичный ход. Но сразу вспоминается теория трейдинга -- чтобы заработать, необходимо принимать риск на себя. Именно этим и занимается трейдер -- берет риск, за который получает (или не получает) вознаграждение. И чем больше риск, тем больше вознаграждение. Нет риска -- нет и вознаграждения.

И это легко доказывается. Например, возьмем самый распространенный инструмент для спекуляций -- индекс на SP-500 в виде торгуемого ETF-а SPY.
В первом варианте будем каждый раз покупать одну акцию SPY на открытии сессии и закрывать позицию на закрытии сессии чтобы не брать на себя риск в виде гепа против позиции.
Во втором варианте просто купим одну акцию SPY в начале графика и будем держать позицию до конца, каждую ночь рискуя своим капиталом.

В результате получаем такой график доходности. Синяя линия это купить и держать, а зеленая -- закрывать и открывать каждую сессию. Видно что за десять лет метод удержания позиции внутри дня, без принятия риска вне сессии, принес минусовой результат, и это с даже без учета комиссионных и проскальзываний.





Теперь поступим по-другому. Зеленая линия это покупка на закрытии сессии и закрытие позиции на открытии следующей сессии. То есть, чистый риск. Синяя линия -- купил и держи. Видим что в этом случае торговля риском, уже не "внутри дня", а "вне дня" приносит неплохие плоды, опережая метод "купил и держи". То есть, можно сделать вывод что основное восходящее движение происходит вне основной сессии.

Читать дальше...Свернуть )

 
Метки:

Экспресс прогноз
jc_trader
Если не пробьет нижнюю линию, то напрашивается такой нисходящий канал на несколько месяцев.

Метки:

Смертельный крест
jc_trader
Итак, в пятницу совершилось событие, которое называется "смертельный крест". Так называют пересечение двухсотдневной скользящей средней с пятидесятидневной на индексе SP-500, и формально считеается признаком официального начала медвежьего рынка. С другой стороны, началом медвежьего рынка также считается падение индекса на 20% от вершины, которого пока не было.



Звучит название, конечно, грозно, но так ли это смертельно на самом деле? Если посмотреть на график SP-500 после 2008 года, то увидим что это пересечение случалось в 2010, 2011 и аж два раза в 2015 годах. И никаких медвежьих рынков не вызвало.

Даже, наоборот, является сигналом для входа в длинную позицию, так как после пересечения рынки начинали расти. Например, создадим по быстрому на коленке простейшую стратегию -- при пересечении 200-дневной средней выше 50-дневной, покупаем, и закрываем позицию через 66 дней. И вот что получается за последние 50 лет:

Читать дальше...Свернуть )
Метки: ,

Опять на рыбалку
jc_trader
Несмотря на то что с декабря завязал с краткосрочными системами, вчера просто не смог не воспользоваться конфигурацией американских индексов перед открытием сессии и зарядил системки в лонг, тем более что и волатильность за последние дни резко повысилась, а такие системы чувствуют себя как рыба в воде в такой обстановке. Все сделки закрылись в итоге в плюс, кроме одной в незначительный минус. Вот несколько сделок:




Читать дальше...Свернуть )
Метки: , , ,

Продаем акции и покупаем облигации
jc_trader
Если взглянуть на графики акций



И облигаций


Читать дальше...Свернуть )

Сплющивание доходностей
jc_trader
По сообщениям прессы, вчерашний обвал американских индексов был вызван превышением пятилетней доходности трехлетками и общим падением всех доходностей, тем самым приближая их встречу со ставкой (зеленая линия на графике), которую периодически поднимают. Паника, конечно, преждевременная, так как история показывает что после, так называемого, сплющивания еще проходит до двух лет пока начинается медвежий оынок. А тут даже еще и не сплющилось ничего :)


Нокдаун
jc_trader
Китайцы вовремя заявили о намерениях купить компанию Tesaro по 75 долларов за акцию. Как раз в тот день когда собирался закрывать ВСЕ краткосрочные позиции. Получается весь месяц торговли краткосрочными позициями прошел зря, вся прибыль потеряна в одной сделке. :(

Метки: