jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Вот как бывает. Заброшенные позиции.
jc_trader
Так как у меня в терминале IB обычно всегда бывает очень много позиций -- там и фьючерсы, и акции, и опционы, и краткосрочные позиции, и среднесрочные,и долгосрочные, то иногда с постоянной периодичностью вдруг всплывает не закрытая позиция, которая давно должна была быть закрыта. И конечно же ее нет на листе конкретной системы, а присутствует только на листе "все позиции", но  там их так много, что определить какая к какой системе относится, практически, невозможно. Вот так иногда случайно и всплывает через несколько месяцев забытая не закрытая вовремя позиция.

В этот раз это оказался етээф UVXY, который был продан в шорт чуть выше 30, а эта цена была в начале года и значит полгода скрывалась в терминале. Хоть позиция и совсем небольшая, но плавающая прибыль более-менее ничего.

Подозреваю что акции продавались по сигналу системы MomNow с collective2, так как сам я этот этээф вряд ли торговал. А закрытие позиции, видимо, пропустил, а строку с позицией случайно удалил, или наоборот, сначала строку случайно удалил, а потом и сигнал пропустил, так как строки с позицией уже не было. Вот и сегодня получил сигнал для UVXY от этой системы, набрал тикер на листе, а там высветилась позиция с прибылью.

Но повторяю, такие казусы периодически встречаются, иногда в минус, но чаще в плюс.

Метки:

  • 1
вам не кажется, что это вообще по своей сути идеальный шортовый инструмент?
посмотрите на историю?
особенно, если шортить подскоки, и пересиживать убытки с достаточным запасом бабла.
Кроме того, можно купить на него колл-опцион дальний, чтобы застраховаться от 19 октября 1987 года.

Edited at 2017-07-11 04:42 (UTC)

Да, шортовый. Есть такие же инверсные етээфы -- лонговые.

Плохая сделка, вижу вход от 200.

Там слева еще на порядок больше цифры были :)

кстати, а какую комиссию брокер берет за удержание шорта ETF?

не дешевле создать такую же конструкцию на опциках?

Примерно 2-3% годовых.

Наиболее близкая к линейному шорту опционная конструкция это покупка пута глубоко в деньгах. Там только комиссия.

Зайдите в раздел комиссий и ужаснитесь сколько стоит удержание таких шортов.

кстати, когда делают обратный сплит:
т.е. повышают цену и понижают количество контрактов - а если у меня всего один контракт?
или некратное сплиту количество?

> такие казусы периодически встречаются, иногда в минус, но чаще в плюс.
так может тогда и не выходить, раз в плюс.

Это уже будет неконтролируемая стратегия "купил-и-держи". Не самое лучшее использование денежных средств.

Опасное это дело забывать про шортовые позы)
Да еще плечевого фонда на волу)

Понятное дело. Но такова реальность :)

А если контролировать по контанго на VIX?
Больше 0 -шорт, меньше- кэш.
Или вместо шорта лонг XIV либо SVXY.

То есть предлагаете гипотезу что контанго предсказывает дальнейшее направление цены? Я, например, не уверен в этом.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account