jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Покемон Гоу
jc_trader
Здесь был 34-й уровень
http://jc-trader.livejournal.com/1449831.html

Более месяца понадобилось для перехода на 35-й уровень. А сейчас для 36-го уровня надо будет еще больше очков -- полтора миллиона!

Метки:

Тише едешь, дальше будешь
jc_trader
Как известно, если не обладать экстрасенсорными способностями, потенциальная прибыль в игре на бирже равна потенциальному убытку в широком смысле этого выражения. Например, если есть привычка зарабатывать в год по 50%, то надо быть готовым и к 50-процентному убытку. Если привыкли зарабатывать по 100% в год и более, надо быть готовым к полному сливу капитала. Бывают, конечно, отклонения от этой нормы -- кое-кто декларирует по 10000% гарантированных годовых с 1% плановой просадкой, но их тут не будем рассматривать.

Исходя из вышеизложенного рассмотрим гипотетический пример, когда трейдер с начальным капиталом 100 000 торговал три года и два первых года зарабатывал по +ХХ%, а на третий год получил такой же величины убыток -ХХ%. На первый взгляд кажется что первыми двумя прибыльными годами он обеспечил себе запас прочности..... но посмотрим что получается:

100 000 + 5% + 5% - 5% = 104 737 (за три года заработал 4,73%)
100 000 + 10% + 10% - 10% = 108 900 (8,90%)
100 000 + 20% + 20% - 20% = 115 200 (15,20%)
100 000 + 30% + 30% - 30% = 118 300 (18,30%)
100 000 + 35% + 35% - 35% = 118 462 (18,46%) -- ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ !!!
100 000 + 40% + 40% - 40% = 117 600 (17,60%)
100 000 + 50% + 50% - 50% = 112 500 (12,50%)
100 000 + 60% + 60% - 60% = 102 400 (2,40%)
.............
100 000 + 100% + 100% -100% = 000 000 (0,00%)

Отсюда видно что выгоднее всего зарабатывать по 35% годовых. А 50% годовых это хуже чем 20%. Так что лучше не гнаться за высокими процентами -- тише едешь дальше будешь.

Если кто помнит, в предыдущих постах, когда я выкладывал стейтмент с 2009 года, умные люди насчитали 33% годовых. Это неспроста :)
Метки:

Музыкальные опыты
jc_trader
Внезапно обнаружил что на SoundCloud есть статистика, которая показывает сколько человек прослушало и скачало музыкальные файлы. Я то был уверен в том что мои музыкальные опыты вообще никто не слушает, а тут оказывается что кое-кто не только слушает, но и скачивают. Удивлен :)

Всего прослушали 3285 раз. Можно было бы, конечно, предположить что люди просто переходили на SoundCloud по ссылке из ЖЖ из любопытства и прослушав первые несколько секунд, выходили. Но как тогда объяснить что 358 раз скачивали файлы?




Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Интервенция?
jc_trader
Когда еще такое было чтобы хотелось получить убыток по открытой позиции. :)


Метки:

Где корреляция?
jc_trader
Ну и где обещанная корреляция рубля с брентом? Кстати, эту же песню только что по радио слышал пока покемонов ловил на побережье -- какой-то аналитик утверждал что график рубля в точности повторяет траекторию графика нефти, если не верите, говорит, посмотрите сами. Вот я пришел и посмотрел. Увидел совсем иное... уже два месяца брент колеблется на месте в узком диапазоне, а доллар уверенно ползет вниз в нисходящем канале. Это подтверждает мою гипотезу о том что доллар был сильно переоценен на панике ожидания катастрофы экономики России и теперь, когда все устаканилось, дело идет к справедливой цене в 30 долларов за рубль.



