jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Ревизия
jc_trader
Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная торговля практически совпадает с историческими тестами.

Система №1, трендследящая краткосрочная
Видно что находится почти в максимальной просадке, поэтому, дальнейший путь только вверх.






Система №2. Трендследящая среднесрочная. Единственная, с более-менее нормальным результатом. Связано со строгим фильтром тренда, который до сих пор считает по многим фьючерсам тренд вниз, поэтому не открывает длинные позиции и не дергается на флете. Но такой период скоро закончится и если и дальше не будет трендов, то просадка неминуема.







Система №3. Трендследящая долгосрочная. Тут все понятно, так как позиции очень долго длятся то и захватывают и тренды и коррекции, то есть долгие подъемы эквити и долгие просадки.






Система №4. Свинговая, только в лонг без шортов. Отсюда и неудачные два года подряд, потому что рынки падали, а система лонговая. Как только рынки начнут расти, система начнет зарабатывать.






Система №5. Сверх-краткосрочная. От этого чувствительная к проскальзываниям и нередко реал не совпадает с историческими тестами. Но, в основном, тенденции соблюдаются.







Новая система, краткосрочная. Начал торговать на пике эквити месяц назад, поэтому теперь в просадке.






Вот такие пока дела по фьючерсам. Если бы этих графиков не было, то конечно бы, уверенности торговать такие системы черпать было бы негде. :)

И, кстати, все эти графики протестированы с издержками на проскальзывание 70-90 долларов на круг, что, на мой взгляд, с хорошим запасом.


  • 1
"Видно что находится почти в максимальной просадке, поэтому, дальнейший путь только вверх."

Дай бог, дай бог.
Максдродаун имеет полное право и обязан увеличиваться с течением времени, такова природа согласно схемы испытаний Бернулли, а набор сделок хорошо описывается этой схемой. Новые рекорды максдродауна совершенно обычное нормальное явление.

Возразить тут мне нечего. "Дальнейший путь только вверх" это просто бравада с моей стороны :)

Краткосрочная по Вашему-это торговля на интрадейных таймфремах (часы, пятнадцатиминутки)?

Нет. На дневках, со средней длительностью сделки примерно 11 дней.

>>На дневках, со средней длительностью сделки примерно 11 дней.

Не пробовали прогонять свои системы на часовом таймфрейме? Интересно, дадут ли на этом тайме ту же доходность, будет она больше или меньше? Всё-таки шумно там слишком, особенно на таких тикерах как товары и индексы.

На часовом фрейме очень маленькая средняя прибыль на сделку, почти сравнимая с комиссионными. Если еще учесть проскальзывание, то будет уверенный слив.

>>На часовом фрейме очень маленькая средняя прибыль на сделку, почти сравнимая с комиссионными.

Это Вы на каком рынке торгуете? Просто если сравнить с FORTS-оым 1-2 руб за контракт, и на фьючерсных американских может чуть побольше, то комиссия тут вообще получается незаметна. К тому же, трендследящие на часовом графике-это среднем одна две сделки в день, а периодами позиция вообще может удержиаться до одной-двух недель.

>> Если еще учесть проскальзывание, то будет уверенный слив.

Даже на валютах на FORTS, проскальзывание, вроде, не ощущается, неужели где-то проскальзывание больше чем на FORTS-е?

"Это Вы на каком рынке торгуете?"

Эти все системы для портфеля американских фьючерсов (17-30 шт. фьючерсов)

"Просто если сравнить с FORTS-оым 1-2 руб за контракт, и на фьючерсных американских может чуть побольше, то комиссия тут вообще получается незаметна. К тому же, трендследящие на часовом графике-это среднем одна две сделки в день, а периодами позиция вообще может удержиаться до одной-двух недель."

Не забывайте что это не только прибыльные сделки, но и убыточные, которых больше. В итоге, если все сложить и получится средняя прибыльная сделка очень маленькая. Например, серия сделок
+100, -50, -30, +80, -40, -30, +50, -50, -20
Вроде бы, прибыльные сделки большие -- и 100, и 80, больше чем убыточные в 2,5 раза, но если все сложить, получится средняя сделка всего +10.
Чем меньше таймфрейм, тем больше это влияние. Даже на краткосрочных системах для дневок это чувствуется, а уж для часовиков и подавно.

