jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Моментальная торговля
jc_trader
Неплохо сегодня сходили вниз фьючнрсы на золото и кофе. И вот что из этого получилось. Кстати терминал OpenECry превратился в последнее время в непонятно что. Торговать через него становится просто невозможно -- Disconnected-- Reconnected... большую часть времени он в отключке. Хорошо что есть возможность во время редкого состояния когда он в онлайне выставить заявки "закрыть позицию на закрытии сессии" или "закрыть позицию в определенное время". Вот так и торгуем.

Это золото:



Это кофе:

Метки: , ,

  • 1
(Удалённый комментарий)
Никаких. Думаю что будет хаотически колебаться в разных направлениях.

Всегда думал, что у вас только долгосрок. Интрадей также результативен, как и трендследящие?

Да, долгосрока значительно больше.

Интрадеем это как-то не позволяет совесть назвать. :) Обычно, интрадей это когда человек сидит в течении дня и наблюдает за котировками, графиком в ожидании входа/выхода в позицию и из позиции. Я же просто выставляю ордера до начала сессии и потом, если позиция открылась, выставляю ордер на закрытие в конце сессии.

Вопрос к вам

Последние несколько лет занимаюсь созданием и тестированием МТС, но реальные деньги я так до сих пор не могу им доверить, потому что я не знаю, как отличить является ли система подгонкой под график, или нет. Протестировал несколько сотен систем, которые показывают изумительные результаты на истории, но в форварде - почти у всех слив рано или поздно. Хорошо, что ума хватило на реал не ставить их.

Поэтому к вам такой вопрос - используете ли вы какие-то внешние или дополнительные данные, кроме собственно цены? Объёмы например, или сентимент рынка?

И как вы определяете, что данная конкретная система не является подгонкой под историю?
Как вы отобрали свои текущие системы для того, чтобы ставить их на реал?
По каким критериям их отбирали? И почему вы в них были настолько уверены, чтобы доверить им свои деньги?

Re: Вопрос к вам

0. перестать курвафиттить, начать изучать рынок
1. двойной OOS.
2. методика правильного построения системы.
3. от 200-300 сделок в тесте.
4. читаем форумы http://forex.kbpauk.ru/ http://blog.quantquant.com/ http://quantquant.com/

Re: Вопрос к вам

http://quantquant.com/

Вроде, туда без пиджака не пускают :)
Я уже думал что форум мертв, еще все тусуются?

Re: Вопрос к вам

пускают, но не во все места
тусуются в чате в основном, форум теплится, но инфа на форуме актуальна, также как и на пауке, там можно много чего новичку нарыть.

Edited at 2016-11-24 07:44 (UTC)

Re: Вопрос к вам

Зачем тесты OOS? Я всегда считал, что они бессмысленны, так как не дают гарантии, что успешное прохождение этого теста - не та же самая "ошибка выжившего".
То-есть - если мы возьмём группу стратегий или параметров стратегий, и прогоним все варианты - то чисто случайной выборкой мы где-то получим хорошую эквити на всей истории, если мы будем делать те же тесты с ООС, то получим - то же самое. Тот же вариант, с той же эквити. Поэтому какой смысл историю делить на in-sample и oos? Если можно тупо по всей доступной истории прогнать и получить тот же результат. А перформанс системы итак будет наглядно виден по плавности эквити на всей истории.

Re: Вопрос к вам

Повторяться в 100500-й раз немного лень и сейчас нет времени.
Отвечу кратко.
1. OOS позволяет значительно снизить вероятность курвафиттинга.
2. Я не знаю ни одного грамотного трейдера, который бы отвергал OOS. Читайте ссылки, которые дал.

Re: Вопрос к вам

Да, где-то, год-два назад, есть у меня отдельный пост в ЖЖ на эту тему. Такое же мнение что OOS не панацея именно по той же причине что и у Вас в комментарии.

Re: Вопрос к вам

" используете ли вы какие-то внешние или дополнительные данные, кроме собственно цены? Объёмы например, или сентимент рынка?"

Да, конечно, объем является показателем ликвидности инструмента и его нельзя не использовать. Сентимент рынка тоже желательно использовать в качестве фильтров состояния рынка.

"как вы определяете, что данная конкретная система не является подгонкой под историю?"

Изначально должна быть идея системы и понимание почему она должна зарабатывать. Потом эту идею можно закодировать и прогнать в бэктестере. С большой вероятностью, это окажется не очень хорошая идея, которая колеблется вокруг нуля. Если же уверенно сливает, то надо ее перевернуть наоборот. :)
Если идея не зарабатывает с логическими параметрами, не надо пытаться эти параметры оптимизировать, так как это и будет подгонкой под историю. Я, вообще, никогда не оптимизирую потому что это бесполезно.
Идею надо прогнать на длительной истории лет, как минимум за 10-15 чтобы она охватывала все состояния рынка -- тренд, флет, период высокой волатильности, низкой и т.п. Система не сможет стабильно зарабатывать на всех состояниях рынка, поэтому надо смотреть на эквити чтобы просадки в неблагоприятные периоды не были критичны для вашей психологии.

"Как вы отобрали свои текущие системы для того, чтобы ставить их на реал?"

Идей для работающих систем, на самом деле, очень мало. Поэтому если уверены что система зарабатывающая, ее надо ставить в реал. Она в любой момент может испортиться, поэтому чем больше разноплановых систем будет в реале тем больше диверсификация.

"И почему вы в них были настолько уверены, чтобы доверить им свои деньги?"

Потому что протестировал их на огромном портфеле, либо акций (40 000 компаний), либо фьючерсов (33 ликвидных) на большом промежутке времени (20-40 лет) с количеством сделок от нескольких тысяч, и даже десятков тысяч. Системы для одиночных инструментов вообще не рассматриваю из-за их ненадежности. Только высокая портфельная диверсификация по инструментам.

Edited at 2016-11-24 06:42 (UTC)

Re: Вопрос к вам

это выноси в отдельный пост, достойно поста, имхо

Re: Вопрос к вам

Кому надо, найдут и в комментариях. А кому не надо, тот и в посте читать не будет :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account