jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Здравствуйте, новые гении фондового рынка :)
jc_trader
В последнее время, как я погляжу, на смартлабе наблюдается приток новых гениев российского фондового рынка. Пропагандируются, возрождающиеся с новой силой, правила торговли -- не ставить стоп-лоссов, пересиживать убыточные сделки (пока сделка не закрыта, убытка нет) и усредняться.

Но многие, наверное, знают мудрую поговорку -- "перепутал собственную гениальность с бычьим рынком". Проведем бектест системы за последние три года на портфеле 49 российских акций из топФинам. Система заключается не только в случайной покупке, но и в случайном закрытии покупки. То есть точки входов и выходов выбираются совершенно случайным образом. Для диверсификации, одновременно может быть открыто до десяти позиций.



В результате получаем довольно ровную эквити без значительных просадок




35% годовых с просадкой 9%, что лучше чем доходность индекса ММВБ.



Ну и распределение прибыли по годам.




То есть, имеем вывод что не заработать на таком рынке от лонга просто невозможно. И настоящий гений тот, у кого на этом периоде получился убыток. :)
Метки:

  • 1
Круто!
1)А что за условие "greater than" (больше нуля?)
2)Получается топФинам растет лучше МММВБ?

1) Выбирается диапазон чисел от 0 до 1. Выбрал более 0,95. То есть, если выпадает число более 0,95 то открывается позиция. То же и с закрытием.
2) Просто больше эмитентов. Может какие-то которые не входят в состав ММВБ хорошо выросли.

Так если только поза открывается, когда число больше 0,95, то это не равноценная вероятность, то есть открытия чаще не будет?

Чтобы через день позиции не открывались, иначе это будет почти байэндхолд.

Юрий, это только если открытие позиции покупкой? Правильно понял? А если открытие как покупкой так и продажей, что получится?

Только в лонг, без шортов.
Если торговать в шорт на растущем рынке, то вся прибыль от лонгов испарится.

Значит гуру инвестирования это люди вставшие на правильную сторону в долгосрок? )

  • 1
?

Log in

No account? Create an account