jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


10% годовых. Реально ли?
jc_trader
Снова Андрей Мовчан высказал свое мнение о доходностях на американском фондовом рынке, в этот раз покритиковав статью Георгия Вербицкого, который обещает что 10% годовых делать легко из года в год, просто купив 5-6 акций дивидендных компаний. Андрей же утверждает что можно делать только доходность индекса минус какую-то небольшую величину, то есть примерно 5% годовых. И то с трудом. Уже много мнений и комментариев:

Переход на дискуссию в фейсбуке
Метки:

Хлопок
jc_trader
Неожиданно Хлопок взлетел. Сверхкраткосрочная стратегия отработала. Жаль что тейк-профит был выставлен, а то бы сейчас закрыл с большей прибылью.

Метки:

Проверка теста из книжки Д.Аппеля "Технический Анализ"
jc_trader
Джеральд Аппель знаменит тем что изобрел индикатор MACD. В своей книжке он приводит массу примеров как можно немного обогнать стратегию "купил и держи" на американских индексах до 2004 года. Вот один из примеров. Тут он использует индикатор ROC, который, кстати, недавно изобрел Тимофей Мартынов со смартлаба, дав задание программистам Tradingview запрограммировать его авторский индикатор и ввести его в пакет индикаторов Tradingview для общественного пользования. Странно что индикатор был известен уже как минимум 13 лет назад -- вероятно, была утечка из архивов Тимофея Мартынова, который уже в то время разрабатывал этот прогрессивный индикатор.  Но ладно, не будем отвлекаться. :)

Технология Аппеля заключается в том чтобы суммировать различные периоды наблюдений за графиком -- короткий, средний и длинный. Вот он и просуммировал ROC с периодами 5, 15 и 25 дней. В результате получаем универсальный ROC, который отображен на картинке ниже. Когда ROC пересекает уровень 4% снизу вверх, открываем длинную позицию по индексу Nasdaq Composite, а когда ROC пересекает уровень 4% сверху вниз, закрываем длинную позицию:




Если протестировать на данных с 1972 по сегодняшний день, то имеем такую кривую. Из нее видно что до 2004 года все шло довольно неплохо, даже несмотря на сдутие технологического пузыря 2000-2002 гг. Но после 2004 года все пошло не так. Видимо, с развитием повсеместного компьютерного анализа, рынки изменились, пропала масса неэффективностей и те методы, которые работали раньше, теперь перестали работать. Все, наверное, помнят старые посты на форумах Паука и Инвесто уважаемого биржевого спекулянта Нео, которые пришлись именнно на это время, когда он рассказывал что предпочитает торговать в основном акциями Насдака. Также упоминает о том что рынки значительно поменялись и старые успешные системки уже не работают. Именно примерно в это время перестает зарабатывать безубыточный дейтрейдер Александр Герчик -- как раз 2004-ым годом заканчивается его легендарный стейтмент в экселе :)

Читать дальше...Свернуть )
Метки: ,

Палладий
jc_trader
Как всегда, прозевал выставить тейк-профит, по которому позиция должна была закрыться еще в пятницу -- не ожидал что так быстро вырастет. Поэтому, закрыл сегодня повыше :)

Метки:

Склонность инвесторов к риску
jc_trader
Как известно, есть хороший индикатор, проверенный временем -- индикатор склонности ивесторов к риску. Он определяется как отношение двух индексов -- Наздак и Найс. Если индекс Наздака растет сильнее чем Найс, то считается что инвесторы в данный момент склонны к риску потому что считают что рынки будут расти и покупают акции роста, которые в благоприятные периоды обычно растут быстрее чем акции стоимости.

Но возможны и другие варианты. Я, например, применяю разность QQQ  к SPY. Если посмотрим на график с начала года, то видим что до июня была полная склонность к риску. Но потом, в июне, фиксация прибыли в технологическом секторе обломила праздник и инвесторы испугались. К счастью ничего страшного не произошло и снова оптимизм стал прорываться, позднее, к концу июля сменившись неуверенностью и неопределенностью. Но к концу августа рынок охватила новая волна оптимизма:


Индекс Насдак100 сегодня закрылся на новом хае всех времен и с начала года опережает SP-500 уже больше чем в два раза.