Где-то, на отметке 50, те, кто держит доллары, а их легион, поймут что дело пахнет керосином и начнут панически избавляться от долларов, а трейдеры начнут так же панически закрывать длинные позиции по доллару. Начнется паника, так как рублей на всех не хватит. Обманутые вкладчики держатели долларов захотят избавиться от них по любой цене, лишь бы избавиться. Цена быстро пройдет с 50 до 25. Потом, со временем, наверное, все же, скорректируется до 30 и там угомонится....
Метки:

Случайная торговля на американском рынке
jc_trader
Недавно делал пост на тему случайной торговли на российском рынке. Теперь применим ту же самую случайную стратегию для американского рынка. Возьмем акции из индекса SP100, в который входят 100 самых крутых американских компаний и будем случайным образом открывать и закрывать позиции. Одновременно может быть открыто до десяти позиций, то есть делим капитал на десять раных частей и на каждую открываем по одной позиции. Тесты будут за десять последних лет, без плеча. После прогона теста на исторических данных, применяем метод Монте-Карло -- делаем тысячу случайно сгенерированных тестов и смотрим результаты.

Сначала будем играть только в лонг:

На картинке график, на основании тысячи тестов, показывает зависимость вероятности получения прибыли/убытка. Видим что вероятности получения убытка за десять лет при случайной торговле в лонг, вообще, нет, Есть, например 90% вероятность что за 10 лет заработали бы не менее 75% прибыли. Или 50% вероятность получения 125% прибыли. То есть, все это в зависимости от везения, так как позиции открываются и закрываются случайным образом. Но факт что вероятность получения убытка за  десять лет торговли равна нулю.




Читать дальше...Свернуть )

Путь к десяти миллионам. Рублей или долларов?
jc_trader
Полистал смартлаб. Наткнулся на интересный топик -- неоднократный чемпион ЛЧИ под ником Татарин30 вел свою статистику торговли за 2016 год. Цель заработать 10 миллионов рублей. Так вот, кинул я свой взгляд на процентную статистику по месяцам и даже невооруженным взглядом оценил что тут уже давно заработано не 10 миллионов, а на порядки больше:



Решил прикинуть в экселе. Получается что если даже взять начальную сумму по минимуму 1 миллион рублей, то с учетом выводов денег на конец 2016 года должно быть  91 878 312 рублей:



Но это если начальную сумму взять по минимуму, а с учетом того что товарищ неоднократный победитель ЛЧИ и уже несколько лет торгует с ультрадоходностью, то начальная сумма наверняка превышает 1 миллион. Уж 10 миллионов то точно должно быть в наличии и в этом случае, к концу года, сумма составила 918 783 120 рублей.

Поэтому, КАКИЕ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ? Есть кто со смартлаба? Сообщите наконец человеку что у него уже несколько миллионов долларов!!! :)

А годовая доходность то какая получается -- 9 088%. И что там господин Мовчан пел о невозможности заработать более 7-8% годовых? :)

Акция рок-музыканты против войны в Сирии
jc_trader




Метки:

Российские просторы
jc_trader
Выпал тонкий слой снега и стало чисто и бело.




На лыжах можно ездить без лыжни так как слой снега тонкий и лыжи не проваливаются.

Читать дальше...Свернуть )
Метки:

Грааль от А.Горчакова
jc_trader



А вот и алгоритм прибыльной торговой системы для SPY:



Быстро пишем код для WL:

[Код для WL]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
protected override void Execute()
{
for(int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
if (Close[bar] < Open[bar])
SellAtStop(bar+1, LastPosition, Math.Min(Open[bar], (High[bar] + Low[bar]) / 2));
}
else
{
if (Close[bar] > Open[bar])
if (High[bar] + Low[bar] > High[bar-1] + Low[bar-1])
BuyAtClose(bar);
}
}
}
}
}


Нажимаем кнопку бэктест и видим результат:
Посмотреть результат...Свернуть )

Странно. А.Горчаков не может ошибаться. Скорее всего, ошибся либо я, либо WL ...... :)
Метки:

?

Log in