jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Трендследящий индекс от WISDOM.
jc_trader
2016 год для трендследящих систем оказался разочаровывающим.



Сразу предвижу комментарии типа "на минутках RI сплошные тренды", "а как же тренд на SP-500" и т.п.. Поэтому сразу поясняю что индекс рассчитывает результат портфеля простейших трендовых стратегий на портфеле из 40 ликвидных мировых фьючерсов, диверсифицированных по секторам. Конечно же, на на минутках и даже не на часовиках. :)
http://www.wisdomtrading.com/trend-following-december-2016/
Метки:

  • 1
Стратегии там только в основном индикаторные. Андромеда и двойные и тройные скользящие. С вашими трендследящими по фьючам этот график коррелирует?.

Edited at 2017-01-04 15:16 (UTC)

Мои трендследящие примерно у нуля. Если до июня-июля еще зарабатывали, то во второй половине года коррелировали с этим графиком. В итоге ноль.

Если помните, как-то обсуждали одного дядьку трендового с collective2. Вот он в итоге вышел практически в 0 по итогам 2016, и только за счет того, что поймал хороший тренд в CANOPY GROWTH CORP (CGC). Худший его год с 2012.

Как ни странно, у меня с его помощью вышло +10% примерно, весь год полностью отторговал. Правда, канадские акции не трогал.

Он просто в начале года накопленную прибыль отдавал по всем позициям, поэтому так и вышло что сразу в минус ушел если считать от начала года. А у меня этих позиций не было, открывал только новые.

Edited at 2017-01-04 23:06 (UTC)

Кстати, не только трендфоллоинг провалился в 2016. Я следил некоторое время за парой систем, торгующих возврат к среднему, там же на collective2, одну из них торговал. Так доходность раза в 2 меньше получилась, чем в прошлые годы.

Хотя, глянул еще одну системку - так у них лучшая доходность. :)

Edited at 2017-01-05 00:17 (UTC)

Да, последние годы возврат к среднему значительно ухудшился.

Почему не на часовиках?

Они же вроде пишут на сайте "Each system is declined in three different timeframes (long, medium and short) to cover a wide spectrum of trend duration and increase overall diversification." Т.е. вроде как короткие фреймы включаются, правда не пишут какие временные интервалы, супостаты! ))

Re: Почему не на часовиках?

После этой фразы идет табличка, откуда видно что короткие средние и длинные интервалы различаются всего лишь периодом применяемого индикатора. Например для первой системы на основе БоллинджерБэндз, для короткого интервала применяется боллинджер с периодом 20, для среднего 50, длинного 200.

График по эквити систем с 2001 года

выглядит печально. Семь лет с минимальной прибылью совсем не радуют...
http://www.wisdomtrading.com/state-trend-following-drawdown-levels-comparison/

Edited at 2017-01-07 09:16 (UTC)

Re: График по эквити систем с 2001 года

Да, с 2011 года трендслежение не для слабонервных :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account