Метки: ,

Развивающиеся рынки растут.
jc_trader
Что-то российский фондовый рынок значительно отстает с начала года от всех развивающихся рынков. Как будто и не развивающийся вовсе, а какой-то стагнирующий потому что все уже развилось до предела и дальше развиваться просто некуда. Только дивиденды выплачивать акционерам.... :)

Вот, например:

Турция +46,99%
Мексика +30,09%
Индия +26,70%
Индекс развивающихся рынков +26,59%
Китай +25,93%
Аргентина +25,57%
Россия -1,34%



Кстати, развивающиеся рынки в этом году почти в три раза опережают широкий рынок США. Если бы Россия не подвела, тяжелым грузом вися на шее индекса развивающихся рынков, то может бы и в четыре раза сделали америку.  Это означает что деньги текут на развивающиеся рынки, а к нам не попадают из-за санкций.

Развивающиеся рынки +26,56%
США SP-500 +9.77%

Метки: ,

Новости позиций на ММВБ
jc_trader
Утром закрылось Золото по тейк-профиту и Рубль по следящему стопу.



Метки: ,

Кандидат на покупку. Акции THO
jc_trader
В продолжение к комментариям предыдущего поста, в качестве пояснения своего отбора акций, только что нашел кандидата на покупку -- акции THO. Видно что сегодня акции активно покупаются. На данный момент времени объем уже значительно превысил среднедневной. Это неспроста, значит покупают институционалы и можно к ним присоединиться.




Но не сразу присоединиться, а то ведь и институционалы тоже ошибаются и довольно часто. Если до конца недели цена превысит недавний хай предыдущей консолидации (на недельном графике) на большом объеме, то в следующий понедельник куплю акции на открытии сессии. Вернее продам путы со страйком около текущей цены, так как лимит на покупку акций в данный момент исчерпан. Ну, то есть, это не принципиально -- то же самое что длинная позиция, просто из организационных соображений, так как на одном счете счете у меня акции, на другом опционы.

Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Новости инвестиционных позиций
jc_trader
Сегодня GILD объявила о том что покупает KITE. Акции KITE, как всегда бывает втаких случаях, сразу же взлетели гепом и больше их держать нет смысла так как цена уже объявлена. Поэтому, зафиксировал прибыль +75%.

Метки:

PetMed Express
jc_trader


Очень интересная история получилась. Акции компании PetMed Express, Inc., которые есть у меня в наличии, вдруг, ни с того ни с сего начали отвесное падение на несколько дней подряд с кульминацией вчера, когда акции падали на 20 и более процентов на огромном объеме. Новостей никаких не было до середины дня. Вообще, компания считается фундаментально перспективной, постоянно повышающая свои прибыли и продажи, даже входит в топ акций IBD с высоким рейтингом. Так что это падение без новостей, без причины вызывало у всех массу вопросов. И только в середине торговой сессии появилась новость о том  что вышла разоблачительная статья о том что основатели компании, между прочим скрывшие от инвесторов такой факт биографии как судимость за распространение кокаина, занимались, под видом продаж лекарств для животных, распространением лекарств содержащих опиум, в течении долгого времени давая рекламу в Гугле, этим зарабатывая свою баснословную прибыль и из-за этого акции так стремительно росли в цене.

Тут же, на сайте Glancelaw появилась запись о расследовании этого инцидента и о том что желающие владельцы акций могут заполнить анкету для того чтобы покрыть свои потери от инвестиций в эти акции.

Позже, вышло опровержение от самой компании. Они утверждают что это была заказная провокация для того чтобы поддержать шортистов, дав им заработать деньги на искусственном падении акций.

В общем, к закрытию сессии падение значительно уменьшилось и было около -8%. Сегодня на премаркете цена еще поднялась на 2,5%.

Интересно чем все закончится.

Да, к чему это я? Просто мне довольно часто приходят письма из америки на английском языке о чем то непонятном, связанном с судами и расследованиями компаний за предыдущие годы. Вот теперь я понял что это было. То есть иногда оказывается можно получить компенсации от нечестных манипуляций на фондовом рынке, если в это время владел акциями расследуемых компаний. Надо только заполнить анкету и выслать по указанному адресу.
Метки:

?

Log in

No account? Create an account