"Даже на валютах на FORTS, проскальзывание, вроде, не ощущается, неужели где-то проскальзывание больше чем на FORTS-е?"

На ликвидных инструментах на один тик очень часто проскальзывает, а это уже примерно 20 долларов на круг. Во время сильного движения может проскользнуть и на 10 тиков, а это уже 200 долларов. Про менее ликвидные инструменты совсем другой разговор, например, Палладий или Платина, вообще, без проскальзываний не торгуется. Вот если все вместе сложить, а я несколько лет назад подсчитывал проскальзывания -- получалось в среднем 40-60 долларов на круг в зависимости от системы.
Плюс, не надо забывать про перекладки из истекающего фьючерса в новый. На этом теряем, как минимум два тика, но практически значительно больше, так как спред не всегда бывает по одному тику. Вот так и набираются издержки.

Что скажете про скальперов и интрадейщиков? Они вообще на минутках торгуют, а Вы часовики тут забраковали.

речь ведь шла о конкретных системах из моего поста, я так понял. Так вот они не годятся для торговли внутри дня. Или это было о торговле интрадей в принципе? :)

Это ирония возведенная в стиль жизни. ))

у меня такая же картина только торгую си и евро

"Си" это, конечно, временное явление. Но пока тренды, надо пользоваться моментом. Я тоже на ММВБ си торгую. Раньше было выгоднее торговать Ри.

1. А сейчас Ри почему не выгоден? я до сих пор торгую для диверсификации!
2. Или по твоему на Ри раньше были тренды как на Си и теперь они исчезли, как скоро исчезнут на Си?

1. Я тоже его торгую, но в последние 2,5 года Си значительно лучше торгуется.

2. Примерно до 2011 года на Ри любая трендовая система работала, а на Си нет. Но когда-то и на Си цена стабилизируется. От нефти ведь зависит.

Причина трендов на Ри до 2011 года -- иностранные инвесторы, которые двигали российский рынок. Как только они стали уходить, так и стиль движения цены поменялся -- стало как-то все более беспорядочно.

Edited at 2016-04-27 07:17 (UTC)

1. Согласен, что Си торгуется куда лучше, но это не означает, что так и будет в будущем - важна все же диверсификация.
2. Ну у меня как на Си, так и на Ри системы показывают прибыль с 2008 года в каждом из годов. Но совсем же цена на месте стоять не может, вот и в будущем будут какие-то тренды, может и меньшего масштаба, чем за последние 2.5 года.

Всегда есть какая-то причина трендов, но если тренд есть и без причины - то для системщика это повод заработать немного деньжат :-) Может быть и Си скоро изменится, и тренды на нем станут не такие четкие. Именно поэтому я не сторонник систем на одном инструменте. Кстати в 2016 году Си уже движется очень сложно для краткосрочных ТС.

Edited at 2016-04-27 09:31 (UTC)

>> Но совсем же цена на месте стоять не может

Ещё как может, прогоните трендследящую по фьючерсу MXM (индекс MICEX). Там полный слив любой трендследящей начиная с 2010 года. Да и вообще на любые валюты посмотрите, почти все они на дневках дадут результат отрицательный на трендовухах, бесконечный флет для валют вообще характерен, так что Si из валют можно сказать уникален тем, что сильно трендил, и это скорее всего прекратится. То, что Si тренданул, это скорее всего был временный форс-мажор.

Edited at 2016-04-27 10:44 (UTC)

я торгую фьюч мамбы, никакого слива там нет. Фьюч Евро/рубль совсем не сливной.

>>я торгую фьюч мамбы, никакого слива там нет.

Сколько времени Вы его поторговали, и по тредновухе-ли? Прогонял пару известных трендовух однажды по инструментам МАМБЫ на истории за последние десять лет. Трендовухи на MXM выдали монотонный слив с 2010 год начиная. На MXM контртрендовые дают шикарные результаты, например, всем известный черепаший суп там просто рулит. Только сам фьюч немного неликвид, со шпильками периодическими и проскальзыванием в 0.1%-0.3% от цены. Что до еврорубля, то это тот же баксорубль, вследствии того, что евробакс колом стоит уже год.

Торгую последние года два по трендовой портфельной ТС.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account